Внимайте, коллеги, ибо это мое последнее публичное выступление. Друзья настоятельно рекомендуют обуздать свое Эго и умерить активность в сетях. Но, коль скоро обещал, обещанное исполняю. Псевдо-арбитраж между опционами RTS и Si. Логика простая, сравниваю IM (implied mobility) RTS и IM Si*k. Прошу прощения, но из-за нефти все расчеты перевел в термины подвижности

При разнице больше 200 открываю позиции, при нуле закрываю (точнее, пытаюсь закрыть, но не всегда успеваю)
Позиции перед дневным клирингом


( Читать дальше )

1. Изучайте дневной таймфрейм, все крупные деньги его смотрят. Крупные деньги бывают умными и глупыми. Крупные деньги конкурируют между собой. Поражение крупного игрока проявляется на выходе из нескольких дневных консолидаций – ищите там точку входа (6).

Торгуйте внутри дня, ибо рынок изменчив и капризен, в этом ваше преимущество и слабое место крупных денег. 

2. Внутри консолидации торговля ведется от расширения границы диапазона. Торговля в диапазоне также обязательна к изучению. Хотя доходы тут будут меньше, а труд тяжелее — вы играете против маркетмейкера, но разницу прочувствуете хорошо.  С годами вы сможете выполнять меньше тяжелой работы, как и любой профессионал.   

3. Только постоянно собирая информацию о различиях этих двух типов рынка, вы сможете сформировать рыночную «картину мира» – достаточно полную для прибыльной торговли. 

Это ключевой момент.  И большие деньги (1) и маркетмейкер (2) используют лимитные ордера, и, если выставляют его, то скорее на несколько часов. В каждый момент времени вы должны понимать, где

( Читать дальше )

BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Под ее управлением находится $7 трлн активов. Кроме непосредственных финансовых услуг, компания обеспечивает инвесторов аналитикой. В статье — пять интерактивных сервисов BlackRock, которые отражают глобальные тренды.





№1. Монитор геополитических рисков

Политика влияет на экономику, экономика влияет на финансовые рынки. Если где-то начинается торговая война, то котировки падают. Если в Багдаде все спокойно, а на подходе новый караван экономических соглашений — рынки растут. Отслеживать воинственность мировых настроений позволяет Geopolitical Risk Dashboard.

( Читать дальше )

    

 

Доброе утро всем. Всех с прошедшим праздником! Пока мы совмещали отдых с самоизоляцией, наши западные ,, друзья и партнеры" трудились на ниве зарабатывания финансов и кто-то в этом даже преуспел, говорят :)) Рынки немного просели, выпустили пар в последний торговый день апреля, который выдался ударным месяцем вверх, после драматического падения в марте. S/P — 2.81% (2830). Оставили гэп наверху 2910-2870, но закрыли гэп внизу 2860-2890. Стали немного слушаться уровней, что хорошо и говорит о том, что понемногу все приходят в себя после ,, убийственных" движений на десятки процентов. С другой стороны возможно успокаивают умышленно, чтобы все поверили, что самое страшное позади и впереди только нескончаемый рост и счастье, а на самом деле готовят новые ,, интересные" движения с выходом на отрицательные величины в новых активах, помимо нефти, поэтому не расслабляемся и готовимся встретить врага с ,, открытым забралом". Ключевой вопрос: это все (рост) и продолжаем падать или немного снижаемся, набираем шорт для продолжения движения наверх. Каждый выбирает свою часть предложения, которая соответствует его пониманию рынка. Мои позиции вы знаете.

( Читать дальше )

Торгую в основном фьючерсными контрактами на РТС, Si, Сбербанк с использованием стакана Qscalp!

