03 апреля 2018, 17:57

Психанул

Психанул и допилил алгопортфель))) Что скажете?

Пополнение коллекции торговых роботов. С начала апреля в рамках индивидуального ДУ запустил в работу по всем счетам инвесторов нового робота на портфеле из 10 фьючерсов на Мосбирже. Точнее алгоритм не новый, новая реализация. Ранее он торговал лишь на фьючерсе доллар/рубль, сейчас на 10 ликвидных фьючерсах: РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.

GETUP — это трендовый алгоритм под TSLab, где вход и выход из сделки осуществляется на пробое уровней волатильности. Встроен временной фильтр и фильтр волатильности. Исполнение сделок осуществляется лимитными заявками. Емкость алгоритма — 30 млн. руб.

Период тестирования 8 лет (2010-2017) и 2380 сделок. 2008-2009 годы тоже рубит капусту. В тестах учтена комиссия 0,02% (или 0,04% на круг). По всем фьючерсам параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета плечей и без реинвестирования. На тестах коэффициент Кальмара (доходность/риск) достигает 3,9, в реальной торговле будет 2-3. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в пунктах от депозита в 1 млн. руб.

Результаты тестирования торгового робота «GETUP» следующие:

Депозит: 1000000 руб.
Доходность за 8 лет: 675%
Средняя доходность за год: 84%
Максимальная просадка: 21,6%
Коэффициент Кальмара (Доходность/Риск): 3,9
Количество сделок: 2380
Выигрышных сделок: 45%

грааль доверительное управление результаты тестирование систем торговые роботы фьючерсы TSLab

https://t.me/alfa_quant

Евгений Ворончихин

Москва

220

10 102

с 27 августа 2011

64 Комментария

ves2010
03 апреля 2018, 18:07
это ...
я тя разочарую… легко...
готов???

народ подскажите афтору почему у него никуя не работает
+4
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 18:22
  ves2010, давай расскажи про неликвид))
  +1
  - ves2010
    03 апреля 2018, 19:18
    Евгений Ворончихин, нее там не в неликвиде дело...
    я буду тебя томить и мариновать и интриговать...
    и это даже не лимитники...
    смотри на свой список бумаг в нем ошибка
    РТС, Сбербанк, Сбербанк-п, Газпром, ВТБ, Норильский никель, ФСК ЕЭС, Роснефть, Доллар/рубль, Евро/рубль.
    0
    - Евгений Ворончихин
      03 апреля 2018, 19:28
      ves2010, если ты про пункты и рубли? то это существенно не влияет на результат, т.к. торговаться будет по ГО в процентах от капитала.
      0
      - ves2010
        03 апреля 2018, 19:44
        Евгений Ворончихин, вообщето ри в баксах… непойму в чем проблем поменять его на фьюч ммвб… а то полуаектся что ты торуешь и баксы и рубли одним ботом что унреал
        0
        silentbob
        03 апреля 2018, 20:21
        ves2010, не засчитано. какая разница баксы или рубли. цену и ее движение торгуешь. и пока что вышло что оно ходит согласно формализации робота. станет грубо нарушать правила ТА и все
        0
        ves2010
        04 апреля 2018, 10:13
        silentbob, чаво чаво??? такое чувство что тв не торговал ботом ниразу...
        а тестить то как такое чудо?
        0
        silentbob
        04 апреля 2018, 16:12
        ves2010, в тслабе ниразу
        а какие сложности с тестированием?
        ну будет в одном случае цена в баксах а в другом в рублях. или в пунктах.
        главное отличить рабочую эквити от нерабочей. помоему так.
        0
Sergey Pavlov
03 апреля 2018, 18:14
Начнем с малого… фьючи на сберпреф, втб, норникель, фск, роснефть, еврорубль — неликвиды с никакими стаканами…
+6
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 18:19
  Sergey Pavlov, я в курсе))
  0
  - shprots
    03 апреля 2018, 18:39
    Евгений Ворончихин, и как вы тем не менее решили эту проблему? Какое проскальзывание закладывали?
    0
Бланш
03 апреля 2018, 18:19
великолепно. а теперь попробуйте этим же на реале 20% в год получить)
+2
Krechetov
03 апреля 2018, 18:24
одна проблема… если бы это было 8 лет реальной торговли, то робот был бы офигенным… на истории я могу с десяток роботов сделать за день на 8 летнем периоде с крутой эквити :) но они сольют потом, бо подгонка по истории будет :(
+2
- Сергей Гутторов
  03 апреля 2018, 18:34
  Krechetov, а можно хоть один в студию… с такими же показателями?
  +1
  - Krechetov
    03 апреля 2018, 18:38
    Сергей Гутторов(GUDVIN), это надо историю за 8 лет скачивать и писать робота, работы на несколько часов. Но это не сложно :)
    
