Иван Шевченко
Иван Шевченко личный блог
02 мая 2020, 13:18

Помогите разобраться новичку

Торгую в основном фьючерсными контрактами на РТС, Si, Сбербанк с использованием стакана Qscalp!

Складывается такое впечатление что поведение этих инструментов на прямую зависит ТОЛЬКО от котировок на S&P500 и нефть.
Если в случаи с Si и Нефтью я могу допустить корреляцию между этими инструментами то, например с РТС я не могу понять, почему он хвостом ходит за S&P500 вне зависимости от реальной рыночной обстановки на рынке РФ (Индекс якобы растет то на каких то мусорных акциях второго эшелона, не входящих в голубые фишки РФ, то вообще растет только потому что растет S&P500 подтягивая за собой тот же Сбер и т.д.), у меня складывается впечатление что в стакане все заявки и реальные объемы проходящие по рынку в 90% проводятся роботами (Маркетмейкиров, ММВБ, Государством, Фондами или хрен знает еще кем) чтобы строго следовать за американским индексом, а к реальному классическому ценообразованию за счет трейдеров которые совершают покупку/продажу акций (за счет которых и должен расти индекс) не имеет никакого отношения или те данные которые есть в стакане это вообще чистой воды профанация, бегающие циферки, которые не имеют никакого отношения к реальным объемам и заявкам! Особенно это стало заметно после начавшегося кризиса!
Складывается впечатление что индекс РТС это чисто американский индекс и к реальной рыночной обстановки в РФ не имеет никакого отношения.

Вопрос в следующем:
Что Вы думаете по этому поводу?
Насколько реальную картину Мы получаем через тот же скальперский стакан Qscalp, по лимитным заявкам и реальным объемам которые проходят, и можно ли вообще опираться на эти данные в своей торговле в сложившейся ситуации?
44 Комментария
  • Pringles
    02 мая 2020, 13:26
    не только РТС ходит за СиПи… посмотрите Никкей и Дакс — где Япония и где Германия, но они секунда в секунду ходят синхронно с S&P… не могут японские и немецкие трейдеры одинаково и одновременно нажимать на кнопочки 

    так что вывод только один — все активы двигаются по алгоритму, который заложен КУКЛом где-то на центральном сервере
      • Pringles
        02 мая 2020, 14:24
        Иван Шевченко, 
        от кухни тут ничего не зависит, она же только транслирует, а вот торговать лучше S&P, чем производными от него индексами...

        но самый главный вывод — надо понять алгоритм, по которому работает S&P, тогда все — дело в шляпе 
          • Pringles
            02 мая 2020, 16:00
            Иван Шевченко, в форекс-кухнях дают 20-е плечо, так что можно торговать на 700 баксов
      • Иван Шевченко, вывод не слушать байки про куклов. На рынке куча автоматизированых торговых систем работает. Вам то до них какое дело? Торгуйте свой метод. Корреляция сегодня есть, завтра нет. 
      • VladMih
        02 мая 2020, 21:44
        Иван Шевченко, всё недовольство вы связали с индексом РТС! Значит достаточно отказаться от торговли этим индексом… и всё!

        А на западе вам нальют в стакан точно такой же суррогат, не имеющий ничего общего с точной картиной происходящего. Часть торгующих имеют право не показывать свои лимитные заявки (и это немалые объёмы!), а часть ими просто не работает, торгует ордерами по рынку, которые вы увидите в стакане лишь секунды и никак не успеете их учесть, кроме как роботом.
  • dragson
    02 мая 2020, 13:34
    Дело в том что не индекс РТС не имеет отношения к рыночной обстановке в РФ, а то что рыночная обстановка в США имеет огромное влияние  на рыночную обстановку в РФ
  • Вы это расскажите Герчику… А он вас научит, как помидоры на Одесском привозе торгуют...
  • Слава Птицын
    02 мая 2020, 14:11
    Пройдет годик другой все в вашей голове устаканится, возможно.

    Все начинают с корреляции РИ с СиПи, прогорают и благополучно забывают эту тему.
    Потом подгружаются достоверностью стакана. Но рано или поздно понимают, что все сделки регистрируются в ленте и хранятся архиве ММВБ. И вы можете их проверить. И вы можете их вывести в график, даже тиковый. И вы увидите, что графики на вашем мониторе и истории сделок совпадают.
    Потом вы дойдете до ORDERLOGа с заявками и научитесь собирать по этому архиву стакан. Кстати, КУСКАЛЬП с историей стакана работает, он их пишет в архив с сервера ММВБ.
    ftp.zerich.com/pub/Terminals/QScalp/History/



    Просто надо время, много времени.
      • Слава Птицын
        02 мая 2020, 14:28
        Иван Шевченко, 

        Я бы не стал, так самоуверенно говорить, что знаю «реальную рыночную остановку в РФ!» Это, во-первых.