Складывается такое впечатление что поведение этих инструментов на прямую зависит ТОЛЬКО от котировок на S&P500 и нефть.
Если в случаи с Si и Нефтью я могу допустить корреляцию между этими инструментами то, например с РТС я не могу понять, почему он хвостом ходит за S&P500 вне зависимости от реальной рыночной обстановки на рынке РФ (Индекс якобы растет то на каких то мусорных акциях второго эшелона, не входящих в голубые фишки РФ, то вообще растет только потому что растет S&P500 подтягивая за собой тот же Сбер и т.д.), у меня складывается впечатление что в стакане все заявки и реальные объемы проходящие по рынку в 90% проводятся роботами (Маркетмейкиров, ММВБ, Государством, Фондами или хрен знает еще кем) чтобы строго следовать за американским индексом, а к реальному классическому ценообразованию за счет трейдеров которые совершают покупку/продажу акций (за счет которых и должен расти индекс) не имеет никакого отношения или те данные которые есть в стакане это вообще чистой воды профанация, бегающие циферки, которые не имеют никакого отношения к реальным объемам и заявкам! Особенно это стало заметно после начавшегося кризиса!

( Читать дальше )

Панические метания Московской биржи из стороны в сторону показывают, почему эта структура никогда не станет цивилизованным и надежным местом торговли для институциональных групп. Не для мелких лудоманов-студентов или безработных с депо в несколько тысяч долларов, а для хэджеров, крупных долгосрочных инвесторов и всех тех, кто управляет значительным суммами и не привык метаться, как ненормальный от каждого шороха.

В цивилизованных биржах фьючерсы служат в первую очередь для хэджирования рисков – процентных, товарных, фондовых и прочих. Соответственно, экспозиция контрактов представлена на несколько лет вперед, где на дальних контрактах открытый интерес распределен достаточно равномерно и составляет не менее половины от ближних (текущий месяц) и средних (следующие два месяца от текущего) контрактов. На всяких кухнях практически весь открытый интерес сосредоточен на ближнем контракте, что сигнализирует о том, что ни хэджеров, ни финансовых институциональных групп в них нет и быть не может, а почему? Проблема не только в ликвидности, хотя это безусловно важно, проблема в доверии к организатору торгов, как важнейшему звену всей финансовой инфраструктуры. Доверие формируется через транспарентность, предсказуемость, отсутствие противоречий в регламенте и через четкое следование установленным процедурам.

( Читать дальше )

В основном для инвесторов.

 

1. Маги рынка – Д.Швагер

 

2.Новые маги рынка – Д.Швагер

 

3.Маги фондового рынка – Д.Швагер

 

4.Маги хедж-фондов -Д.Швагер (почему-то до сих пор не переведена еще)

 

(4 знаменитые книги Швагера на весь мир, каждый раз читаешь и находишь что-нибудь новое.

В книгах описываются интервью с лучшими мире инвесторами и трейдерами.)

 

5. Разумный инвестор — Бенджамин Грэм  

 

6. Подлые рынки и мозг ящера — Бернхем. Терри

 

7. Инвестор танцор – Николас Даравас

(бестселлер в США)

 

8. Маленькая книга победителя рынка акций» — Джоэл Гринблатт

 

9.Как торговать акциями – Джесси Ливеромор (им написана лично)

Кто не знает Ливермора, почитайте в википедии.

 

10.Системы и методы биржевой торговли – Кауфман

(множество методов, моделей рисков, систем инвестирования и.т.д)

 

На этом всё.

Всегда ваш, Виктор Бавин )

( Читать дальше )

Даёт понимание инвестирования, доступный язык.
Поможет новичку сформировать взгляд и понимание инвестирования на фондовом рынке.
Книга построена на результатах инвестиционной деятельности на американском рынке, даёт понимание основных законов и принципов инвестирования, но без учёта особенностей современного российского рынка. Принципы инвестирования на то и принципы (и в России и в Америке одинаковы). Даёт общее понимание принципов выбора инструментов, эмитентов, формирования инвестиционного портфеля и многое другое.
Та книга с которой стоит начать изучать вопрос инвестирования.
P.S. Жаль прочитал книгу не в 20 лет.