    Я когда то увлекался этим делом. последние годы что-то подзабил… раньше «поиск грааля» был моим хобби :)
    
    Но если подстраивать роботов под рынок постоянно то ими вполне можно торговать… просто сама история часто не очень показательна… Я об этом писал :)
    +2
  - Algo Trader
    04 апреля 2018, 01:35
    Сергей Гутторов(GUDVIN), если интересно, то вот пример самообучающегося робота https://smart-lab.ru/blog/460567.php
    0
- Oleg Only Algo
  03 апреля 2018, 20:17
  Krechetov, ну прям так легко? Я б не сказал, что это вообще легко, если вы сделаете честно, без рисования( конкретных подгонов) и добьётесь идентичных входов/выходов на боевом алгоритме. А так можно конечно, по годам подкрутить с оптимизируемыми данными под каждый участок, так можно сделать и 1000 процентов годовых
  0
Friendly Deep Space
03 апреля 2018, 18:32
Вход лимитками каким образом происходит, на откате?
0
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 19:29
  qlewer, по условию
  0
Чужой
03 апреля 2018, 18:34
Закрытие сделки тоже лимитками?
0
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 19:29
  Чужой, да
  0
  - Чужой
    03 апреля 2018, 19:41
    Евгений Ворончихин, а как определяется емкость алгоритма в 30 мио?
    0
Amigotrader
03 апреля 2018, 18:53
фьюч на сбер ап — нереально. В ГМК, Роснефть, ВТб пытаюсь запихивать до 10 млн. Проскальзывает регулярно. И это при допуске 0,15-0,2%.

Вы покажите отдельно Индекс, Сбеп и ГП вместе с Si. Интересно что получится
+5
qwerty
03 апреля 2018, 18:58
я в этих тестах плохо понимаю, объясните пожалуйста – это тестируется на каком-то одном инструменте?
Или это результат работы робота по всей тиковой истории всех инструментов одновременно?
0
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 19:31
  qwerty, тест на всех сразу инструментах на 5 мин ТФ
  0
  - Oleg Only Algo
    03 апреля 2018, 20:03
    Евгений Ворончихин, а Как это работает сейчас? Через что организовано? Мне вот думается, что в глюках тслаба утонете с таким количеством инструментов сразу. Там один бы доделать до реала, чтоб пахал без осечек, с минимальными расчетами от свечек внутридневных:)) с лиметками особенно если связываться, то это ваще жесть)) связку какую используете с Тслабом?
    0
    - Евгений Ворончихин
      03 апреля 2018, 20:19
      Oleg Only Algo, Облако+тслаб без плазы пока.
      0
      - Oleg Only Algo
        03 апреля 2018, 20:24
        Евгений Ворончихин, через QuickLua?
        0
        Евгений Ворончихин
        03 апреля 2018, 21:04
        Oleg Only Algo, в Финаме без квика, через транзак
        0
Sergey Pavlov
03 апреля 2018, 19:06
Далее — лимитки. Как они попадают в «методологию»? От понимания, что по рынку в такой системе работать нельзя. Почему нельзя? Потому что средняя сделка 0,37% по всем этим инструментам при реальном проскальзывании для пяти млн превратится в 0%… Поэтому начинаются поиски лимитных сделок… Разумеется, это не работает сразу… идут пропуски, ненаборы… начинается подгонка… поставим лимитки чуть выше, чуть ниже… еще чуть выше… еще чуть ниже… Ну и, конечно, это добавляет переподгонки.
+4
silentbob
03 апреля 2018, 19:43
Говна — Самовар

Реальная емкость системы 1.5млн рублей, не более.
0
- Евгений Ворончихин
  03 апреля 2018, 19:57
  silentbob, сейчас в нее загружено явно больше 1,5 ляма и норм.
  0
  - silentbob
    03 апреля 2018, 20:25
    Евгений Ворончихин, не верю.
    10млн рублей в дневную сессию заметно двигают цену в стакане акций сбера, если уметь.
    в стаканах большинства русских фьючерсов полтора лота в обе стороны и собрать (особенно лимиткой) там более менее амбициозный обьем нереально.
    
    Тут самое время припомнить анекдот про бегемота и жирафа.
    
