Информация
Блог им. Eugeny8
Психанул
- 03 апреля 2018, 17:57
- |
Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете?
Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.
GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.
Период тестирования 8 лет (2010-2017) и 2380 сделок. 2008-2009 годы тоже рубит капусту. В тестах учтена комиссия 0,02% (или 0,04% на круг). По всем фьючерсам параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета плечей и без реинвестирования. На тестах коэффициент Кальмара (доходность/риск) достигает 3,9, в реальной торговле будет 2-3. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 1 млн. руб.
Результаты тестирования торгового робота «GETUP» следующие:
Депозит: 1000000 руб.
Доходность за 8 лет: 675%
Средняя доходность за год: 84%
Максимальная просадка: 21,6%
Коэффициент Кальмара (Доходность/Риск): 3,9
Количество сделок: 2380
Выигрышных сделок: 45%
теги блога Евгений Ворончихин
- comon
- DJ
- flash crash
- forex
- private-banking
- S&P500
- UT
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- Банк Открытие
- банки
- бедность
- биткоин
- богатые
- Василий Олейник
- Великая депрессия
- видео
- вклады
- Волновой анализ
- волновой анализ Эллиотта
- герчик
- госбюджет
- госдолг
- грааль
- девальвация
- Демура
- депрессия
- дефляция
- дефолт
- диверсификация
- доверительное управление
- доллар
- ДУ
- евгений ворончихин
- Екатеринбург
- золото
- инвестиции
- индекс волатильности
- интервью
- инфляция
- кавер
- Китай
- комон
- коррупция
- кризис
- крипта
- криптовалюта
- личные финансы
- лчи
- мавроди
- международные резервы
- ммвб
- ммм
- Мотивация
- нефть
- облигации
- обнал
- опрос
- ОФЗ
- оффтоп
- песни под гитару
- песня
- песня под гитару
- прогноз
- просадка
- психология
- пузырь
- Путин
- работа
- развод
- РБК
- результаты
- риск менеджмент
- Россия
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбербанк
- сентимент
- ставка ФРС
- статистика
- стейтмент
- США
- творчество
- тестирование систем
- Тимофей Мартынов
- торговые роботы
- Трамп
- трежериз
- трейдинг
- тслаб
- управление капиталом
- успех
- философия
- ФРС
- цбрф
- Циклы
- Эллиотт
- юмор
я тя разочарую… легко...
готов???
народ подскажите афтору почему у него никуя не работает
я буду тебя томить и мариновать и интриговать...
и это даже не лимитники...
смотри на свой список бумаг в нем ошибка
РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.
а тестить то как такое чудо?
а какие сложности с тестированием?
ну будет в одном случае цена в баксах а в другом в рублях. или в пунктах.
главное отличить рабочую эквити от нерабочей. помоему так.
Я когда то увлекался этим делом. последние годы что-то подзабил… раньше «поиск грааля» был моим хобби :)
Но если подстраивать роботов под рынок постоянно то ими вполне можно торговать… просто сама история часто не очень показательна… Я об этом писал :)
Вы покажите отдельно Индекс, Сбеп и ГП вместе с Si. Интересно что получится
Или это результат работы робота по всей тиковой истории всех инструментов одновременно?
Реальная емкость системы 1.5млн рублей, не более.
10млн рублей в дневную сессию заметно двигают цену в стакане акций сбера, если уметь.
в стаканах большинства русских фьючерсов полтора лота в обе стороны и собрать (особенно лимиткой) там более менее амбициозный обьем нереально.
Тут самое время припомнить анекдот про бегемота и жирафа.
и прикинуть, что будет если рынок двинет немного против позы и нужно будет поскорее выйти. В ГМК на вечерней сессии со спредом 500п и 5лотами в стакане
Но хорошо, что система протестирована на всех фьючах.
Все три с половиной стратегии подробно описаны много лет назад на западных ресурсах
трендовые инструменты типа доллара (когда он трендовый) торгуются простым пробоем канала, известным лет 50.
моментум-стратегии описаны много где. типа если последние полгода акция или етф растет то и еще год будет расти. это легко масштабируется на интрадей. например для акций сбербанка — упрощенно если рос до обеда то и после должен.
отдельный класс это паттерновые стратегии — картинка и реакция на нее. тут тоже много чего описано, и много чего уже удалено авторами по разным причинам.
1. подумать. например есть определенная причина, почему пробой канала для доллара в первой половине дня не так хорош, как во второй. чтоб понять причину, нужно понаблюдать за режимом дня офисных клерков
2. адаптивный к просадке ММ. превысили допустимую — срезали лот в 10-100 раз. я писал когда-то о таком методе и уже год точно это использую
берем портфель фьючерсов на акции. если в 1745 цена выше открытия на 1.5 или 2% то лонг. если в конце вечерки плюс то выход. если не плюс, то выход утром. на глаз это грааль. попробуйте поторговать это и сразу все станет ясно.
предположим, что Евгений игнорирует вечерку и не попадает на 500п спред в стакане фьючерса ГМК.
Открываем сайт мосбиржи и смотрим ОИ на разных фьючерсах. Я согласен, что сбербанки можно торговать
Можно торговать газпром, но. Не нужно, мне почему-то кажется это самое слабое звено в портфеле трендовых стратегий.
а дальше идут акции «мид-кап» которые лучше всего играют в таком портфеле. но ОИ по ним в пределах 10тыс контрактов.
У нас заявлено 30млн рублей на 10 тикеров. то есть по 3млн на тикер выглядит вполне логично и оправдано. фьючерс фск имеет номинал (считаем по номиналу, а не по ГО) 18тыс грубо. то есть, позиция на 3млн это 200 контрактов. за сегодня там наторговали 1000 контрактов по обороту. у меня есть большие сомнения о возможности вот так взять и сделать 20% оборота.
И я еще вроде забыл заметить, что половина результата пришлась на 2014 год, когда акции ушатали и им было куда расти. Выкинуть этот период — и статистика уедет вниз раза в два.
С нуля новую стратегию зафигачил. И на прошлой неделе тож. Пару недель буду тестить. Это уже развлекуха.
#тожепсиханул: 2
Что-то не так или с системой, или с портфелем.
Не психуйте! )
Ух как накинулись)
Как я понял, основная претензия в том, что стаканы не проглотят объемы.
А использование вских хитрых алгоритмов набора большой позы в тонком стакане способны помочь? — или способны, но это задача не для реализации, в которой есть слово TSLab?))
а бегемот ему — а если блевать?
если стакан пустой, как можно в нем что-то набрать? ну ладно сбербанк, там можно пару тройку тысяч контрактов осилить. ну доллар или ртс.
а ГМК или ФСК?
а потом «зайца трахнут, несмотря на то что нацисты еще не высадились»
PS: И втб пробовал торговать… ну, несколько лотов там прокатывает… про остальное молчу вообще.
в тслабе можно ли указывать критерий исполнения лимитки? например — цена уехала на Х тиков за лимитку? потому что если коснулась это незалив заявки в 90% случаев
Опытным путем, если коснулось — считает исполнилось всем объемом.
видимо, такие вещи в тслаб надо тестировать ставя лимитку на расчетный уровень +-тик. а дальше смотреть что изменилось
в тслабе я помнится надрочился это нивелировать ставя лимитники на дробные цены)) то есть ставвишь бай лимит не 11 а ~10,9 например.
Ну и фактически получается почти тот же 11 но исполняющийся только когда цена 10 касается...