Александр Москвин, приветы!!! 

Тимофей Мартынов, Aleksey Smirnoff совершенно прав. СПБбиржа де-факто брокер на BATS. И действует, как обычный американский брокер: если заявка не сводится внутри себя, то уходит в BATS и там уже сводится по алгоритму этой ECN.  Никакой рассылки заявок от СПБбиржи напрямую в другие площадки нет.

Mezantrop, Закрылось около 40 тыс путов в деньгах, закрылос, естественно, встречной покупкой… Которая после клиры в нашем тонком стакане дала такой эффект… Ударились в планку и отскочили… Вынесло стопы- сопутствующий эффект... 
На других биржах экспирация опционов BRENT в другое время…

Не было никакой шпильки… Это экспирация опционов во время клиры, перевод опционов в деньгах во фьючи и немедленное их закрытие сразу после возобновления торгов после клиры. 

Это эскпирация опционов. В результате экспирации кто то получил фьючерсы в шорт больше чем хватало ГО. Этот шорт и закрывал брокер.

Сценарий — сегодня была экспирация опционов по нефти. Перевели пут опцины во фьючи шорт. В 19-05 сквизом в 5 долларов отмаржинконили, все забрали. Сокращение кормовой базы становится для кукла критичным, а кушать хочется

NyseOpt,  Орешек — классика. Там совершенно все )))
Ну а насчет «раскручивается»… сюжет выстраивается, да. Но вот этот скудный язык травмирует глаз. Ладно, хоть орфографических ошибок не очень много.  
Чтобы не быть голословным насчет языка, приведу пример из современных: Веркина на досуге почитайте, вот где язык, речь и образы!
Есть и еще примеры, их немало… но повторюсь:  вкусы у всех разные.
Это не плохо и не хорошо, это просто факт.

Horse, Можно не означает нужно. Каждый решает сам.
Я это решаю примерно так:

asfa, ))) да это мт5 брокер АМР, меня устраивает вполне удобно.
И наш рынок у меня через Открытие там тоже мт5

Денис Михайлов, да я уже ни раз давал ссылку, что  «фильтр пилы» с постоянным «окном расчета» описан в этом видео, начиная с 49-й минуты

https://www.youtube.com/watch?v=IGQZBKOUPUQ

Все его отличие для систем в том, что он:

а. рассчитывается по переменному окну;
б. для трендовых систем рассчитывается по «дневкам»;
с. для RI-контртренд по часовикам.

Вы купили ОФЗ с постоянным купоном под доходность n% годовых  (!, какая будет доходность у ОФЗ с переменным купоном — это непонятно). Вы хотите посчитать превосходство над прогнозом(!) инфляции: m% годовых. Оно в %% считается по формуле:
((100%+n%)/(100%+m%)-1)*100%
Если хотите посчитать за месяц, то n и m%% в формуле надо поделить на 12.

Все по делу! Хороший пост! Соглашусь что шортить пока точно рановато. Считаю что агресивно можно пробовать шортить, закрытие дня, ниже 159… (Я буду это делать в таком раскладе) Более консервативно, примерно ниже 158. Ну а супер консервативный сигнал, будет при закрытии дня, ниже 156500. 

iuiu, для целей уменьшения налога на прибыль оптимально открыть ИИС, продержать его пустым полтора-два года, потом пополнить в декабре пополнить на 1 мио, в январе еще на 1 мио, и тогда в конце этого года средства станут доступны к снятию.
потом повторить тоже самое.
имея 3 ИИС (на себя, и близких) можно так играться до бесконечности...
ну или пока ФНС не прижмет

destr, если брокером или работодателем с вас был удержан НДФЛ по СТАВКЕ 13%!!! (важно только его возмещают) то вы можете подать заявление на возмещение но не более 52 тыс (не более реально уплаченного НДФЛ)
Живые деньги поступят на ваш счет.
если же вы сами подаете декларации, то просто уменьшите на 52 тыс сумму уплачиваемого налога.
такой вариант возможен если брокер с вас удержать не смог 13%, а доход был, и вы допустим ИП или тунеядец временно неработающий

Если посмотреть прошлые экспирации фьюча РТС в этом году, то можно заметить, что там было ровно тоже самое. Ровно с 15 до 16 фьюч тянули вертикально вверх без откатов. Ну да, наверно это просто совпадение, ага ))

улыбка кукла))

Артем Иванов, Вам нужно и правда в опционах разобраться чтоб понять о чем я толкую))

По поводу движения фьюча на 3%? Так вот. Поза на 50% депо дает выхлоп примерно 12% при движении на 3%. А опционы, имеют свойство у траиваться при том же самом движении. Есть конечно тонкости, но всего так сразу не объяснить.

А по поводу не добора согласен. Но система хаи лои не ловит… И поверьте лучше перевернуться по факту движения системы в определенную сторону, чем заниматься ананизмом, вроде ловли этих самых экстремумов. В перспективе это не выгодно 100% )

Артем Иванов, еще хочется сказать что я просто как бы немного усовершенствовал эту систему)) (прошу не принять за хваставство)

Тоесть преимущество этой системы, куда бы рынок не шел, эта система все берет! Можешь открыть дневной график и посмотреть как примеру в этом году ходил рынок… Так вот: Все волны и по тренду и коррекционные, были благополучно взяты.   Не от лоя до хая конечно! Пока зайдешь, пока выйдешь. Но примерно 80% каждой волны, взяты..

Исключение было с февраля по апрель когда немного запилило на дневках. Но там не было особо больно нигде. Так как были либо без убытки, либо хеджи делали свое дело