Приветствую коллег и не только! 
Вот и я, уже стабильно, каждый год провожаю подведением своих итогов)
2018 год выдался для моих систем хорошим, за исключением последнего месяца, который показал что не всё в моих машинках идеально. Получил за декабрь рекордную просадку. У разных счетов под моим управлением, разные результаты. Те счета, у которых максимальный риск в 40%, получили просадку в 25-26%, у тех, где макс. риск 30% — текущая просадка около 20%. Плохая волатильность в Si (вроде она была, но какая-то рваная, поэтому и плохая) показала на некоторые изъяны в моих системах. Исправлением этих изъянов я буду заниматься в текущие праздники.

И так, за год мои роботы заработали 40-50% в зависимости от рисков.
Сама эквити:

В принципе, градус наклона эквити меня устраивает. Нужно лишь поработать над отдельными элементами систем. Удалить слабые звенья и вылечить хворающие системы) Еще заметил такую фишку, что раз в год прилетает чёрный лебедь в виде сильной просадки. Такое было в 2015 и 2016 году, в 2017 году просадка 3 месяца к ряду. И вот повторилось в конце 2018. А максимум просадки обновился еще и потому, что я чуть увеличил риски с общим ростом депо.

( Читать дальше )

Мне еще далеко до uralpro, secret'a, и всех остальных, кто делает больше 3000 сделок в день. Железо и логика пока в этом не нуждаются, а
вот стабильность работы- да. Поэтому стараюсь идти и прислушиваться.

Подведем итоги уходящего года, по трендовой системе, которая была на ЛЧИ.

В поисках тренда был взят si br rts+поводыри. То есть система в обычном режиме,- работает как в пиле. Но если появляется тренд по 6-ти
признакам, то пила продолжается, но объем по ней уменьшается. То есть большая часть портфеля начинает занимать позу тренда. Пила встает в
качестве хеджа (мы же не знаем период зарождения тренда, отстрела, и финального аккорда).
В 2018 году основные два тренда были- весной в si, осенью в br. Удалось взять около 70% по обоим трендам и НЕ отдать в боковике.
Сейчас основная работа идет в том, что бы начать зарабатывать в пиле, а не стоять на месте и не кормить брокера.(48 тыс бирже, 37 тыс
брокеру-если не врет отчет брокера)

( Читать дальше )

Продолжение.

Один из простых признаков, отличающих случайную последовательность от рыночных данных — характер реакции на уровни или на то, что обычно называют уровнем (вступление для любителей рассуждений о рыночном шуме).

Уровни видит большинство и обычно как-то реагирует, поэтому логично создание системы, эксплуатирующей поведение торгующих вблизи уровня.

Cознательно выбран тест Si, ходившего в небольшом диапазоне, вместо традиционного RI.

На картинке — результат теста простой системы, входящей «на отбой» и «на пробой» уровня с фиксированными стопами и лотностью. Она вполне надежно сливает, теряя на спреде и комиссии.


Первая модернизация — добавление алгоритма, распознающего разные ситуации, ведь люди ведут себя в зависимости от наблюдаемого. Первые варианты использовали только относительно простой подсчет амплитуд и касаний, но на момент тестирования (2014) получалось программно различать более десятка типов уровней, с весьма тонкими различиями. Самое грубое деление на «плохие и хорошие» немедленно перевело систему в доходные и резко уменьшило чувствительность к оптимизации.

( Читать дальше )

Хорошо видно что после взрыва  волатильности осенью 14 года, этот взрыв очень медленно затухал несколько лет. И в 17 году волатильность была на уровне первой половины 14 года.

Где увидели дикий взрыв волатильности там и нужно торговать. Потому что возникают тренды которые большие по амплитуде. И движение быстрее происходит во времени. Именно поэтому в разы увеличиваются объемы торгов,  участники приходят торговать туда где цена хорошо движется.

Мы не знаем когда взорвется волатильность, но мы знаем что затухать после взрыва  она  будет очень долго.

График построен по значениям бид-офер.

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )

Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете? 

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.