    и прикинуть, что будет если рынок двинет немного против позы и нужно будет поскорее выйти. В ГМК на вечерней сессии со спредом 500п и 5лотами в стакане
    0
  - SergeyJu
    03 апреля 2018, 20:30
    Евгений Ворончихин, реально маленькое проскальзывание только ри си сбер. Там должно работать и емкость дать. Все остальное и самому-то стремно торговать, а на автоследовании вообще будет дупа.
    Но хорошо, что система протестирована на всех фьючах.
    +2
    - Евгений Ворончихин
      03 апреля 2018, 21:07
      SergeyJu, сделки по акциям не часты, по неликвидным — еще реже
      +1
    - silentbob
      03 апреля 2018, 21:51
      SergeyJu, самое интересное — что лучшие сделки на тестах там где реально даже 100тысяч не просунуть
      0
      - SergeyJu
        03 апреля 2018, 21:52
        silentbob, откуда Вам известна кухня Евгения?
        0
        silentbob
        03 апреля 2018, 22:22
        SergeyJu, мне известно, что на русском рынке все торгуют три с половиной стратегии в различных вариациях и никто ничего нового за последние лет несколько — не придумал.
        
        Все три с половиной стратегии подробно описаны много лет назад на западных ресурсах
        +1
        Friendly Deep Space
        03 апреля 2018, 22:28
        silentbob, какие, например?
        0
        silentbob
        03 апреля 2018, 22:44
        qlewer, лонг в конце дня если выросло. с овернайтом. описано в блоге market-sci примерно 8 лет назад применительно к американскому рынку. работает для большинства акций ммвб и фьючерсов на них.
        трендовые инструменты типа доллара (когда он трендовый) торгуются простым пробоем канала, известным лет 50.
        моментум-стратегии описаны много где. типа если последние полгода акция или етф растет то и еще год будет расти. это легко масштабируется на интрадей. например для акций сбербанка — упрощенно если рос до обеда то и после должен.
        
        отдельный класс это паттерновые стратегии — картинка и реакция на нее. тут тоже много чего описано, и много чего уже удалено авторами по разным причинам.
        
        +6
        SergeyJu
        06 апреля 2018, 23:45
        silentbob, в общем и целом все так и есть, но есть нюансы. Причем без этих нюансов все, что Вы описали уже умерло.
        0
        silentbob
        06 апреля 2018, 23:56
        SergeyJu, даже втупую — не умерло. просто просадки иногда могут быть значительные. решается
        1. подумать. например есть определенная причина, почему пробой канала для доллара в первой половине дня не так хорош, как во второй. чтоб понять причину, нужно понаблюдать за режимом дня офисных клерков
        2. адаптивный к просадке ММ. превысили допустимую — срезали лот в 10-100 раз. я писал когда-то о таком методе и уже год точно это использую
        0
        SergeyJu
        03 апреля 2018, 22:43
        silentbob, вместо того, чтобы разрешить прошлую свою загадку, как Вы узнали про фатальное попадание Евгения на период супернеликвидности для его роботов, Вы загадали вторую загадку. Надеюсь, Вы отгадками поделитесь?
        0
        silentbob
        03 апреля 2018, 23:02
        SergeyJu, я торговал портфель на ммвб в 15-16 годах и мне не понравилось. валовая прибыль была хоть и ниже теоретической раза в два, но была приемлемой. но комиссии сожрали 70% этой прибыли. в моем случае размер комиссий составил что-то типа квартиры-студии в городе-миллионнике.
        
        берем портфель фьючерсов на акции. если в 1745 цена выше открытия на 1.5 или 2% то лонг. если в конце вечерки плюс то выход. если не плюс, то выход утром. на глаз это грааль. попробуйте поторговать это и сразу все станет ясно.
        
        предположим, что Евгений игнорирует вечерку и не попадает на 500п спред в стакане фьючерса ГМК.
        
        Открываем сайт мосбиржи и смотрим ОИ на разных фьючерсах. Я согласен, что сбербанки можно торговать
        Можно торговать газпром, но. Не нужно, мне почему-то кажется это самое слабое звено в портфеле трендовых стратегий.
        
        а дальше идут акции «мид-кап» которые лучше всего играют в таком портфеле. но ОИ по ним в пределах 10тыс контрактов.
        У нас заявлено 30млн рублей на 10 тикеров. то есть по 3млн на тикер выглядит вполне логично и оправдано. фьючерс фск имеет номинал (считаем по номиналу, а не по ГО) 18тыс грубо. то есть, позиция на 3млн это 200 контрактов. за сегодня там наторговали 1000 контрактов по обороту. у меня есть большие сомнения о возможности вот так взять и сделать 20% оборота.
        
        И я еще вроде забыл заметить, что половина результата пришлась на 2014 год, когда акции ушатали и им было куда расти. Выкинуть этот период — и статистика уедет вниз раза в два.
        +5
        SergeyJu
        03 апреля 2018, 23:07
        silentbob, с тем, что Вы написали в этот раз, я согласен. Сам много ковырялся с проскальзыванием и определением емкости рынка. Но на те две загадки, которые Вы загадали, ответа в Вашем последнем сообщении нет.
        0
виталюня
03 апреля 2018, 20:07
Тоже сегодня психанул.
С нуля новую стратегию зафигачил. И на прошлой неделе тож. Пару недель буду тестить. Это уже развлекуха.

