SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Nikitka
Курс рубля в координатах Цена-Волатильность
- 08 октября 2018, 07:23
- |
Хорошо видно что после взрыва волатильности осенью 14 года, этот взрыв очень медленно затухал несколько лет. И в 17 году волатильность была на уровне первой половины 14 года.
Где увидели дикий взрыв волатильности там и нужно торговать. Потому что возникают тренды которые большие по амплитуде. И движение быстрее происходит во времени. Именно поэтому в разы увеличиваются объемы торгов, участники приходят торговать туда где цена хорошо движется.
Мы не знаем когда взорвется волатильность, но мы знаем что затухать после взрыва она будет очень долго.
График построен по значениям бид-офер.
4.7К |
Читайте на SMART-LAB:
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (
🔴ООО Охта Групп
АКРА понизило кредитный рейтинг ООО Охта Групп до уровня BB(RU), прогноз стабильный
ООО Охта Групп – девелопер жилой и...
09:12
Золото, серебро и платина — в чём расходится драгоценная троица?
Недавно “Альфа Капитал” осветил в своём обзоре мировой рынок металлов. Его эксперты скептично относятся к продолжению общего роста драгоценных...
15:25
теги блога Алексей Никитин
- bitcoin
- Bull эквити ЛЧИ
- HFT
- moex.com
- Quik
- Saxo Bank
- SI
- TWIME
- август
- активные клиенты
- акции
- алготрейдинг
- биржа
- биржевые данные
- брокеридж
- брокеры
- Герман Греф
- Греча
- Квик
- коронавирус
- криптовалюта
- Кудрин
- лчи
- ЛЧИ 2018
- ЛЧИ 2020
- мегафон
- МосБиржа
- Московская Биржа
- Нейросети
- нефть
- ордерлог
- открытие брокер
- отрицательные цены
- отчеты МСФО
- оффтоп
- прямой доступ
- сбой на бирже
- сбой на Московской бирже
- Скрины
- смартлаб
- статистика ЦБ
- технический анализ
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- утренние торги
- цифровой рубль
Что по вертикали — невидно.
По горизонтали — порядковые номера…
Пример, закрытие бара формируется, если цена тика на 0,5% выше или ниже цены закрытия предыдущего бара. Тогда один бар может покрывать несколько дней, а может быть день из десятка баров.
как-то вроде краешком сознания понимаешь, а пытаешься больше понять и ловишь себя на мысли что не понятно вовсе ничего.
это как с трёхмерными картинками, которые все видят, «если расфокусироваться».
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D0%BE_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA)
я всё-таки ближе к приложению к картинке автора хотел понять.
в итоге на графике всё-таки цены, так? просто «сжатые по времени»?
просто изначально показалось странным говорить о волатильности, но рисовать просто цены, а не какую-то производную от их дельт, т.е. ATR к примеру.
но вообще график конечно чума, в плане объяснения некоторых вещей.
например у меня есть старинный робот 2014г, sawdust, который именно на 2017 году даёт сильно меньше обычного результат.
а график демонстрирует причину хорошо.
вообще удивительно полезный пост :)
Или у вас есть граальный надежный способ?
Вообще-то пост и картинка не очень понятные.
Напр., где там упомянутая вами осень 2014?
т.е. если мы делаем робота по этому графику к примеру, то даже на глаз видно, что график очень щербатый, т.е. полным полно всяких выносов в обе стороны, т.е. стопы надо делать очень широкими, слишком широкими.
настолько широкими, что в 2017 году вообще ничего поймать невозможно.
т.е. интуитивно кажется, что такой график хорошо объясняет всё нашему мозгу, но плоховато алгоритмизируется в текущем виде.
но идея интересная.