Блог им. Vanyasky1983

Помогите разобраться новичку

Торгую в основном фьючерсными контрактами на РТС, Si, Сбербанк с использованием стакана Qscalp!

Складывается такое впечатление что поведение этих инструментов на прямую зависит ТОЛЬКО от котировок на S&P500 и нефть.
Если в случаи с Si и Нефтью я могу допустить корреляцию между этими инструментами то, например с РТС я не могу понять, почему он хвостом ходит за S&P500 вне зависимости от реальной рыночной обстановки на рынке РФ (Индекс якобы растет то на каких то мусорных акциях второго эшелона, не входящих в голубые фишки РФ, то вообще растет только потому что растет S&P500 подтягивая за собой тот же Сбер и т.д.), у меня складывается впечатление что в стакане все заявки и реальные объемы проходящие по рынку в 90% проводятся роботами (Маркетмейкиров, ММВБ, Государством, Фондами или хрен знает еще кем) чтобы строго следовать за американским индексом, а к реальному классическому ценообразованию за счет трейдеров которые совершают покупку/продажу акций (за счет которых и должен расти индекс) не имеет никакого отношения или те данные которые есть в стакане это вообще чистой воды профанация, бегающие циферки, которые не имеют никакого отношения к реальным объемам и заявкам! Особенно это стало заметно после начавшегося кризиса!
Складывается впечатление что индекс РТС это чисто американский индекс и к реальной рыночной обстановки в РФ не имеет никакого отношения.

Вопрос в следующем:
Что Вы думаете по этому поводу?
Насколько реальную картину Мы получаем через тот же скальперский стакан Qscalp, по лимитным заявкам и реальным объемам которые проходят, и можно ли вообще опираться на эти данные в своей торговле в сложившейся ситуации?
★1
45 комментариев
не только РТС ходит за СиПи… посмотрите Никкей и Дакс — где Япония и где Германия, но они секунда в секунду ходят синхронно с S&P… не могут японские и немецкие трейдеры одинаково и одновременно нажимать на кнопочки 

так что вывод только один — все активы двигаются по алгоритму, который заложен КУКЛом где-то на центральном сервере
avatar
Pringles, Какой вывод из этого? Уходить с Российской кухни на Американскую? Сменить брокера на IB и торговать например тем же ETF S&P500 от SPDR или Vanguard?
или торговать например FANG через РФ Брокеров?
Иван Шевченко, 
от кухни тут ничего не зависит, она же только транслирует, а вот торговать лучше S&P, чем производными от него индексами...

но самый главный вывод — надо понять алгоритм, по которому работает S&P, тогда все — дело в шляпе 
avatar
Pringles, А как можно торговать фьючерсом SnP500, не имея статуса проф трейдера и не имея 6 млн. рублей? тем более что Даже мини стоит 14K$, по этому только ETF остается в моем случае!
Иван Шевченко, в форекс-кухнях дают 20-е плечо, так что можно торговать на 700 баксов
avatar
Иван Шевченко, вывод не слушать байки про куклов. На рынке куча автоматизированых торговых систем работает. Вам то до них какое дело? Торгуйте свой метод. Корреляция сегодня есть, завтра нет. 
Иван Шевченко, всё недовольство вы связали с индексом РТС! Значит достаточно отказаться от торговли этим индексом… и всё!

А на западе вам нальют в стакан точно такой же суррогат, не имеющий ничего общего с точной картиной происходящего. Часть торгующих имеют право не показывать свои лимитные заявки (и это немалые объёмы!), а часть ими просто не работает, торгует ордерами по рынку, которые вы увидите в стакане лишь секунды и никак не успеете их учесть, кроме как роботом.
avatar
да, верно, алгоритм гоняет стакан с привязкой к разным выше названным поводырям, временами делая свои собственные движения, возя по стопам основную массу мелких интрадейщиков и тех что покрупнее.
Бизне$$ Ангел, Еще заметил такую особенность по РТС, в течении дневной сессии ходим за фьючерсом s&p, а в вечернюю большее влияние оказывает уже Нефть!
Дело в том что не индекс РТС не имеет отношения к рыночной обстановке в РФ, а то что рыночная обстановка в США имеет огромное влияние  на рыночную обстановку в РФ
avatar
dragson, Безусловно США имеет влияние на рынок РФ, но не такое же прямое (ноздря в ноздрю) Тем более у нас США оборот мизерный! Мы по логике должны больше за Китаем ходить!
Вы это расскажите Герчику… А он вас научит, как помидоры на Одесском привозе торгуют...
Пройдет годик другой все в вашей голове устаканится, возможно.

