В реальности, сегодняшнее падение мамбы началось не вверху, а внизу. 

Вот в этой точке:


По сути, падение не началось, а усилилось. В верхней точке движение началось только в лоховской системе координат — в рублях. Там это выглядит как разворот.

Фантиковые инвесторы увидели разворот. Золотые инвесторы увидели продолжение тренда. Разное измерение происходящего -> разные действия -> разные результаты.

Напоминаю, что долгосрочное снижение цены псевдороссийского фондового рынка является следствием долгосрочного снижения цены нефти в настоящих деньгах:



( Читать дальше )

Полководец Тимофей Мартынов решил пролить на нас всех, в эти выходные, золотой дождь, не тот, который получил Славик и Димон в одной из серий по неопытности, а самый настоящий — рублевый.

Наша цель — определить на что влияет пятничное решение ЦБ повысить ключевую ставку на 1%, с 7,5% до 8,5%.

Для того, чтобы прийти к этой цели, нам необходимо решить несколько задач:
1. Почему ставка была повышена и как прогнозировать это самое повышение;
2. Для чего Центральный Банк России повышает/понижает эту самую ставку.

Итак, погнали.

1. Почему ставка была повышена и как прогнозировать это самое повышение?
Для ответа на этот вопрос можно применить два логических метода: анализ ожиданий рынка и анализ первичных данных.

1.1. Анализ ожиданий рынка.
В качестве результирующей части, в рамках ожиданий рынка, можно выделить положение Кривой бескупонной доходности (КБД Московской биржи), а также ставку RUONIA. КБД показывает различные горизонты ожидания рынка, а RUONIA краткосрочные.
Для того, чтобы понять изменение ключевой ставки в рамках КБД достаточно посчитать дюрацию любой ОФЗ на день изменения ключевой ставки в прошлый раз (19 сентября 2022 года — 7,5%) и на дату ожидаемой изменении ставки (21 июля 2023 года — 8,5%).

( Читать дальше )

С определённой регулярностью и постоянством мне задают вопрос, что я думаю об акциях той или иной компании. Стоит ли её покупать, или возможно стоит её продать и купить, что-то другое. Очень многие популярные инвест-блогеры любят такие вопросы и готовы рассуждать почти по любому эмитенту. Но вся правда в том, что чтобы квалифицированно отвечать на вопросы по конкретной компании, а уж тем более давать рекомендации, необходимо очень глубоко разбираться в её бизнесе, структуре владения и обладать знаниями, как историческими так и текущим в части её основных финансовых и производственных показателей. Но держать в голове подобную информацию хотя бы о 10-ти эмитентах — это уже задача совсем не из простых. Такое возможно только в том случае, если вы в своей жизни только и занимаетесь тем, что каждый день исследуете компании, и тратите на это всё своё рабочее время и не только. Среди сток-пикеров есть прекрасные представители, такие как Баффет и Линч, которые для многих являются кумирами. Лет двенадцать — пятнадцать назад, я тоже очень хотел быть таким как они, и мне понадобилось примерно 5 лет, чтобы понять, что в моем случае это вряд ли достижимо.

( Читать дальше )

Добрый вечер, коллеги!

Дискуссия навеяна smart-lab.ru/blog/923792.php#comment15897236

Уверен, на СЛ 99.9% резидентов (кроме меня, а нас всего около 1000 ))) ) знают, что такое тренд.

Но, обычно, либо приводят классическое определение Доу (нестрогое), либо объясняют на пальцах, либо дают расплывчатые определения.

Для работы же и формализации определение должно (желательно) быть четким.

В математике для этого присутствуют 2 метода — аналитический и синтетический.

Аналитический — это явное вычислительное определение.
Вариант — тренд — это угол наклона линиии регрессии (больше 0 — тренд, меньше 0 — контртренд, 0 — боковик).

Плюс — все четко и понятно.
Минус — большинство боковиков будет классифицировано как тренд.

Синтетический — желаемый набор аксиом (свойств).
Вариант — аксиома T3: если на каждом из двух пересекающихся интервалов тренд растущий, то на совокупном объединенном интервале он также растущий. Ну или если на двух интервалах растущий, а на их пересечении растущий/боковик/падающий (нужное подчеркнуть), то на объединенном интервале растущий.

( Читать дальше )

Мы уже активно выкладываем на нашем YouTube-канале записи выступлений с прошедшей конференции.

Смотрите и оставляйте свои комментарии под видео.