( Читать дальше )

Вторая часть предыдущего поста. Если вы его еще не читали, то прочитайте обязательно, так как все ниже написанное является лишь продолжением. Как и обещал в прошлый раз, сейчас покажу, как я взвешиваю все «за» и «против» перед заходом в сделку. Если аргументы в пользу входа перевешивают аргументы против входа, то только в этом случае я работаю. Иначе — на забор, и закуриваю бамбук)

 

Первое «за». В Сбербанке на тот момент просматривался сильный восходящий тренд. Хорошо заметный на недельном и даже на месячном тайм-фрейме. Поэтому шансы того, что тренд резко сменится, минимальны.

 

Второе «за». Повышенных и тем более аномально больших объемов торгов еще не было, что повышает вероятность продолжения восходящего движения.

 

Третье «за». На рынке была видна фаза коррекции. Я никогда не покупаю, когда цена летит вверх, обязательно жду отката. Так меня научила жизнь. Если же отката не происходит, просто машу рукой уходящему поезду. Ничего страшного, что я не купил в этот раз, еще будет много возможностей купить, если не этот актив, так другой.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.

Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию…  Но вроде и не нужно этого. Почему?

Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.

1. Полностью игнорирую новостной фон. Исхожу из того, что все в цене. А первым новость все равно не узнаешь.
2. Не знаю, куда пойдет рынок. И не пытаюсь предсказать. Давно-давно пытался –только сбивало. Мешало отрабатывать сигналы и своевременно проводить ребалансировку.
3. Не торговать интрадей. Не подходит к моему психотипу. Отвлекаюсь много. Как итог, все свелось к 250-350 сделкам в год. Хотя, когда пробовал включить в кое-что из интрадея портфель (5-6 лет назад), доходило до 600.
4. Работаю с малым числом инструментов. Не распыляю внимание и средства. Идея – если будет тренд на рынке, достаточно и такого количества инструментов для того, чтобы его поймать. Критерий – ликвидность, так как объем средств в работе достаточно большой. В итоге торгую 6 акций и 4 фьюча. И все.
5. Готов к редким заработкам. Остальное время сижу в просадке. Непопулярная концепция. Может из-за этого весьма доходная.
6. Отключить эмоции, отрабатывая сигналы. Что может повлиять на трейд: размер позиции, глубина и длительность просадки, бумажная (не зафиксированная) прибыль, желание отыграться после неудачи и т.п. Все описано и регламентировано. А поэтому неэмоционально.
7. Не гнаться за модой. Может биткоин? Или дивидендные истории? Или Si два года назад? А может просто купить и держать акции или доллар? Нет. Буду торговать свой набор инструментов. Как делаю уже много лет.
8. Стоп-лимиты освобождают день. Выставляешь утром по заранее заготовленному плану входы и стопы. И день свободен. После 18 делаешь сделки по рынку, если есть сигналы. Как результат, час-полтора работы. И все… Вроде нужно бы немного автоматизировать, да стресса нет.

( Читать дальше )

1. Большинство шаблонов или систем, которые имеют очевидное преимущество, основаны на одном из четырех устойчивых принципов ценового поведения:
— тренд имеет более высокую вероятность продолжения, чем разворота
— импульс предшествует цене
— окончанию тренда предшествует кульминация
— рынок чередуется между расширением диапазона и сокращением диапазона

2. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к продолжению. Восходящий тренд, скорее всего, закончится, когда состоится утреннее ралли, за которым последует слабое закрытие.

3. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первое ралли после нового минимума.

4. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.

5. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите, как рынок либо тестирует и откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.

6. Сила утра: 
— лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем
— первый часовой диапазон устанавливает рамки для оставшейся части дня
— чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд
— существенный процент дневного диапазона происходит в первый час, поэтому очень важно торговать агрессивно, если появились ранние признаки сильного тренда на сегодняшний день

7. В денежном мире, который является миром, созданным человеческим поведением, никто не имеет ни малейшего представления о том, что произойдет в будущем. Отметьте это слово — никто! Таким образом, успешный трейдер не основывается на том, что возможно произойдет, а реагирует на то, что уже происходит.