Блог им. Mushketer

5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

BlackRock — одна из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Под ее управлением находится $7 трлн активов. Кроме непосредственных финансовых услуг, компания обеспечивает инвесторов аналитикой. В статье — пять интерактивных сервисов BlackRock, которые отражают глобальные тренды.

5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок



№1. Монитор геополитических рисков

Политика влияет на экономику, экономика влияет на финансовые рынки. Если где-то начинается торговая война, то котировки падают. Если в Багдаде все спокойно, а на подходе новый караван экономических соглашений — рынки растут. Отслеживать воинственность мировых настроений позволяет Geopolitical Risk Dashboard.

5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Алгоритмы BlackRock подбирают слова, относящиеся к геополитическим рискам. Затем они вычисляют частоту появления этих слов в базах данных и социальных сетях. После этого алгоритмы корректируют результат на уровень внимания рынка и формируют индекс.

Зеленая зона показывает положительные настроения, красная — потенциальные конфликты. В примечаниях можно посмотреть источники волнений. Также можно построить индексы для каждого изучаемого геополитического риска в отдельности. Например, для конфликта между Россией и НАТО или торговой войны между США и Китаем.



№2. Предполагаемая доходность на рынках капитала

Разные классы активов приносят разную доходность. Доходность активов одного класса, но из разных стран тоже отличается. Если собрать мировые данные, скомпоновать, рассортировать и усреднить — получится дорожная карта. Она поможет подобрать подходящие инструменты в подходящей стране. Чтобы посмотреть дорожную карту BlackRock, можно воспользоваться Capital Market Assumptions.


5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Точка показывает среднее значение ожидаемой доходности. Закрашенная линия показывает диапазон. Полупрозрачная линия — межквартильный размах (это один из статистических показателей). BlackRock обновляет данные на ежеквартальной основе. Методология анализа описана в приложении.


Кроме того, на странице Capital Market Assumptions можно посмотреть дополнительные графики. Например, сравнить два класса активов между собой или увидеть взаимосвязь между доходностью и волатильностью.



№3. Карта фактической доходности

Чтобы определить предполагаемую доходность, нужны математики, аналитики и алгоритмы. Чтобы отразить фактический результат, достаточно собрать исторические данные. Дальше с ними можно играться — сортировать по уровню доходности, по типам активов, по динамике относительно нуля. BlackRock это реализовал с помощью Return Map.


5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Карта строится на основе индексов аналитических агентств и инвестиционных банков. С ее помощью удобно смотреть, какую реальную доходность получили инвесторы. Еще с помощью карты можно сравнивать полученные результаты с альтернативными вариантами. Например, вот так выглядят инвестиции в американские акции за последние девять лет.


5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок



№4. Монитор рыночного риска

Риск является неотъемлемой частью инвестиционного бизнеса. Поэтому существует тысяча и один способ его оценить. Последние десятилетия популярны методы количественного анализа, на основе которых BlackRock и создал Market Risk Monitor.

Индикатор показывает пять отдельных метрик риска — начиная от волатильности и заканчивая риск-премией. Например, график ниже сравнивает доходность рынков с доходностью местных государственных облигаций.

5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Премия за риск — это традиционный способ оценки рынка акций. Однако, в описании метрики BlackRock уточняет, что использует новые допущения и учитывает структурное снижение процентных ставок за последние сорок лет.

Другая интересная метрика — уровень рыночного аппетита. Это витиеватый график, который связывает корреляцию активов и интерес инвесторов к рискованным инструментам.


5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Положение индикатора в левом верхнем квадрате говорит о стабильной ситуации. На таком рынке достаточно просто диверсифицировать портфель и прогнозировать результаты. Поэтому инвесторы предпочитают агрессивные активы. Другие секции сигнализируют трудности — либо активы начинают коррелировать, убивая диверсификацию, либо на рынок приходит волатильность, убивая прогнозы. Инвесторы уходят в защитные инструменты.

Кроме того, Market Risk Monitor рассчитывает отдельные метрики, чтобы отслеживать корреляции активов, рыночную волатильность и драйверы роста рынка акций.



№5. Монитор развивающихся рынков

Все знают, что США и Китай лидируют по размеру ВВП. Но кто замыкает тройку лидеров? А на каком месте находится Россия? BlackRock наглядно сравнивает различные рынки с помощью Emerging Markets Marker.


5 классных сервисов от инвестиционного гиганта BlackRock, которые помогут оценить рынок

Индикатор сопоставляет страны по четырем показателям: ВВП, капитализация фондового рынка, размер государственного долга, популяция. График строится на основе индексов MSCI, Международного Валютного Фонда и Всемирного Банка. Круги динамические, и меняются в зависимости от выбранного показателя.


Постскриптум
Ставьте плюс, если дочитали статью до конца. Заходите на мой сайт, если статья понравилась. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы не пропустить новые материалы.

★102
14 комментариев
Баффету не помогло (
avatar
Я бы не называл структуру Ротшильдов инвестиционным гигантом. Скорее, это часть системы отъема активов у населения.
интересно но применить не получится
avatar
Твари! «Invades» в Крым!..
Зато у них не вторжения, а внесение демократии во все страны, которые они бомбили и в которые вводили войска!
Цуко, как можно быть прозападником, видя такое дерьмо?

Автор, последнее не к вам )
avatar
VladMih, посмотри Гордона (черт, вроде так пишется, звучит более правильно), вот так можно все переворачивать, частично используя факты, а домыслы все равно никто не проверяет.
avatar
Evgen Com, гандона давно не смотрю, тошнит от него
Но не о нем речь, он просто шавка продажная,
а карта — это реалполитик на гос. уровне, и не на украинском.

Чё тыкаем-то? В школе не учились?
avatar
Evgen Com, если разговор за Дмитрия Гордона — скажу одно: красавчик! Одинаково профессионально, откровенно и уважительно ведет интервью с самыми различными людьми — что Панин, что Расторгуев, что Илларионов, что Кобзон, что Черномырдин, что Михалковы
avatar
VladMih, График отражает реакцию на события и только. Можно на графике отобразить, если сумеете, все что душеньке угодно, хоть несварение желудка, хоть речь президента. 
Спасибо за пост!
Спасибо!
avatar
Хороший пост!
Спасибо. Оч прикольные статы
avatar
Смотрите какая фигня получается в трейдинге.
Когда смотришь на историю, то говорят-«историю торговать нельзя, то есть невозможно».
Когда пытается спрогнозировать, то вообще-«не благородное это дело».
Алгоритмы и математические решения- это из другой области знания!!! Это ведь «чистой воды» подгон под значения.
Вот список качественных сервисов для аналитики зарубежных рынков: allfinancelinks.com/shares

теги блога Иван Федотов

....все тэги



UPDONW