Май, июнь и июль традиционно выступают точкой сборки для дивидендных инвесторов: я собрала два списка, которые помогут не потеряться в календаре. Первый — акции, по дате закрытия реестра. Второй — выплаты, отсортированные от самых крупных к скромным: если цель — cash прямо сейчас, смотрите на вершину этого рейтинга. Ниже — конкретные бумаги, даты и суммы.

1. Таблица по дате закрытия реестра (отсечка)




🛒 Фикс Прайс – 0,11 руб., 16,8% (1 кв. 2026)
🏷 MTSS МТС – 35,00 руб., 15,0% (2025)
⚡ Россети Центр и Приволжье – 0,0725 руб., 12,4% (отсечка 30.06.2026)
🏦 Сбербанк (обыкн.) – 37,64 руб., 11,7% (2025)
🏦 Мосбиржа – 19,57 руб., 11,6% (2025)
🏦 Сбербанк (прив.) – 37,64 руб., 11,6% (2025)
⚡ ТНС энерго Воронеж (прив.) – 17,989263 руб., 10,9% (2025)
⚡ Россети Волга – 0,0212 руб., 10,9% (2025)
⚡ РЭСК – 4,229767418 руб., 10,8% (2025)
🏠 Дом.РФ – 246,88 руб., 10,6% (2025)
⚡ ТНС энерго Марий Эл (прив.) – 6,205503 руб., 10,4% (2025)
⚡ Интер РАО – 0,32412535 руб., 10,1% (2025)
🛒 X5 (Икс 5) – 245 руб., 10,0% (2025)

( Читать дальше )

              С внедрением в поисковые системы ИИ-инструментария (расшифровка аббревиатуры – на вкус читателя) мы получили возможность получать ответы на, практически, все свои вопросы. Даже нелепые. Даже не имеющие решения. Даже самые сумасшедшие.

              Однако, как и всегда было на пути познания, самые интересные ответы лежат перед самыми глазами. Нужно только эти самые глаза раскрыть и убрать с них шоры.

              Причина неудач в трейдинге, на мой взгляд, кроется, прежде всего, в том, что трейдер совершает операции, опираясь на своих предсказаниях. Ну, как же? «По ФА (ТА) бумага должна пойти туда-то и тогда-то, значит, нужно формировать позицию в этом направлении.» При этом капитал трейдера не позволяет «помочь» этому предполагаемому движению по причине крайней ограниченности. Следовательно, волей-неволей трейдер идет ЗА кем-то, а не ПЕРЕД кем-то, подтверждая тщетность всех усилий в прогнозировании.

( Читать дальше )

Мегапольза нахаляву!
Когда-то я решил сделать цикл лекций по инвестициям.
Поскольку я и так неплохо зарабатываю, я сделал их бесплатными.
Кто не видел, велкам в плейлист ютуба, там 6 часовых лекций


https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOfTsA1bd79H7uEDQd14vfWL1QRd02ti

Помните, это реально мой систематизированный опыт, который я мог бы заинфоцыганить, но сделал бесплатно) Но бесплатность не значит бесполезность
Спасибо❤️👍

У кого не пашет ютуб, есть на ВК:
https://vkvideo.ru/playlist/-53159866_4

Второй день шаршит

21.05



22.05



( Читать дальше )

Летом 2025 года я купил квартиру в Москве. Написать сразу, по свежим следам, не получилось (не до того было), но в истории, по-моему, скрыто немало поучительного и, надеюсь, интересного. Полагаю, рассказ будет полезен не только тем, кто сам находится «на низком старте» (то есть тоже планирует покупать недвижимость), но и просто для общего развития.

Разобьем для удобства нашу историю на четыре части:

— подготовка

— поиск

— сделка

— последствия

I. ПОДГОТОВКА

Где деньги, Дим?

Что самое сложное и важное при покупке недвижимости? – Правильно: раздобыть деньги! К сожалению, этот важный и наиболее ответственный момент для большинства сводится к исключительно простой операции подачи заявки на ипотеку (что сегодня делается в несколько кликов). Почему «к сожалению»? – потому что автор считает ипотеку чем-то вроде читерства. Нечестной игрой. Раздавать кредиты на ограниченный ресурс (коей является недвижимость) – только раздувать пузыри и заниматься деморализацией ответственных сберегателей.

( Читать дальше )

Случайный портфель иногда выглядит не хуже, чем тщательно вылизанная стратегия. Ты тратишь недели на подбор фильтров, индикаторов, оптимизацию — а потом сравниваешь с простым рандомом, и разница далеко не такая эпичная, как хотелось бы.

Подсмотрел иной подход в интернетах ваших. Примерно так: идея → backtest → walk‑forward → монте‑карло → инкубация → портфель. Разберем этот конвейер на конкретном примере простой и популярной идеи — дневной momentum‑стратегии в стиле Quantified S.

Зачем вообще нужны случайные портфели

Множество экспериментов показывают, что случайные портфели часто обыгрывают либо рынок, либо сложные факторные стратегии. В одном из исследований моделировали сотни «портфелей‑обезьян», и средний результат спокойно конкурировал с «умными индексами» и продвинутыми фондами, а перевёрнутые стратегии (upside‑down версии) иногда давали ещё больше доходности.

