Дисклеймер — золото в среднесроке и долгосроке

Если создать комби-спрэд из спота, ВФ и КФ в нужной пропорции, можно безрисково и монотонно майнить национальную валюту)
Даже из 1 грамма благородного металла.
Хоть 12 месяцев, хоть 3-6 месяцев.
День за днем.
Если вы знаете, понимаете и используете КОНТАНГО.
Это основная конструкция в виде тримарана.
Просто, надежно, доходно.
А если опционщики добавят обвязку из краткосрочных опционов, как бустер, получится еще лучше и прибыльнее.
Конечная цель — обогнать доходность банковских депозитов в 2-3 раза.

ВАЖНО
Речь только о РУБЛЕВЫХ контрактах.
Но при желании можно подключать ВАЛЮТНЫЕ фьючерсы и опционы в тройских унциях  (31.1 г).
Тогда общая картина получится еще масштабнее и более впечатляющей.

Контанго как потенциал дохода на «золотых» деривативах ( рубли).
График в валюте не помещается на мониторе )

Каждый день трейдеры следят за графиками, новостями, сигналами, Telegram-каналами. Экраны мелькают, информация сыплется потоком. Но мало кто задумывается: а на что на самом деле уходит их самый ценный ресурс?
Не деньги. Не время. А внимание.

Внимание — это труба, по которой течет энергия

Представьте, что ваше внимание — это труба. Куда вы её направляете, туда и течёт ваша энергия. А энергия — это и есть самая дорогая валюта в мире. Не доллары, не биткоины — энергия.

Без энергии:
Вы не можете анализировать рынок
Вы не можете принимать взвешенные решения
Вы не можете контролировать эмоции
Вы не можете учиться на ошибках

И вот парадокс: мы тратим внимание (а значит, и энергию) на то, что нас истощает, вместо того, чтобы инвестировать его в то, что нас усиливает.

Как трейдеры теряют фокус: топ-5 «дыр» в трубе

1. Информационный шум

Вы открываете утром телефон. 15 Telegram-каналов с «сигналами». 10 новостных лент. 5 аналитиков с противоположными прогнозами. YouTube предлагает очередное видео «КАК Я ЗАРАБОТАЛ МИЛЛИОН ЗА МЕСЯЦ».

( Читать дальше )

Ранжирование здесь эквивалентно годовой эффективности для корректного сравнения вашей выгоды вне зависимости от срока вклада.

1️⃣ Ак Барс «Времена года» — 16.7% на 121 день от 10к, без пополнений и снятий, выплата в конце. Ставка для новых клиентов (90 дней без вкладов и НС) при оформлении условно-бесплатной подписки «Оптимальная»

2️⃣ Экспобанк «Оранжевый плюс» — 16.5% на 91 день от 100к до 1 млн. Без пополнений/снятий. Выплата в конце. Для новых денег (относительно 30 дней) и только офлайн в 10 городах: Белгород, Брянск, Владивосток, Воронеж, Кемерово, Нижний Новгород, Омск, Орел, Сургут, Хабаровск.

3️⃣ Москва-Сити «Номер #1» — 16.4% на 91 день от 50к. Пополнение 10 дней, без снятий, выплата в конце. Для новых клиентов (30 дней без вкладов) и только в офисе (Москва и Ростов-на-Дону).
Там же: «Новая классика» — 16.35% на 91 день от 1 млн, без пополнений и снятий. Выплата в конце

4️⃣ Газтрансбанк «Квартальный» — 16% на 92 дня от 10к, выплаты ежемесячно (эфф. ст. 16.22%), без пополнений и снятий.

( Читать дальше )

Прочитал ещё одно учебное пособие. Оно оказалось превосходным. Теперь более-менее ясно, как следователи «мучают» на допросах без рукоприкладства и депривации сна. 

остальное

Дисклеймер — пример индивидуальной торговой системы

Стратегия «Тримаран»  — это сложная комбинированная стратегия, которая объединяет несколько опционных и фьючерсных инструментов для управления рисками и потенциального увеличения доходности.

Название отсылает к трёхкорпусному судну (тримарану), что символизирует многокомпонентную структуру этой стратегии и остойчивость конструкции.

Описание стратегии

«Тримаран» может включать в себя следующие элементы:

Купленный стрэддл
Это комбинация длинного колл-опциона и длинного пут-опциона на один и тот же актив с одинаковой страйк-ценой и датой истечения. Стратегия направлена на получение прибыли при значительном движении цены актива в любом направлении.

Фьючерсный спрэд
Разница между ценами фьючерсов с разными сроками исполнения. Используется для стабилизации позиции и управления рисками.


Плавающая защита проданными коллами

Продажа колл-опционов для получения премии и частичной защиты от падения цены актива, но при этом с ограничением потенциального дохода.