Все начинают с корреляции РИ с СиПи, прогорают и благополучно забывают эту тему.
Потом подгружаются достоверностью стакана. Но рано или поздно понимают, что все сделки регистрируются в ленте и хранятся архиве ММВБ. И вы можете их проверить. И вы можете их вывести в график, даже тиковый. И вы увидите, что графики на вашем мониторе и истории сделок совпадают.
Потом вы дойдете до ORDERLOGа с заявками и научитесь собирать по этому архиву стакан. Кстати, КУСКАЛЬП с историей стакана работает, он их пишет в архив с сервера ММВБ.
ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/



Просто надо время, много времени.
Слава Птицын, Я не спорю что графики будут совпадать! Вопрос в том что РТС кто-то гоняет подстраивая его под СиПи, а не отражает реальную рыночную остановку в РФ! Как на основании стакана можно торговать РТС, если все объемы которые он отражает ничего не имеет общего с реальными покупателями и продавцами! Тупое следование за СиПи!
Иван Шевченко, 

Я бы не стал, так самоуверенно говорить, что знаю «реальную рыночную остановку в РФ!» Это, во-первых.

Во-вторых, получается с ваших слов, что ММ, фонды и пр. сидят, зырят за СиПи и нажимают кнопки. Тогда, что вам мешает также зарабатывать, СиПи всем доступен?
Слава Птицын, РТС в отличии от Си пи еще зависит и от нефти и от Si что делает его еще более зависимым! Для торговли СиПи в РФ нужен статус проф инвестора или иметь 6 млн на счету! Так что не такой уж он и доступный! 
Иван Шевченко, 
"… РТС в отличии от Си пи еще зависит и от нефти и от Si что делает его еще.."
)

Понятно, считать вам не хочется. Вам нравится писать. Тоже дело.
Слава Птицын, Возможно Вы и правы и следует произвести расчеты! Но это на столько очевидно что даже не хочется заморачиваться с этим!
Слава Птицын, Ну может и не так примитивно как Вы описали " сидят, зырят за СиПи и нажимают кнопки" но за счет автоматизированных систем, роботов и т.д., а иначе чем вы можете еще объяснить такое хождение хвостом одного индекса за другим?
Иван Шевченко, 
"… чем вы можете еще объяснить такое хождение хвостом.."

Во-первых. Хвостом не ходит. У вас явно желание писать доминирует над желанием читать и считать. Не для обиды на этом фокусирую ваше внимание. Просто, «хождение хвостом» — это фраза блабла, явно не для тейдера. Коэффициент корреляции назовите и его динамику?

Я вам дал ссылку не на эмоциональные оценки, а на численные.

«Напомню, корреляция лишь выявляет взаимосвязь между двумя массивами данных, но не говорит о том, «кто за кем ходит». Коэффициент принимает значение от -1 до 1. Полное отсутствие связи – это 0.
..........
Честно говоря, немного неожиданные для меня данные. Я предполагал увидеть значение коэффициента для РТС и S&P более 0,8. Ну и такая слабая корреляция с Brent тоже кажется странной.»

Вот на таком уровне надо вести анализ и принимать решения о стратегии и переходе на другие рынки.

Слава Птицын, Как вообще можно анализировать рынок РФ, если все сводится к тупому следованию за Си Пи! Проще тогда следить за FANG, а не читать отчеты голубых фишек РФ!
Иван Шевченко, 
Если вам действительно хочется разобраться, то не стоит торопиться. Повторюсь, тема корреляций алармом всплывает на Смартике уже более десятка лет. Не вы первый, не вы последний.

От эмоциональных перейдите к численным оценкам. А так, это все пустое. Если сделаете, то будет очень круто. Опубликуйте, будем премного благодарны.

Вот пример анализа корреляции.
smart-lab.ru/blog/82436.php

Вот пример технологии расчета (не знаю, рабочая ли).
smart-lab.ru/blog/314380.php
Иван Шевченко, в ваших рассуждениях ноль логики. Если уж оно настолько сильно коррелируется, то надо не плакать, а радоваться! Проанализируйте и то, и другое — открывайте позу когда увидите полное совпадение результатов анализа! 
Ну а если оно у вас не совпадает, надо пересдать анализы.

Скажите, а может вы такой умелец по западному рынку, что можете сказать на чем, кроме заливки триллионами, он так дружно рос последнее время? В кризис и в короне…
Рынок РФ у вас не анализируется — блесните анализом западного!
Покажите логику! Во всей красе…
avatar
VladMih, Я лишь говорю о том что СиПи в отличии от РТС менее зависимый индекс от таких факторов как Нефть, Газ, Индексы других стран, Курса валюты, Санкции и тд!

Почему Америка?

Да потому что:
1. Это самый ликвидный рынок в мире
2. Резервная валюта всех стран
3. Работающая судебная система и регуляция рынка от разного рода махинаций
4. Печатный станок
5. Самая сильная экономика мира (Не надо приводить Китай в пример, пока что все держат деньги в USD, а не в юанях)
6. Только США могут раздавать санкции направо и налево влияя на экономики других стран! 

