Вы замечали, как эмоции влияют на ваши решения 
　Как гнев и депрессия или эйфория подводят в самый важный момент

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Решил записать видос, не про трейдинг, а про то, с чем мы сталкиваемся каждый день. Я уже более 10 лет занимаюсь it аутсорсингом, ну а так же в свободное от трейдинга время, помогаю с компами друзьям. И я понял, что в 90% случаев, я делаю одни и те-же действия, которые будут полезны любому трейдеру, так как без компа у нас ничего не получится. 

Предисловие к российскому изданию Герман Греф



Рэй построил Bridgewater – один из самых эффективных в мире хедж-фондов, – начав в небольшой квартире и закончив в списке 100 самых богатых (по версии Forbes)

 Успех был обусловлен не только гениальной интуицией Рэя, но и привычкой педантично фиксировать прошлые решения, тщательно анализировать их причины и создавать алгоритмы, которые служили бы GPS-навигатором для решений в неопределенном будущем.

Рэй – приверженец концепции радикальной правды и предельной прозрачности для всех сотрудников. Это значит, что на стол выкладывают сто процентов проблем, ошибок и слабостей.

формула Рэя – «боль + рефлексия = прогресс» – означает упорное движение к лучшей версии самого себя.

Bridgewater первым в мире стал делать эту оценку 360-градусов на ежедневной основе, практически в режиме реального времени.

( Читать дальше )

Всем привет! Иногда, читаю посты на данном сайте, решил попробовать написать сам. Блог — дело для меня новое, поэтому строго не судите, все приходит с опытом.

На бирже, я торгую уже 12 лет (Как быстро летит время). За этот период перепробовал разные подходы.

Начинал, как и многие, с индикаторов (Это был 2006 год, мы все торговали, как могли), потом технический анализ, книги-книги-книги, тестирование идей из книг, попытки создания своих систем, изучение объемов (стакан, лента) и опять новые системы, роботизация и сбор статистики на истории. В общем все, как у всех.

Понятно, что были и взлеты, и падения. Трейдинг это путь проб, ошибок, анализа ошибок и выводов. Я не встречал тех, у кого сразу бы все складывалось гладко.

Стоит отметить, что именно изучение стакана и ленты, а впоследствии роботизация принесли наибольшие плоды, но обо все по порядку.

Начинаю вести данный блог, с целью общения на тему трейдинга, возможно кому-то пригодится опыт, который я буду описывать здесь. Я буду только рад, если кто-то найдет в моих текстах что-то полезное для себя. А возможно поделится своим опытом в комментариях, мне будет очень интересно услышать ваши идеи относительно обсуждаемых тем.

( Читать дальше )

Три цитаты выделить – очень трудно (особенно работающих, а не просто остроумных, вроде такой: «На рынке играть легко, — выигрывать трудно»).

1) Ван К.Тарп: Трейдинг – ваш путь к финансовой свободе», ПИТЕР, 2005.

с.30. «Довольно любопытно, как Карл Поппер рассматривает прогресс: прогресс в познании происходит в большей степени за счет попыток найти ошибки в теориях, а не в результате стремления их подтвердить. Если его концепция верна, то чем больше мы стараемся осмыслить и опровергнуть наши ожидания и предположения (особенно это касается рынка), тем больше у нас шансов на успех в зарабатывании денег.»

Впервые о К.Поппере прочитал у Т.Нассима, но данную идею Ван К.Тарп выразил яснее. Теперь я не жалею усилий, чтобы разрушить стратегию, которая на бэк-тесте в WL выглядит впечатляюще. Один раз понадобилась неделя, а так обычно полдня хватает. Процентов 5-10 – не разрушаются: их я и использую. Но периодически все-таки  не оставляю попыток разрушить.

( Читать дальше )

Я, когда начинал интересоваться рынком акций, знал, что для таких как я рекомендуют труды вроде Грэма.
Однако я понимал, чтобы раскусить особенности нашего рынка, надо искать что-то местное.
Оказалось, что для знакомства с устройством нашего рынка выбора почти нет, наскреб по сусекам эту книгу.

Книга оправдала мои ожидания. Я получил то, что хотел, а самое главное понимание многих вещей, о которых я даже никогда бы не спросил.
Хочу отметить, что книга издана после кризиса 2008, что ценно. Тут можно прочесть даже упоминание о «народном IPO» ВТБ.
Есть нюансы налогообложения, но тут вы понимаете, многое уже неактуально, так как появилось довольно много новых льгот.