👉Максим Орловский и его инвест-идеи

( Читать дальше )

В роботе запрограммированы паттерны стратегии. Все сделки робота — это сделки по паттернам разворота или восстановления дневного тренда. Паттерны срабатывают и завершаются сделкой, если их направление согласовано с направлением доминирующего тренда.

Дополнительное условие — не должно быть ранее открытых позиций робота или со времени открытия предыдущей позиции робота прошло время более интервала T-out, значение которого задается в настройках робота. Я обычно задаю 300 минут — примерный интервал цикла внутридневного тренда.

Таким образом, робот следит за изменением ситуации на рынке и сигнализирует о формировании соответствующего паттерна открытием позиции с заданными параметрами.

Задача трейдера — управление рисками корректировкой при необходимости стопов и целей робота и, в зависимости от ситуации, пополнение объемов позиции.

Пример.

 



( Читать дальше )

1. Предпосылки «мятежа»

Основные предпосылки мятежа — желание Минобороны взять ЧВК «Вагнер» под свой контроль или ликвидировать. Что было сделано для этого:

— Минобороны закрыло возможность набирать заключенных в ЧВК «Вагнер»
— Ограничило передачу боеприпасов
— Потребовало чтобы все члены ЧВК заключили контракты с Минобороны, то есть перешли в прямое подчинение Минобороны
— Добилось возбуждения уголовного дела против Пригожина

Кроме того, были конфликты между офицерами Минобороны и ЧВК «Вагнер» на фронте.

Попытки Пригожина найти поддержку у политиков не принесли успеха.

2. Капитуляция Пригожина как причина «мятежа»

Пригожин капитулировал не сегодня, а несколько недель назад, когда заявил что хочет вернуться в Африку и выводит свои отряды из зоны боевых действий.

3. Зачем понадобился «рейд на Москву»?

Сильный растущий тренд завершается кульминацией тренда: резким ростом объемов, крупными сделками, экстремальной ценой. Тренд противостояния между Минобороны и ЧВК «Вагнер» должен был получить свою кульминацию. Мы увидели кульминацию, идея отыграна.

( Читать дальше )

В последние пару месяцев к нам на борт в премиум подписку @mozgovikresearch присоединилось немало людей, поэтому считаю необходимым время от времени о нашей философии. 

Не все акции, которые растут — можно надёжно спрогнозировать.
Не всё, что можно надёжно спрогнозировать — растёт.
Любая хорошая компания может быть плохой идеей, если её акции дороги.
Любая плохая компания может стать хорошей идеей, если её акции слишком дешёвы.


1-я задача нашей аналитики — найти то, что выглядит хорошо и даст хороший результат.
2-я задача нашей аналитики — найти то, что выглядит опасно и может дать плохой результат.

Условно можем представить себе матрицу 3Х3 с прогнозируемостью и результатом.

Первые идеи надо брать в портфель, вторых — избегать.
Шортить мы не рекомендуем в принципе, так как любые шорты опасны, особенно во время бычьего рынка.
Когда мы попадаем со своим анализом в два этих квадрата, можно считать, что наш анализ дает блестящий результат.

Но так бывает далеко не всегда.

( Читать дальше )

Доброго! Собственно такой вопрос:

«Где в открытом доступе можно качнуть цены закрытия дня по акциям на Мосбирже?»

А то у нас на смартлабе есть гребаные пробелы в данных, надо бы их заполнить:*(

Лень писать в поддержку биржи, — долго отвечают, может по-быстрику сориентируете знающие люди.

пост:Статистика, не соблюдение стратегии, жадность, невнимательность

"Смотрите, как убивается счёт, если плюёшь на все правила. Несколько сделок убили счёт."

Что значит «плевать на все правила»?

Ради чего тогда создавалась сама система торговли?


Пример:

Описательная часть торговой системы (построение паттерна во времени)

Введение:

 Способность оценить текущее состояние рыночного инструмента, видеть перспективу развития ценового движения позволяют алготрейдеру формализовать правила работы его ТС.

(описание базовых принципов на которых сформирована моя ТС , убрал все графические пояснения из этих пояснений)

раздел   Группирование ценовых моделей

Ограниченные возможности в построении объединяющих паттернов дают возможность их визуализировать.

Конфигурация этих  паттернов идентична как для основной, так и вторичной модели

Паттерны можно классифицировать следующим образом:

(приведены примеры схемы построения и объединения ценовых паттернов)

— Тренд вниз

1-ый и 3-ий образующие паттерны –внешние

( Читать дальше )