Вот как то так, а что вы можете сказать в поддержку РТС???
Формула расчета РТС привязана к доллару, а несколько лет назад сипи был повадырем для ртс
Нэш Ван Дрейк (Кот Скрипаля), В таком случае не вижу смысла оставаться на ММВБ кухне!
Иван Шевченко, Ну и зря! Если страна устоит, то с тебя потом спросят отчёты в налоговой, за торговлю у иностранных брокеров ,  в пересчёте всех сделок в рублях. Готов, как скальпер к такому повороту ?  А здесь все брокеры — налоговые агенты, ликвидности хватает до очень крупных сумм.
Успешный Успех Таксист ТлТ, Я согласен, скальпинг на Американском рынке это то еще мазохизм! И в плане налогов в РФ все проще!
Но если уйти от скальпига на инвестиции в ETF S&P500 и совершать не так много сделок как при скальпинге то можно и заморочиться с декларациями!
За последние 12 месяцев маба увивается за сипой, как какая-то лесбиянка



Ввод:

Движения на мосбирже могут возникнут только по внешним причинам.

Почему так?

Ну как почему. Пока дедушку не пошевелят, он не двигается. А вся гос.экономика России завязана на дедешку.
Сергей Симонов, Человек скальпит с приводом. Хер забить надо на все эти совпадения, они отнюдь не идеальны и в моменте всё может не совпадать. 
Успешный Успех Таксист ТлТ, Давайте забудем про скальпинг! И рассмотрим РТС с точки зрения как зависимый индекс от кучи разных внешних факторов, по мимо внутренних!
Сергей Симонов, Согласен с Вами полностью!
Корреляция последнее время реально немного подросла, но ртс и до этого был полон роботосов(на которых можно и покататься иногда) и маркетосов. Но тиковой корреляции как в какие то бородатые годы нет, и трейдуны в стакане тоже присутсвуют и покататься на ком тоже есть. В любой бумаге сейчас в стакане полно маркетосов и роботов, но это не мешает пока рынок ходит. Вот как снова болотце начнется вот тогда да…
avatar
Высокая корреляция РТС с СП500 и нефтью — это его нормальное состояние, так всё время было.
avatar
Reznor, Я не так давно на рынке и не знал что дела обстоят именно так! Точнее сказать догадывался но не думал что так все плохо. По этому и думаю о переходе на американскую кухню, не такую зависимую в отличии от рынка РФ. 
Лучше  забить на все корреляции. Однажды накуканят, когда привыкнешь. Индекс РТС это  если грубо Индекс МБ в долларах. Но даже на это не стоит смотреть, когда торгуешь с QScalp . 
Включил График, Стакан и Кластер. Какой нахер СиПи ??? Тут или или. Или торгуешь инструмент или по сторонам всяких поводырей ищешь.
Иван Шевченко, ты абсолютно верно написал. Но не нужно смотреть на амерский фуч, торгуя рашу. Это тебе ничем не поможет. Только запутает.
avatar
Ass_Puncher, Нет, я и не собирался смотреть на СиПи с целью спрогнозировать движение по РТС так как на него влияют еще куча разных факторов! Я планирую поменять кухню и уйти от РТС на менее зависимый индекс такой как S&P500
Торгуй чем нибудь одним. Самым дешёвым 
Серёга Ростовский, остается только Si, скорее всего на нем остановлюсь пока! 
Складывается такое впечатление что многие то ли не замечают, то ли не хотят замечать всей абсурдности и/или явной зависимости в поведении индекса РТС от множества внешних факторов, то ли приняли и смерились с этим! Возможно это связано со страхом смены кухни по разным обстоятельствам (будь то налоги, оперативная и русскоговорящая консультация, нахождения брокера в другой стране, боязнь потери в случае например введении санкций и заморозки счетов не резидентов из РФ, минимальный депозит, владение иностранным языком и т.д.) 
Но отрицать очевидное глупо! РТС один из самых зависимых и не предсказуемых индексов на рынке!
Если взять в сравнение тот же S&P500 и его рост, то хоть как то можно это обосновать!
Это и триллионные QE, и возможность бесконечной эмиссии, возможность накладывать санкции на кого угодно, вести не честную конкуренцию и добиваться своего любыми методами так как это для них жизненно необходимо! Вести себя с позиции силы (являясь самой сильной армией на земле) в отличии от непонятного мне роста/падения в РТС!
Как бы я не любил свою страну, к сожалению здравый смысл говорит мне о том что для более успешного трейдинга нужно менять кухню!
Рекомендую торговать индексом мосбиржи
Вольдемар0.3%, спасибо) он чем то кардинально отличается от РТС кроме как ГО?) Такой же хвост S&P500 что и РТС!

теги блога Иван Шевченко

....все тэги



UPDONW