+1
discovery
03 апреля 2018, 20:41
#тожепсиханул 1

#тожепсиханул: 2

+4
VladMih
03 апреля 2018, 20:53
17 убытков подряд в портфеле?…
Что-то не так или с системой, или с портфелем.

Не психуйте! )
+1
Replikant_mih
03 апреля 2018, 22:21
Ух как накинулись)
Как я понял, основная претензия в том, что стаканы не проглотят объемы.
А использование вских хитрых алгоритмов набора большой позы в тонком стакане способны помочь? — или способны, но это задача не для реализации, в которой есть слово TSLab?))

0
- silentbob
  03 апреля 2018, 22:34
  Replikant_mih, приходит к бегемоту жираф и говорит — у меня длинная шея и когда я пью коньяк он стекает и приятно прогревает горло.
  а бегемот ему — а если блевать?
  
  если стакан пустой, как можно в нем что-то набрать? ну ладно сбербанк, там можно пару тройку тысяч контрактов осилить. ну доллар или ртс.
  а ГМК или ФСК?
  
  0
  - Replikant_mih
    03 апреля 2018, 22:38
    silentbob, Ну я хз, я этими алгоритмами никогда не интересовался), ну там сайз поставить и айсбергом на другой стороне набирать)))
    0
    - SergeyJu
      03 апреля 2018, 22:48
      Replikant_mih, никакой риск-менеджмент такие приемчики не пропустит. В малоликвидных фьючах как ни корячься, набор объема пойдет в среднем с большим проскальзыванием.
      0
    - silentbob
      03 апреля 2018, 23:05
      Replikant_mih, более менее рабоче просто стоять какое то время на «лучшей» цене, немного двигаться за ней. Когда «немного» становится «много» — отказ от сделки либо вход по рынку.
      +1
wrmngr
03 апреля 2018, 22:33
Как то не вяжется пробойная логика с лимитными заявками. Там же постоянно недобор объема будет
0
- silentbob
  03 апреля 2018, 22:35
  wrmngr, 5 контрактов на вход и 500 контрактов плита чтоб цена не убежала.
  
  а потом «зайца трахнут, несмотря на то что нацисты еще не высадились»
  0
  - wrmngr
    04 апреля 2018, 10:52
    silentbob, плита? это уже маркет-мейкинг какой-то
    0
SenSoR
04 апреля 2018, 00:05
Не психуй. Торгуй онли сишку и будет тебе счастье! ;)
0
- Евгений Ворончихин
  04 апреля 2018, 09:01
  SenSoR, в одну сишку тоже весь объем не засунешь)) приходится размазывать по другим инструментам))
  0
Algo Trader
04 апреля 2018, 01:31
Торговал роботами неликвидные фьючи. Никому не посоветую. Только ри, си, Сбербанк, Газпром (и от него отказался в последнее время).
+2
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
04 апреля 2018, 10:34
Торговал как-то газпрома фьюч лимитниками… неплохо шло, но на 150к забуксовало уже. А вообще в ТСлаба тестере лимитники граальные. С этим правда бороться можно до определенной степени, но методами достаточно извращенными.

PS: И втб пробовал торговать… ну, несколько лотов там прокатывает… про остальное молчу вообще.
0
- silentbob
  04 апреля 2018, 16:11
  Бабёр-Енот, да. совсем забыл.
  в тслабе можно ли указывать критерий исполнения лимитки? например — цена уехала на Х тиков за лимитку? потому что если коснулась это незалив заявки в 90% случаев
  0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    04 апреля 2018, 22:38
    silentbob, хз. я не нашел такого.
    Опытным путем, если коснулось — считает исполнилось всем объемом.
    0
    - silentbob
      04 апреля 2018, 23:08
      Бабёр-Енот, пройденный этап. я тестирую в мультичартсе, там такая опция есть. была какая то стратегия контровая. если тестировать с касанием — то грааль. если с заходом на 1 тик за лимитку — то все рушилось непоправимо. в реальном режиме — если сделка хорошо исполнялась — то как правило она была убыточной.
      видимо, такие вещи в тслаб надо тестировать ставя лимитку на расчетный уровень +-тик. а дальше смотреть что изменилось
      0
      - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
        04 апреля 2018, 23:22
        silentbob, угу… полно таких стратегий.
        в тслабе я помнится надрочился это нивелировать ставя лимитники на дробные цены)) то есть ставвишь бай лимит не 11 а ~10,9 например.
        Ну и фактически получается почти тот же 11 но исполняющийся только когда цена 10 касается...
        
        0