        Во-вторых, получается с ваших слов, что ММ, фонды и пр. сидят, зырят за СиПи и нажимают кнопки. Тогда, что вам мешает также зарабатывать, СиПи всем доступен?
          • Слава Птицын
            02 мая 2020, 15:05
            Иван Шевченко, 
            "… РТС в отличии от Си пи еще зависит и от нефти и от Si что делает его еще.."
            )

            Понятно, считать вам не хочется. Вам нравится писать. Тоже дело.
          • Слава Птицын
            03 мая 2020, 14:19
            Иван Шевченко, 
            "… чем вы можете еще объяснить такое хождение хвостом.."

            Во-первых. Хвостом не ходит. У вас явно желание писать доминирует над желанием читать и считать. Не для обиды на этом фокусирую ваше внимание. Просто, «хождение хвостом» — это фраза блабла, явно не для тейдера. Коэффициент корреляции назовите и его динамику?

            Я вам дал ссылку не на эмоциональные оценки, а на численные.

            «Напомню, корреляция лишь выявляет взаимосвязь между двумя массивами данных, но не говорит о том, «кто за кем ходит». Коэффициент принимает значение от -1 до 1. Полное отсутствие связи – это 0.
            ..........
            Честно говоря, немного неожиданные для меня данные. Я предполагал увидеть значение коэффициента для РТС и S&P более 0,8. Ну и такая слабая корреляция с Brent тоже кажется странной.»

            Вот на таком уровне надо вести анализ и принимать решения о стратегии и переходе на другие рынки.

      • Слава Птицын
        02 мая 2020, 14:41
        Иван Шевченко, 
        Если вам действительно хочется разобраться, то не стоит торопиться. Повторюсь, тема корреляций алармом всплывает на Смартике уже более десятка лет. Не вы первый, не вы последний.

        От эмоциональных перейдите к численным оценкам. А так, это все пустое. Если сделаете, то будет очень круто. Опубликуйте, будем премного благодарны.

        Вот пример анализа корреляции.
        smart-lab.ru/blog/82436.php

        Вот пример технологии расчета (не знаю, рабочая ли).
        smart-lab.ru/blog/314380.php
      • VladMih
        02 мая 2020, 21:51
        Иван Шевченко, в ваших рассуждениях ноль логики. Если уж оно настолько сильно коррелируется, то надо не плакать, а радоваться! Проанализируйте и то, и другое — открывайте позу когда увидите полное совпадение результатов анализа! 
        Ну а если оно у вас не совпадает, надо пересдать анализы.

        Скажите, а может вы такой умелец по западному рынку, что можете сказать на чем, кроме заливки триллионами, он так дружно рос последнее время? В кризис и в короне…
        Рынок РФ у вас не анализируется — блесните анализом западного!
        Покажите логику! Во всей красе…
  • Формула расчета РТС привязана к доллару, а несколько лет назад сипи был повадырем для ртс
      • Нуб Binance
        02 мая 2020, 20:58
        Иван Шевченко, Ну и зря! Если страна устоит, то с тебя потом спросят отчёты в налоговой, за торговлю у иностранных брокеров ,  в пересчёте всех сделок в рублях. Готов, как скальпер к такому повороту ?  А здесь все брокеры — налоговые агенты, ликвидности хватает до очень крупных сумм.
  • Сергей Симонов
    02 мая 2020, 20:10
    За последние 12 месяцев маба увивается за сипой, как какая-то лесбиянка



    Ввод:

    Движения на мосбирже могут возникнут только по внешним причинам.

    Почему так?

    Ну как почему. Пока дедушку не пошевелят, он не двигается. А вся гос.экономика России завязана на дедешку.
    • Нуб Binance
      02 мая 2020, 21:00
      Сергей Симонов, Человек скальпит с приводом. Хер забить надо на все эти совпадения, они отнюдь не идеальны и в моменте всё может не совпадать. 
  • kyotaa
    02 мая 2020, 20:23
    Корреляция последнее время реально немного подросла, но ртс и до этого был полон роботосов(на которых можно и покататься иногда) и маркетосов. Но тиковой корреляции как в какие то бородатые годы нет, и трейдуны в стакане тоже присутсвуют и покататься на ком тоже есть. В любой бумаге сейчас в стакане полно маркетосов и роботов, но это не мешает пока рынок ходит. Вот как снова болотце начнется вот тогда да…
  • Reznor
    02 мая 2020, 20:41
    Высокая корреляция РТС с СП500 и нефтью — это его нормальное состояние, так всё время было.
  • Нуб Binance
    02 мая 2020, 20:54
    Лучше  забить на все корреляции. Однажды накуканят, когда привыкнешь. Индекс РТС это  если грубо Индекс МБ в долларах. Но даже на это не стоит смотреть, когда торгуешь с QScalp . 
    Включил График, Стакан и Кластер. Какой нахер СиПи ??? Тут или или. Или торгуешь инструмент или по сторонам всяких поводырей ищешь.
  • ЧС
    02 мая 2020, 21:41
    Иван Шевченко, ты абсолютно верно написал. Но не нужно смотреть на амерский фуч, торгуя рашу. Это тебе ничем не поможет. Только запутает.
  • Торгуй чем нибудь одним. Самым дешёвым 
  • Вольдемар0.3%
    03 мая 2020, 10:18
    Рекомендую торговать индексом мосбиржи

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн