Курс рубля в координатах Цена-Волатильность

08 октября 2018, 07:23
|
Алексей Никитин

Хорошо видно что после взрыва волатильности осенью 14 года, этот взрыв очень медленно затухал несколько лет. И в 17 году волатильность была на уровне первой половины 14 года.

Где увидели дикий взрыв волатильности там и нужно торговать. Потому что возникают тренды которые большие по амплитуде. И движение быстрее происходит во времени. Именно поэтому в разы увеличиваются объемы торгов, участники приходят торговать туда где цена хорошо движется.

Мы не знаем когда взорвется волатильность, но мы знаем что затухать после взрыва она будет очень долго.

График построен по значениям бид-офер.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
SI

4.7К | ★10

14 комментариев

-1

клоун

Иван Иванов

08 октября 2018, 07:26
Ответить

а можно подробней как строится график? почему например 2017 короче других?

Artemunak

08 октября 2018, 08:38
Ответить

Можно для тугодумов пояснение? Где координаты цена-волатильность?
Что по вертикали — невидно.
По горизонтали — порядковые номера…

Sergey Pavlov

08 октября 2018, 08:44
Ответить

Полагаю, что нарезка времени неравномерная, поэтому горизонтальная переменная — не время, а число баров.
Пример, закрытие бара формируется, если цена тика на 0,5% выше или ниже цены закрытия предыдущего бара. Тогда один бар может покрывать несколько дней, а может быть день из десятка баров.

SergeyJu

08 октября 2018, 10:41
Ответить

SergeyJu, абсолютно верно, нарезано с шагом 1%

Алексей Никитин

08 октября 2018, 11:06
Ответить

-1

Алексей Никитин, это чистая иллюстрация, или Вы по этому принципу бары формируете для торговли?

SergeyJu

08 октября 2018, 11:10
Ответить

SergeyJu, иллюстрация

Алексей Никитин

08 октября 2018, 11:49
Ответить

SergeyJu, а где можно почитать примеры использования такой методики?
как-то вроде краешком сознания понимаешь, а пытаешься больше понять и ловишь себя на мысли что не понятно вовсе ничего.
это как с трёхмерными картинками, которые все видят, «если расфокусироваться».

П М

08 октября 2018, 18:53
Ответить

ПBМ, самый простой пример — ренко.
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)

SergeyJu

08 октября 2018, 22:59
Ответить

SergeyJu, спасибо.
я всё-таки ближе к приложению к картинке автора хотел понять.
в итоге на графике всё-таки цены, так? просто «сжатые по времени»?
просто изначально показалось странным говорить о волатильности, но рисовать просто цены, а не какую-то производную от их дельт, т.е. ATR к примеру.
но вообще график конечно чума, в плане объяснения некоторых вещей.
например у меня есть старинный робот 2014г, sawdust, который именно на 2017 году даёт сильно меньше обычного результат.
а график демонстрирует причину хорошо.

вообще удивительно полезный пост :)

П М

09 октября 2018, 07:37
Ответить

Хорошо :)

Дмитрий ЕрМак

08 октября 2018, 15:50
Ответить

Мы не знаем когда взорвется волатильность, но мы знаем что затухать после взрыва она будет очень долго.

Та же беда, что и на ценовом графике — надо суметь определить затухание это волатильности или «откат», краткосрочное снижение перед продолжением роста.
Или у вас есть граальный надежный способ?

Вообще-то пост и картинка не очень понятные.
Напр., где там упомянутая вами осень 2014?

VladMih

08 октября 2018, 21:59
Ответить

ещё наверное встаёт вопрос о сглаженности такой кривой.
т.е. если мы делаем робота по этому графику к примеру, то даже на глаз видно, что график очень щербатый, т.е. полным полно всяких выносов в обе стороны, т.е. стопы надо делать очень широкими, слишком широкими.
настолько широкими, что в 2017 году вообще ничего поймать невозможно.
т.е. интуитивно кажется, что такой график хорошо объясняет всё нашему мозгу, но плоховато алгоритмизируется в текущем виде.
но идея интересная.

П М