В этой статье расскажу о том, как воспроизвел и протестировал торговую систему для фьючерсов Московской биржи, основанную на идеях Александра Резвякова. Недавно, просматривая раздел алготрейдинга на Смартлабе, я наткнулся на видео с его выступления на конференции 2024 года под названием "5-6 идей для построения прибыльной торговой системы на фьючерсах". Меня привлекла четкость и понятность предложенных им правил торговли.

Поскольку я активно занимаюсь автоматизацией процессов и стремлюсь глубже изучить возможности Python библиотеки backtesting.py, мне показалось это хорошей идеей для практического применения.

Хотя я лично не знаком с Александром, полагаю, что публичное представление идеи предполагает возможность её независимого анализа и тестирования сообществом трейдеров и программистов.

Обзор стратегии Александра Резвякова на фьючерсах

Основная идея — открывать сделки в строго определенное время и использовать структуру рынка последних дней для принятия решений.

Правила входа

( Читать дальше )

Падение доллара стало болезненным для многих трейдеров. На протяжении почти всего падения доля частных трейдеров в лонге составляла 80-90%.

Мы предупреждали об опасности на канале @headlines_for_traders. На самом деле, примерно месяц назад сложилась идеальная ситуация для входа в шорт по Si (USDRUB). Потому что, во-первых, ситуация кардинально изменилась. Во-вторых, все были в лонге. В такие моменты тренд может быть особенно сильным. Я описываю такую ситуацию как одну из наилучших торговых возможностей в своей книге Искусство трейдинга.

За позициями частных трейдеров мы внимательно следим на одном из наших закрытых каналов, который полностью посвящён сентименту и позиционированию. Данных в таком удобном виде вы не найдете нигде. Подписаться можно тут t.me/headlines_sentiment_bot Подписка всего 990 руб. Ниже — только один из графиков. 


Наша система технического анализа также выступала всё это время за шорт. Цифры ПОД графиком означают, что надо держать шорт. Подписаться можно тут: t.me/headlines_TA_bot

( Читать дальше )

⎘ Teletype-версия
⎘ Instant View

​⁠​⁠
Мой предыдущий пост был просто затравочкой для сегодняшнего: 

«Я ни в коем случае не призываю использовать эти фигуры и прочие комбинации в торговле. Я за то, чтобы выкинуть их на помойку истории и использовать принцип, который в них заложен».

Итак, поехали...

Паттерн «голова и плечи» (ГиП) не нуждается в разбивке на составные элементы. Всё уже есть в названии 😀 Начнём по порядку.

( Читать дальше )

Глаза разбегаются от количества новых выпусков облигаций. Какие-то из них интересны, другие не очень, и вот Роделен достоин внимания. Посмотрим новый выпуск этой лизинговой компании.

Предыдущие обзоры: Селигдар, Кокс, Дельта Лизинг, ЮГК USD, АФ Банк, Балтийский лизинг, Новатэк USD, ГТЛК, Камаз, Европлан. Дальше — больше, не пропустите.

Объём выпуска — 0,5 млрд. 5 лет. Ориентир купона: 26–26,5% (YTM до 29,97%). Без оферты, с амортизацией по 2,77% на 25–59 купонах и 3,05% на финальном. Купоны ежемесячные. Рейтинг BBB+ Эксперт РА (октябрь 2024).

Роделен — универсальная лизинговая компания с фокусом на оборудование, недвижимость и спецтехнику. Клиенты: преимущественно малый и средний бизнес (МСБ) из всех федеральных округов, кроме Северо-Кавказского.

• Выпуск: Роделен 002Р-03
• Объём: 0,5 млрд
• Начало размещения: 13 марта (сбор заявок до 10 марта)
• Срок: 5 лет
• Купонная доходность: до 26,5%
• Выплаты: 12 раз в год
• Оферта: нет
• Амортизация: да
• Для квалов: нет

( Читать дальше )

Техника, известная как уровни Мюррея, была разработана на базе идей Ганна, чьи прогнозы движения цен на финансовых рынках отличались удивительной точностью. Этот подход позволяет аналитикам выявлять ключевые зоны поддержки и сопротивления на графиках, а также предсказывать потенциальное направление рыночного тренда на определенный временной интервал.

Томас Мюррей стал разработчиком уникальной торговой системы, в которой он адаптировал и упростил традиционные методы анализа, изначально предложенные Ганном.

В то время, когда еще не было компьютеров, все необходимые расчеты выполнялись вручную. Эта система оказалась эффективным инструментом для выявления ключевых ценовых уровней. И по сей день трейдеры сочетают ее с классическими методиками анализа рынка в своей работе.

Уровни Мюррея  в трейдинге

Трейдеры пользуются восьмью ступенями Мюррея для анализа рыночных тенденций, четыре из которых являются ключевыми, а четыре остальные служат в качестве дополнительных инструментов.