Вывод предварительный:

• Если твоя стратегия не обгоняет вменяемо построенный рандом, то она тебе не нужна.

( Читать дальше )

Прибыль казино и прибыль успешного трейдера (вас, то есть) построены на одном и том же принципе – на математическом ожидании, а не на разовых удачных сделках. Казино зарабатывает не потому, что ему «везёт», а потому что вероятность каждой игры слегка смещена в его пользу. На коротком промежутке казино может как выигрывать, так и проигрывать, но на длинной дистанции преимущество по вероятностям неизбежно реализуется в деньги.

В торговле на рынке логика та же. Ваша задача – сделать так, чтобы каждая отдельная сделка статистически была на вашей стороне, а затем достаточное кол-во раз повторить эту ситуацию, не убив счёт рисками и пересиживаниями.

Что такое математическое ожидание сделки

Формально математическое ожидание сделки можно записать так:

E=(Pwin​×Rwin​)−(Ploss​×Rloss​)

где Pwin​ – доля прибыльных сделок, Rwin​ – средняя доходность прибыльной сделки (в процентах к капиталу на сделку), Ploss​ – доля убыточных сделок, Rloss​ – средняя величина убытка. Доли сделок суммируются до единицы: Pwin+Ploss=1

( Читать дальше )

Итак,год назад разрешили торговать заблокированными иностранными акциями и фондами (Финекс) на внебирже.
Появился стакан, котировки и возможность делать сделки.
Тут был подвох — “налог на упущенную выгоду”.
Кто активно торговал — столкнулся с необходимостью платить налог с каждой покупки (на разницу между рыночной ценой в США и и ценой покупки у нас). Некоторым насчитали налог на миллионы. Как это в итоге разрешилось — не знаю.

Кто продавал?
Те кто устал ждать разблокировки и хотел выйти в кэш прямо сейчас. Даже с большим дисконтом.

Кто покупал?
Инвесторы, которые хотели дождаться разблокировки и получить иксы. Разница от цен на американских биржах достигала 3-5 раз.
Спекулянты, которые хотели заработать.

В мае были самые лучшие цены — выходили самые нетерпеливые.
Затем цены выросли. Потом опять припали.

Как влияли новости глобальных рынков?
Некоторые бумаги следовали за трендом, но частично, например AMD, AMZN, MSFT.
Кстати, на фонды дисконт был выше, чем на отдельные бумаги.

( Читать дальше )

Вы мою теорию уже знаете, на бирже мы играем с системой. Не друг с другом, не с брокерами, китами, акулами и медведями, а с системой.

Система везде работает одинаково, на шорт отвечает ростом, на лонг отвечает падением. Цель — заставить вас зафиксировать убыток. Именно поэтому шорт выносить выгоднее всего, это первоочередная цель. Неважно, сколько придётся бычьих флагов нарисовать, три или четыре. Все они отскакивают именно от шорта, как чёрт от православного крестика. Не хочет система вам платить, не хочет делать вас богатым. И ключевое слово здесь «сразу». Ты помаринуйся неделю или месяц, месяц или год, и вот тогда, когда цена дойдёт до твоего уровня… она снова отскочит от него вверх!!!)))) 

А в лонге история ещё интереснее. Как только ты купил бумагу, её цена спустя 30-60 минут начинает падать. Если ты ничего не делаешь, убыток только увеличивается. В отличие от шортов с их комиссиями за перенос через ночь и фьючерсами с их экспирацией, тут у тебя времени вагон и маленькая тележка. И ещё у тебя в рукаве есть один (как ты думаешь) козырь — это усреднение. Купить ту же акцию на 20% дешевле. Купил? А она стала ещё на 20% дешевле, а потом ещё на 10%, и ещё на 5%. Уже на графике абсурд образовался, дикая перепроданность, пропасть между скользящими, но бумага падает, падает, падает. 

( Читать дальше )

Как я уже писал ранее, мне удалось за один день клонировать смарт-лаб

Сам сайт находится вот здесь, рекомендую сразу переключить язык интерфейса на NSF или NSF+

Я занимаюсь говновайб-кодингом уже года два. И как это выглядело раньше:
Ты создаешь локальный проект (обычно это делается на платформе node.js).
Тебе какая-нибудь модель генерит кучу файлов .js, .css., .html  (я пользовался ChatGPT и Grok)
И потом начинаются страдания – тебе надо что то поменять, говоришь, что надо поменять, модель тебе дает файл с изменениями, но при этом мутирует оставшийся код, или вообще его обрезает.
Притом, что ты ее всегда заранее инструктируешь, чтобы она не меняла то, что уже работает.
Рано или поздно, модель скатывается в говнище, засирается контекстное окно, и ты понимаешь, что сложность твоего кода уперлась в возможности модели.
Иногда, получалось продвинуться дальше, просто поменяв модель (в какой-то момент Grok вайб-кодил гораздо лучше).
Но потом и Grok поражает какой-то сифилис, и там тоже все перестает работать нормально.

( Читать дальше )