( Читать дальше )

Как я борюсь с боковиком

Предыдущее: 60% за 2 месяца

Планировал больше времени тратить на размышления и описания «будней», как настоящих, так и прошлых. Нет времени (на пустозвонство). Приходится сразу переходить к сути. К самому трейдингу, индикаторам и стратегиям. Не так весело для здешних хомяков и инфоцыган. Зато, надеюсь полезнее (и эффективнее) для тех трейдеров, которые мечтают стать «настоящими» ).

Я ориентируюсь на трендовые системы. К этому пришёл на основе опыта и продолжительного тестирования разных стратегий. В том числе и контртрендовых. Для трендовиков, боковик, это — главный бич. Убытки, съедающие львиную часть дохода от тренда. Хорошо, если — переливание из пустого в порожнее. Ни дохода, ни убытка. А если, это продолжительное сползание эквити вниз? Что делать?

Наглядный пример. Текущий боковик. Он сужается всё больше, начиная с сентября 2022 (точнее с февраля если учитывать тень) по месячному графику IMOEX. Тренды внутри становятся всё меньше.

( Читать дальше )

     Книга «Человек на все рынки: из Лас-Вегаса на Уолл-стрит» — это не просто автобиография. Это захватывающее руководство о том, как сила логики, математики и нестандартного мышления может дать преимущество в мире, полном случайностей и азарта. Автор, Эдвард Торп, — легендарный математик, доказавший, что можно победить казино, а затем успешно применивший те же принципы для создания революционных финансовых стратегий.

 

     🧠Кто такой Эдвард Торп?

 

     Это человек с уникальной судьбой, который сам называет свою жизнь «одиссеей по мирам науки, азартных игр и рынков ценных бумаг». Его вклад оказал огромное влияние на несколько областей:

*   В азартных играх: он стал «отцом карточного счета», математически доказав, что блэкджек можно обыграть.

*   В технологиях: в соавторстве с Клодом Шенноном (отцом теории информации) он создал первый в мире носимый компьютер для предсказания рулетки.

( Читать дальше )

Банк России подготовил концепцию по регулированию криптовалют на российском рынке

А быстро они. Вчера написал о том, что в России готовятся к легальному запуску торговли криптовалютами, а сегодня ЦБ подробно разъяснил, к чему готовиться. Предложения по изменению законодательства Банк России направил на рассмотрение в Правительство.

Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны.

👍 Главное послабление — приобретать криптоактивы смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы.

Но для каждой категории будут установлены свои правила. Обязательное тестирование на предмет понимания рисков криптовалют должны будут пройти все, а вот сумма на которую можно прикупить цифровых монет разная. 

1️⃣ Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать:

( Читать дальше )

Как частному инвестору уменьшить, вернуть или избежать выплат в пользу государства 

Продолжаем готовиться к Новому году, а значит, и к окончанию налогового периода в 2025 году. 

В последние годы государство обкладывает инвесторов все большими видами и размерами налогов. Тем не менее, есть способы уменьшить налоговую нагрузку и вернуть уже уплаченные налоги с помощью различных вычетов.  

Я многие из них использую. Давайте обсудим, как законно это сделать. 

Каков размер налога

В 2025 году резиденты платят налог по ставке:

• 13%, если сумма дохода была меньше 2 400 000 руб. за календарный год, 

• 15% с суммы дохода больше 2 400 000 руб.

Размер суммы, с которой теперь взимается повышенный налог, уменьшили более чем вдвое. 

Вот способы уменьшить налоги:

1️⃣ Вычет на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ) 

Если купили ценную бумагу после 1 января 2014 года и владели ею минимум три года, НДФЛ при продаже платить не нужно. Как долгосрочный инвестор, так делаю регулярно много лет. Подробнее в этом посте. 

( Читать дальше )

Полностью автоматизируем трейдинг по аукционной теории — от базы до python робота.

В классическом алготрейдинге рынок часто моделируется как временной ряд: индикаторы, скользящие средние, осцилляторы. Аукционная теория рассматривает рынок иначе — как процесс распределения объёма по ценовым уровням, где цена ищет баланс между спросом и предложением.

Ключевым элементом такого подхода является Volume Profile, а именно Point of Control (POC) — уровень цены, на котором за выбранный период был проторгован максимальный объём. В терминах аукционной теории POC соответствует зоне максимального согласия участников рынка.

В статье рассматривается создание алгоритмического торгового бота, основанного на реакции цены относительно:

• POC

• Value Area High (VAH)

• Value Area Low (VAL)

В качестве основы используется Python‑скрипт back.py, предназначенный для параметрического бэктеста стратегии.

Все скрипты из статьи я выложил на github для вашего удобства.

Архитектура backtest‑скрипта

( Читать дальше )