Избранное трейдера NZT2020
Крайний комментарий, который я разместил под своим вчерашним постом «Снимаю шляпу…» звучит: *Дисциплина трейдера: что это такое и зачем она нужна — nyseacademy.com/obuchayushhie-materialyi/distsiplina-treydera-chto-eto-takoe-i-zachem-ona-nuzhna/
В очередной раз возвращаясь к жизни легендарного спекулянта Америки Джесси Ливермора, я не перестаю удивляться, сколько у нас с ним общего. Ведь практически все его ошибки присущи мне, а о чем это говорит? – На всех на нас откладывает отпечаток работа на биржах. А человеческая психология одинакова и в большинстве случаев прогнозируема, не зря же все мы поголовно смотрим сейчас по ОРТ сериал «Триггер».
Итак, эти заметки я пишу больше для себя, в них будет много личной информации: перелистывайте её, это неинтересно, потому что касается практически всех.
Постулат: «Семейная жизнь легендарного спекулянта Ливермора, Демона рынка, из-за алкоголя, смены жен и азартных игр постоянно была переполнена драмами».
С начала 2020 года акции Tesla удвоились. Илон Маск снова стал хедлайнером Уолл-Стрит, инвесторы прокатились на ралли, а шортистов разорвало на части. Это интересный сюжет и хороший повод разобраться: почему выросла цена акций, что происходит с финансовой отчетностью компании, и какая существует торговая стратегия.
Дисклеймер: статья отражает мое субъективное видение ситуации и не является торговой рекомендацией. Я могу быть прав, а могу ошибаться. Поэтому проведите собственный анализ и самостоятельно примите решение.
Что произошло
В январе 2020 года акции Tesla стоили $430. Затем котировки пошли вверх и четвертого февраля достигли пиковых значений. Максимальная цена на акцию составляла $968. Рост с начала года — 125%.
Росту предшествовал ряд событий:
1. Запуск нового завода в Китае
2. Начало массовых поставок автомобилей в Китай
3. Два положительных квартальных отчета
4. Презентация электрического пикапа Cybertruck
Пора начинать. Теперь мы сделаем опционную книгу в экселе. Это несколько модулей. В первом модуле мы будем видеть и рассчитывать стоимость опционов и всех греков. Второй модуль ниже. Рассчитывается коридор бинарной сетки. Граница, где у нас будут ордера, изменение в пунктах, и расчетная дельта. И наши пометки где мы поставили и сколько ордеров. Три, сюда мы записываем текущую цену БА. Можете связать терминал с экселем, а можно вручную. Четыре, тут мы записываем каких, сколько, по чем, опционов мы купили. Текущую цену с рынка и расчетную с таблицы 1. Правее рассчитываем суммарно все греки. Пять, все сделки с БА, когда, сколько, почем. Шесть. Финансовый результат бумажный и рыночный. Семь. Параметры рынка на текущий день. Вола опционов рынка, цена по которой БА коснулся сетки, приращение этого касания, гамма в долларах, тетта БА (ДХ), тетта опциона, сумма этих тетт, вега позиции, изменение веги позиции, вола в деньгах и финансовый результат, а так же график этого результата. Шесть, фин рез по рынку и расчетный. По ходу дела еще будем добавлять. https://cloud.mail.ru/public/4Mgx/32ZL2imQf
Чтобы сделать систему понятной для компьютера (а заодно понятнее для себя) её нужно формально описать. Путём недолгих раздумий вот к чему я пришёл:
1. Точка входа. Понимать где входить в сделку. Здесь же определиться в шорт или в лонг.
2. Стоп-лосс. Где поставить тот уровень, после которого нужно выходить из сделки. Сдесь же можно определить использовать ли трейлинг стоп или нет и если да, то как.
3. Объём позиции. В абсолютном или относительном значении.
4. Тейк-профит. Где и когда выйти в прибыль.
Как раз недавно на ютубе наткнулся на видео Игоря Балякина, как он создавал свою торговую систему. Верить на слово ему не хочу, поэтому буду сам проверять все пункты на исторических данных. Заодно разберусь как анализировать данные в питоне.
Итак, буду рассматривать гэпы. Игорь в видео рассказывает про фигуру Упс, которую описал в своей книге Ларри Вильямс.
Кратко суть фигуры. Ночью происходит какое-нибудь событие. Непрофессионалы на рынке перед работой смотрят новости и видят, что плохой урожай пшеницы и решают, что цена на неё должна вырасти. Звонят брокеру и говорят, что как только откроется рынок, хотят купить пшеницу по рыночной цене. В надежде её потом продать подороже. Потом уходят на работу. В момент открытия возникает гэп. Как правило в первый час возникает ажиотаж и цена идёт верх, но потом идёт медленный возврат в максимуму предыдущего дня. Как только идёт закрытие гэпа, цена стремительно падает вниз. В этот момент брокеры обычно звонили клиентам и говорили «Упс, похоже мы что-то сделали не так», отсюда и название. Ларри Вильямс предлагал в момент закрытия гэпа заходить в шорт и брать остаток движения вниз.
Алгоритм действий, если на вас оформили займ.
Несколько дней назад мне пришло письмо. Из письма компании по взысканию задолжностей, я узнал, что перед ООО МФК «Займ Онлайн» у меня имеется задолжность, в размере 17 250 рублей и предлагалось его погасить в кратчайшие сроки. Из них 10480 руб. тело займа и 6778 руб. просроченные проценты. Дата заключения договора займа была декабрь 2019 г. Естественно, никаких займов в этой компании я не оформлял и к ним не обращался.
В этот момент главное выработать правильную позицию и определить дальнейшие действия, тк не предпринимать никаких действий в подобной ситуации ни в коем случае нельзя. Данные письма не приходят без оснований. А в данном случае, основание у компании по взысканию задолжностей – обращение финансовой организации к ним. По их данным у вас перед ними долг. Далее действия по пунктам.