( Читать дальше )

Мало кто знает, но есть способ одолжить деньги у брокера и вывести на банковский счет без необходимости продавать активы. А если вернете в этот же день, то и комиссию платить не надо. При этом брокеру фиолетово на что вы их потратите. 

Брокер становится лучшим корешем, у которого можно перехватить деньжат на короткий срок. 



Я использую это как один из финхаков кредитной карусели в эксперименте «Капитал с кредиток», в котором доход приближается к 200 000 руб., чтобы зарабатывать полностью на заемные средства. 

Например, у вас подошел к концу беспроцентный период по кредитной карте, и вам нужно вернуть взятые некогда средства, после чего можно снова снимать их и использовать. Фактически нужно лишь на короткое время вернуть средства на кредитку, чтобы программа банка засчитала возврат и запустила новый беспроцентный период.

В каких ситуациях может понадобиться? 

1️⃣ Допустим, в моменте не хватает свободной суммы, но есть активы на брокерском счету. 

( Читать дальше )

Ситуация на рынке быстро меняется — еще недавно его дивидендная доходность превышала 11%, а сейчас опустилась до скромных 8%.

При этом многие прогнозы были сделано в декабре, но с тех пор и акции сильно подорожали, и рубль резко укрепился. Так что многие расклады просто устарели — а если аналитики и обновляют свои подборки, то в них входит совсем мало акций.

Поэтому я собрал эти выкладки, добавил в них свежие данные и составил собственную дивидендную корзину. По факту это обновленный консенсус-прогноз, где собраны бумаги с наибольшей дивидендной доходностью (на ближайшие 12 месяцев).

1️⃣ Пятерочка. Доходность — 31%.

Вырвалась вперед благодаря дивиденду, который будет выплачен за прошлые годы (около 540 рублей). Выплаты за это полугодие тоже ожидаются щедрыми, но есть и негативный сценарий — компания может погасить долг вместо выплаты дивидендов.

2️⃣ Сургутнефтегаз. Доходность — 18%.

За прошлый год выплатит около 10 рублей на акцию, что дает почти 18% доходности. Сюда не включены дивиденды за 2025 год, потому что угадать их практически невозможно — но даже при таком раскладе эти бумаги занимают второе место.

( Читать дальше )

Вчера я был на встрече Wealth Management Совкомбанка, там выступал совладелец Совкомбанка Дмитрий Хотимский.
Помимо прочего, ему задали вопрос о том, почему просели флоатеры, типа это противоречит теории....

Ну раз спросили, я подумал, что может быть вам тоже будет полезно знать ответ, вдруг кто не знает.

Причина следующая: Центральный банк осенью начал зажимать гайки и повышать нормативные требования для банков.
В результате действий ЦБ стоимость фондирования (стоимость денег) для банков выросла с КС+0.5% до КС+3.5%. 
А надежные и ликвидные флоатеры в тот момент приносили условно КС + 2пп.

Поэтому банкам стало невыгодно привлекать капитал у ЦБ, выгоднее стало продать флоатеры.
Чтобы кредитнуться у ЦБ и купить флоатеры их ставка должна была стать КС + 5пп.
Так что все банки начали их сливать по мере возможности, а продвинутые физики — покупать.
Почему продвинутые? Ну потому что это все равно наверное чуть интереснее банковского депозита типа.  

Кто-то любит езду на черепахе, а кто-то обожает скорости на передовых болидах...

У вторых порой случаются фак-апы...

Вот как-то так:


Когда доллар прыгнул на воскресных торгах 27.02.2022 форекса с 85 до 125+, то на следующий день, «Чёрный понедельник», случился разрыв депозитов шортистов фьючерсов сишки.

У меня была поза пропорциональный колл-спред аналогично @Сергей Ю., который работал через АЛОР.

Вот он делился скрином на момент пятницы 25 февраля 2022 г.:



( Читать дальше )

Недавно прочитал книгу о российском фондовом рынке начала ХХ века. Много интересных параллелей можно провести с сегодняшним днём. 




Вот что показалось мне особенно интересным:

 

👉 Настоящий биржевой бум пришелся на середину 1890-х гг. М.И. Туган-Барановский приводит впечатляющее описание лавинообразного процесса на фондовом рынке:

«В 1894 г. картина биржевого мира резко меняется. Курсы всех бумаг делают огромный скачок кверху. Произошла полная перемена биржевого настроения. Биржевая спекуляция расправила крылья и смело устремилась вперед. 1895 год был еще лучше предшествовавшего. Огромные состояния наживались биржевой игрой. Всякий петербуржец легко мог убедиться без помощи каких бы то ни было таблиц в быстром развитии биржевой игры. Достаточно было пройти мимо здания петербургской биржи, вокруг которой в начале 90-х годов не замечалось никакого движения и площадь которой представляла собой подобие пустыни, и посмотреть на нескончаемый ряд экипажей, который теперь стоял у подъезда биржи в часы биржевых собраний, чтобы убедиться в происшедшей перемене.

( Читать дальше )