В принципе, когда знакомые спрашивают про рынок акций, с чего начать и стоит ли, рекомендую прочитать им эту книгу.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Один из авторов статей для Stocks & Commodities предлагает руководство к контролю над риском.
  Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу.
  Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра «сколачивания капитала». Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

( Читать дальше )

У нас по рублю весной закончилась 4 волна
Это была бегущая плоская коррекция А-В-С
Все ждали окончания волны С на 38-41-43, но она получилась такой словно ее кто то снизу сильными движениями изогнул в другую сторону

Имеем по факту вывернутую вверх коррекцию 3 волны. То усилие которое выкручивало 4 волну не прекратилось и возможно даже усилилось.
Теперь смотрим учебник 
Длинна 5 волны = 0,382 -0,618 от волны 3
Поэтому собственно и называются цифры 70 и 79


( Читать дальше )

Показывает на графике уровни Фибоначчи по предыдущему недельному бару



Мне очень помогает увидеть важные уровни с прошлой недели часто отрабатывающиеся по фибоначчи. Раньше приходилось вручную выставлять уровни, теперь это автоматически с помощью след формулы:

#Thinkorswim studies 
#FIBO по прошлой неделе
#Показывает на графике уровни Фибоначчи по предыдущему недельному бару
#Thinkorswim  https://RadchenkoVY.com/TOS

input price = close;
input showOnlyToday = yes;
input ShowLabels = no;
input period = AggregationPeriod.WEEK; # если нужно чтобы показывало Фибоначчи по бару не предыдущей недели, а вчерашнего дня, то измените здесь просто на AggregationPeriod.DAY;
input displace = 1;


def prevHigh = if (showOnlyToday and !IsNaN(close(period = period)[-1])) or isnan(close[1]) then double.nan else high(period = period)[displace];
def prevLow = if (showOnlyToday and !IsNaN(close(period = period)[-1])) or isnan(close[1]) then double.nan else low(period = period)[displace];
def shouldplot = yes;


plot pivot = if shouldPlot then (prevHigh) else Double.NaN;
pivot.SetStyle(Curve.FIRM);
pivot.SetDefaultColor(Color.yelLOW);



plot h7 = if shouldPlot then pivot + 2 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h7.SetStyle(Curve.FIRM);
h7.SetDefaultColor(Color.Green);

plot h8 = if shouldPlot then pivot + 1.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h8.SetStyle(Curve.FIRM);
h8.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h9 = if shouldPlot then pivot + 1.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h9.SetStyle(Curve.FIRM);
h9.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h10 = if shouldPlot then pivot + 1.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h10.SetStyle(Curve.FIRM);
h10.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h11 = if shouldPlot then pivot + 1.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h11.SetStyle(Curve.FIRM);
h11.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h12 = if shouldPlot then pivot + 1.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h12.SetStyle(Curve.FIRM);
h12.SetDefaultColor(Color.gRAY);




plot h1 = if shouldPlot then pivot + 1 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h1.SetStyle(Curve.FIRM);
h1.SetDefaultColor(Color.GREEN);

plot h2 = if shouldPlot then pivot + 0.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h2.SetStyle(Curve.FIRM);
h2.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h3 = if shouldPlot then pivot + 0.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h3.SetStyle(Curve.FIRM);
h3.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h4 = if shouldPlot then pivot + 0.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h4.SetStyle(Curve.FIRM);
h4.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h5 = if shouldPlot then pivot + 0.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h5.SetStyle(Curve.FIRM);
h5.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot h6 = if shouldPlot then pivot + 0.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
h6.SetStyle(Curve.FIRM);
h6.SetDefaultColor(Color.gRAY);





plot l1 = if shouldPlot then pivot - 1 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l1.SetStyle(Curve.FIRM);
l1.SetDefaultColor(Color.yelLOW);

plot l2 = if shouldPlot then pivot - 0.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l2.SetStyle(Curve.FIRM);
l2.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l3 = if shouldPlot then pivot - 0.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l3.SetStyle(Curve.FIRM);
l3.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l4 = if shouldPlot then pivot - 0.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l4.SetStyle(Curve.FIRM);
l4.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l5 = if shouldPlot then pivot - 0.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l5.SetStyle(Curve.FIRM);
l5.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l6 = if shouldPlot then pivot - 0.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l6.SetStyle(Curve.FIRM);
l6.SetDefaultColor(Color.gRAY);


plot l7 = if shouldPlot then pivot - 2 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l7.SetStyle(Curve.FIRM);
l7.SetDefaultColor(Color.RED);

plot l8 = if shouldPlot then pivot - 1.764 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l8.SetStyle(Curve.FIRM);
l8.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l9 = if shouldPlot then pivot - 1.618 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l9.SetStyle(Curve.FIRM);
l9.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l10 = if shouldPlot then pivot - 1.5 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l10.SetStyle(Curve.FIRM);
l10.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l11 = if shouldPlot then pivot - 1.382 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l11.SetStyle(Curve.FIRM);
l11.SetDefaultColor(Color.gRAY);

plot l12 = if shouldPlot then pivot - 1.214 * (prevHigh - prevLow) else Double.NaN;
l12.SetStyle(Curve.FIRM);
l12.SetDefaultColor(Color.gRAY);

Полная библиотека индикаторов, фильтров и и сканеров для Thinkorswim в этом блоге  http://bit.ly/2vKq4F8