Чужой, секретов нет.
Покупаете то, что само падает к Вам в руки. Продаете наоборот.
Про сетки ордеров почитайте в сети. Серебрянникова почитайте.
Главный вопрос когда выходить при убытке, сколько терпеть.
Это каждый решает сам.
Я пытаюсь сейчас хеджироватся опционами.
Но будьте готовы к «кочерге». Она всегда рядом.

Желаю успехов.

Александр Кашин, я везде по чуть-чуть, ну относительно нашей сегодняшней темы наверное эта ветка http://www.early-retirement.org/forums/f44/ (сток-пикинг) и эта тема http://www.early-retirement.org/forums/f44/preferred-stock-investing-the-good-the-bad-and-the-in-between-77428-226.html
А меня доставляет смотреть http://www.early-retirement.org/forums/members/list/ , там смотреть на Retirement Year и искать темы, созданные юзером за тот год. Зачастую там тема из разряда «Я ушел на пенсию сегодня» и кулстори про то, как это было и какой-то обзор пройденного пути

meat, тогда проще. Буквально пару слов о философии направленной торговли опционами. Задача — взять хорошее движение, ограничив при этом риски на случай любого развития ситуации. Там, где планируется закрыть позиции, влияние опционных греков уже минимальное, как правило, мы имеем уже направленный фьючерс. Соответственно, для меня опционные греки не так важны, я их обычно даже не смотрю. тем более, что использую графическое предоставление профилей в соответствующем ПО, а там они уже вшиты в конструкции. Ну могу глянуть ту же вегу если был резкий скачек волатильности, но если меня устравает профиль и риски по нему, то значение веги меня не сильно лимитирует.
Далее мысли о самом рынке. Трейдерский рынок как за счет огромного количества участников находится в равновесном состоянии и даже с некоторым отрицательным коэффициентом по доходности общего массива участников. Касательно опционов это выражается в следующем — можно долго продавать края, зарабатывая понемножку долгое время, но в один неприятный момент тебя рынок обнулит. Либо наоборот — работать от покупки с постепенно минусующей счет теттой, но однажды на хорошем движением отбить расходы. Но в среднем это будет околонулевая движуха с отрицательным мат. ожиданием.
Ну и третее — на рынке не существует более высокодоходной стратегии, чем направленная торговля с максимальным плечом. А максимальное плечо могут предоставить только опционы (я сейчас не говорю о форекс-кухнях с 500-сотыми плечами, я о нормальных рынках).
Соответственно, по инструменту определились. Каким образом можно еще увеличить плечо, оставляя при этом цифру закладываемого риска неизменным?  — можно построить спреды, бабочки, ратио. На рис. 1, 4, 5 как раз показаны такие конструкции. Да, при движении б/а в нашу сторону раньше прогнозируемого времени мы можем недополучить прибыль, поэтому важным условием является выбор даты экспирации рабочих опционов.
Далее касательно проблемы общей стабильности рынка с отрицательным мат. ожиданием. Как я уже сказал, статичные позиции как правилj не ведут к доходности на статистичекси осязаемом промежутке времени. Соответственно, нам нужно попытаться склонить эквити себе в плюс. На ход цены мы влиять не можем, но мы можем постараться ограничить убытки на случай, если цена пойдет против нас. Есть несколько способов, как это можно сделать — можно строить спреды на календарях (рис. 2, рис. 3), тогда в случае разворота проданный дальний календарь будет плюсовать сильнее, чем в обычном спреде, можно даже построить конструкцию, которая при откате вытащит позиции в безубыток. Далее — при движении цены в нашу сторону, можно реализовать часть купленных опционов, зафиксировав часть прибыли и вытащить тем самым конструкцию в б/у. Можно на движении купить обратный спред. затратив на это часть потенциальной прибыли и вытащив конструкцию в б/у либо сильно минимизировать возможный максимальный убыток.  (на рис.1 левый край уже после таких действий, на рис. 10 — правая часть). 
Ну и как итог — когда удается таки поймать хорошее движение, а это периодически можно делать  — мы не отбиваем предыдущие затраты, а уже плюсуем себе в чистый доход, ломая тем самым закон равновесия рынка.
как-то так, :)

ch5oh, ну скажем вот, официальная ссылка
www.h2t.ru/academy/event/6
есть записи семинара.
дальше ничего советовать не буду, т.к. тот же Байкал, который предложил некие схемы получения информации, словил бан, :)

pessimist, Интересно, а процент за плечико разве не скушает доходность от операции?

PhilKA, тут есть тонкость… На ИИС льгота на длительное владение акциями не распространяется. Если бумаги переведены с ИИС — могут быть трудности с освобождением от уплаты налога.

Если иметь ИИС в ВТБ, то не обязательно закрывать счет, чтобы получить часть денег обратно и ввести по новой. Можно купить с плечом ОФЗ — получить купоны на банковский счет и продать ОФЗ. Можно так делать и без плеча — полгода кропотливого труда и взнос на следующий год — уже готов :)

Билл Вильям, книги «Торговый хаос» 2 части. Александр Эледер книги посмотрите. Еще хорошая книга «Компьютерный анализ фьчерсных рынков», Чарльзя Лебо и Девид Лукас.

1. Правильно оценивать корреляции на приращениях цен (или приращениях логарифмов цен), а не на самих ценах.
2. Даже правильно оцененные корреляции никак не влияют на доходность портфеля, они используются исключительно для уменьшения стандартного отклонения или уменьшения знаменателя в коэффициенте Шарпа. А сам по себе коэффициент Шарпа плохой показатель эффективности для несимметричных распределений доходности относительно моды. 

Freeman Busido, вебинары Антона Кытманова найдите в «Яндексе».

Найди в инете курсы Коровина и почитай Дмитрия Новикова (здесь есть его блог).
Возможно поймёшь, что тебе нужно будет дальше…

Для небольших сумм ничего лучше Ри и Си не придумано. Америка нужна чтобы заработанное на Ри туда переводить для сохранения. И когда емкость нашего рынка уже мала. И когда нормальных опционов хочется. А на акциях краткосрочно очень нелегко там. Очень многие замечательные стратегии на истории упирались в итоге в проблему execution.

Помню, подобную стратегию рассказывал Коровин в «Торговле временем на акциях». Выбираем 4 эмитента из разных секторов (но с госучастием, чтобы не было риска отжатия бизнеса и банкротства (Юкос), а гос-во своих всегда вытащит). Депозит делим на 4 доли под каждый эмитент, каждую долю еще на 4 части. И вот этой 1/16 сразу входим в каждый эмитент. Цена вверх — забираем прибыль где-то на уровне сопротивления и ждем снижения. Если флэт долго дежится, то увеличиваем размер позиции — входим уже не 1/16, а 1/8. Цена вниз — докупаем еще одной частью. Но быстро части не расходуем, третью часть бросаем в ход уже при существенном снижении, четвертую часть — при еще более существенном. Если кто представляет себе «прикрытый интрайдей», то техника торговли та же, только без опционов. Здравая стратегия, я считаю, и без риска обнулиться как при продаже краёв…

а не пробовал простую скользящую среднюю за 69 дней использовать? Если выше то продаешь, если ниже то покупаешь. Или она уже не работает?