Блог им. rfynututkm

Пир алго во время чумы


         Как часто бывает: чем хуже вокруг, тем лучше для трейдинга. У многих алгошников сейчас также, как у меня, если не лучше. Важно было не забить на торговлю, например, в начале этого года, когда многие системы у многих людей чувствовали себя не ахти.

         У меня – могло быть сильно получше, если бы не… можно это назвать трусость, можно риск-менеджмент. На повышенной волатильности сайз режется, в некоторые моменты – в 2-3 раза. На выходные вся поза не переносится и т.д. Тогда черный лебедь точно не спалит депозит, но в лучшие дни ты не добираешь прибыль, и сильно. Будь на моем месте отважный парень, прибыль от трейдинга последних дней, вероятно, можно было бы умножить на два.

        А так она примерно равна убыли портфелей акций, где ничего не происходило и не будет. Но пассивные портфели, кстати, весят больше спекулятивных. Это, увы, следствие моей лени и осторожности. А будь я чистый спекулянт… Но повторюсь, я ленивый и осторожный.   

        График с Финама, моя стратегия по доллару.

 Пир алго во время чумы

         Есть торговля по нефти, там все еще лучше. Но статистика ведется совсем недавно, так что рано ее показывать.

         Вот другая стратегия, брокер Риком-траст, тоже Сишка в основе, совсем простенькое, без плеч или почти без плеч.

 Пир алго во время чумы

         А вот «акции + трендовуха по Сишке», тоже простенькое. Месяцами роли этой трендовухи вообще не видно. Зато сейчас видно, акции вообще не шортились и даже не продавались.  

 Пир алго во время чумы

         По закону подлости сейчас, наверное, полагается чуток слить. На всякий случай – все алгошные счета ребалансятся с пассивной частью, где акции, облигации, депозиты. Так что если бы даже небо упало на землю и раздавило спекулятивные счета целиком (что, честно говоря, я не очень представляю), накопленную прибыль это бы не убило. Кстати, это еще один способ – обидеть себя путем риск-менеджмента, получить денег меньше смелого парня. Он бы на моем месте средства не выводил, впрочем, это его проблемы…  



          На всякий случай, моя книга «Деньги без дураков»: www.alpinabook.ru/catalog/personal-investments/555670/

          или здесь www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1205636/


          моя страничка в ВК: vk.com/dengi_bez_durakov

          торговая система №1: smart-lab.ru/blog/568144.php
      
          торговая система №2:  smart-lab.ru/blog/572258.php

★4
18 комментариев
У меня тоже, провал в долгосрочных акциях почти равен росту по алго  во фьючах. 
avatar
SergeyJu, вопрос лимитов. При большем доверии к своему трейдингу — у обоих была бы сугубая прибыль. Но такой парадокс, что люди, доверяющие своему трейдингу на 100%, как раз особо успешного трейдинга не имеют :))

Александр Силаев, вот, прочел и тоже мучаюсь...

Вроде, правильно капитал раскачивать и всю прибыль отправлять на рекапитализацию ТС. Но есть нюанс… Прибыль стала восприниматься как должное, нет дофамина...

Решил, что нужно половину выводить и обязательно тратить на семейный бюджет, а рекапитализировать только половину.

Уже даже начал это делать, но тут — КРЫСИС… И опять застрял… Надо ли выводить? Или все-таки не надо, или поменьше, или ...

В общем, хрень в мозгах образовалася...

Ну а соревноваться с кем-то — не вижу смысла. Я ведь на бирже из-за денег, а не ради спортивного интереса...

avatar
pessimist, думаю, тут каждому свой ответ. Счастье все-таки первично, деньги вторичны. Мне вот было бы нервно, если бы мой капитал скакал в день по 20%, будь это сколь угодно математически правильно...

Александр Силаев, в известном смысле, нервы дороже. Поэтому как-то ограничиваем риски, излишне консервативно, наверное. Тем более, что пониженная вола и перевод существенной части доходов от акций в дивы привел к резкому снижению эффективности многих систем на акциях и на Ри. 
avatar
Александр, в интервью Павлу Вы сказали, что иногда Вас тянет и покупаете что-то «для души», несмотря на противоречие покупки Вашей системе. За эту неделю такие покупки были? )
avatar
Sir Dasfig, единственный простор для творчества — игра с лимитами по системам на срочке. )) А продавать и покупать акции «на настроению» — сейчас как-то одинаково противно ))
Sir Dasfig, я «сломался», взял внесистемно на 5% портфеля Мосбиржу по 90. Но это в долгосрочный портфель.
avatar
SergeyJu, интересный выбор. Обычно все советуют брать в такое время «фишки». У меня 80% облигации и паралич. Вроде распродажа, а начать покупки страшно. Всё таки правы бихевиористы. )
avatar
Sir Dasfig, просто возьмите на часть, скажем на 10%. И если рынок упадет — еще, еще возьмете. Если есть правила и нет плечей, жизнь становится легче.
avatar
Такое ощущение, что начался массовый выход из пассивных индексных фондов. Все падает, а зависаний у брокеров уже таких нет — все работает стабильно. Значит, желающих «прикупить подешевле и все быстро отрастет» становится меньше.
avatar
Хорошо вам. У меня портфель где-то на 60% в нефтянке. С февраля на него смотреть больно. И лонги Si не перекрывают слив по фонде, т.к меньше объемом.
avatar
Не знаю, но я разумный спекулянт. Максимальное реальное плечо (размер позиции по ценам активов к депозиту) в лонгах на нерастущем в среднесрочной перспективе рынке 1,5:1 и то возьмётся  такое плечо, если все хорошо вырастет день-другой (на среднесрочном росте я и в 2 раза больше могу взять в лонг). В шортах вообще реального плеча нет. Почему не переносить такое через ночь? Да, доходность не трехзначная в %% годовых, зато спокойно даже сейчас.

Сидеть и смотреть днями как тает по переоценке на двузначные цифры в %% счёт — это «не моё».  Не мой психотип. Моё кредо: сохранить и преумножить и именно в такой последовательности. 
avatar
А. Г., примерно также, игра от обороны. Только с четким разделением, где пассивная часть портфеля, а где спекуляции, вынесенные на фьючи. И если по той же Сишке в мирное время можно стоять на 300-400% капитала спокойно, то сейчас, например, это режется. И до конца не формализуемы условия на резку… При каком условии, на какое время, насколько… То есть правила есть — но они такие, в стиле «я так чувствую». Корректно тестить тут, боюсь, сложновато.
   
Александр Силаев, вы как тот сказали, что и нефть торговать стали.Если так, то недавний гэп в 20 процентов не убил бы счет при использовании плеч?
avatar
matroskin, с моими риск-лимитами — не убил бы в любом случае. Плечей на такой волатильности практически нет, а уж если еще перенос через праздники… Ну и понятно, что если стоишь по тренду, то этот гэп в мою пользу. 

Александр Силаев, спасибо! Крутая система, если такое выдерживает еще и зарабатывает!
avatar
Ох, уж эти чумовые алго...

avatar

теги блога Александр Силаев

....все тэги



UPDONW