Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).

Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток!

Итак, часть_2, (начало тут https://smart-lab.ru/blog/537738.php ).

Осенью 2013го я с головой ушел в наемную работу. Позиция топ-менеджера крупной компании заставляет быть в тонусе в режиме 24/7. 
Я по своей натуре «системщик» и когда погружаюсь в хаос и беспорядок, сразу начинаю все налаживать, систематизировать, оптимизировать, структурировать. Чуть больше, чем через год, я почувствовал, что большая часть процессов налажена, на ключевых позициях «правильные» люди и появилась возможность не всегда думать о работе. После более чем годового перерыва у меня начался второй этап в трейдинге.

( Читать дальше )

  …когда я продавал непокрытый опцион.

Всем привет!

Набираю группу учеников для обучения торговли на... :)  Больная тема тут, я смотрю.

На самом деле пытался написать одному человеку, а мне пишет:
«Ошибка: Ваш рейтин слишком низкий, вы не можете отправить инбокс. Минимально необходимый рейтинг: 50»

Поэтому предлагаю сообществу БАРТЕР: 
я вам сказку на ночь, а вы мне «плюсики» (ну или чего там). 5 вроде есть, получается надо ещё 45 штук.

В декабре 2010 года перед Новым годом решил я сделать себе подарок и продать январский 185000Call на RTS когда фьючерс был 177000. (А вы помните такие цены? Как-то мой бывший молодой коллега подошёл и с выпученными глазами спросил: «а ты знаешь, что РТС был когда-то 2500, т.е. фьюч 250000???»).
Но хотя опционы были уже месячные, маржируемые, православные, а вот новогодние каникулы на бирже ещё были по 10-13 дней! Поэтому продал я этой гадости где-то на треть счёта, ибо гэп может быть большой («продажа 1»).

( Читать дальше )

Сегодня на нашей конференции смартлаба выступит Максим Орловский.
Какие вопросы вы бы хотели ему задать по инвестициям в акции? 
Пишите ваши вопросы к Максиму в комментарии к этому посту!

Расписание сегодня: https://market.smart-lab.ru/confa/

Фото  и возможно текстовая трансляция с конференции сегодня будет тут:
https://smart-lab.ru/chat/?x=3621 
Вопросы по конференции можно задавать в этом же чате.
Участники конференции могут в этом же чате вопросы задавать.

В прошлую пятницу 19 апреля, наш рынок представлял собой тоненькую ниточку, так как влиятельные зарубежные площадки не работали. Скукотища. 

Вот, например, нефть:

Ну и что это за пианино? Как такое торговать?

Однако, наша биржа умеет и в такие дни удивлять и предоставлять хорошие возможности. Привет, 25 декабря 2018!

Пятница, вечерняя сессия, пора и терминал закрывать скоро… Но в 19:17 что-то нарушило умиротворение и покой: график прямо преобразился и из горизонтального стал вертикальным (прям восстал как с утра, с 10:00 по МСК в смысле):

( Читать дальше )

Давненько я ничего не писал однако.

Стоит напомнить, что осенью перевел я маленько денежек на штатовский рынок. Причины побудившие меня это сделать — большое количество базовых активов с ликвидными опционами, куда можно без зазрения совести запихивать десятки тысяч баксов. При этом еще и сами базовые активы летают как угорелые.

Зачем мне нужны опционы? Опционы — это в первую очередь нелинейное ценообразование. Конкретный ограниченный риск при неограниченной потенциальной прибыли. Мечта поэта. А учитывая, что инструментарий для анализа у меня также нелинейный, то нелинейность на нелинейность должна давать мощный результат.

Более-менее торговать я начал лишь в январе. Но это «более-менее» — очень редкие сделки. Думал, буду сидеть просматривать десятки инструментов, искать нужные ситуации, отслеживать. Но нет. То одно, то другое… моря, пьянки одноклассников, дела в реале и т.д. +4МСК — уащпе засада! Как оказалось, сидеть до 4-х утра — такое себе занятие. Короче, при редкости сделок результативность их оказалась не та, которая ожидалась. Как оказалось по разбору бОльшую их часть я мог смело закрывать в профите, а у читывая, что профиты нелинейные, то депо бы уже удвоил, но… Сидишь, ждешь… БА выходит на поставленную цель, но ты думаешь, посидим еще, вдруг рванет...

Вот пример подобной патологической жадности. За 5 дней до экспиры опционы на SPY куплены по шикарной цене — 0,02. И на следующий день БА выходит на цель — вставка в правом верхнем углу. Я должен был продавать. Опционы в моменте давали 400% чистого профита. Но жадность… я подумал, за день так скакнули, а вдруг двинут дальше — а я ведь купил всего по 0,02. Еще пару процентов вверх по БА и я получу десятки тысяч процентов на свою позу. Результат — круглый, плять, ноль!

( Читать дальше )

Даже если вы живёте на речке и каждый день ходите купаться, каждый раз это будет другая река..




Пофилософствуем=)
Вообще любой результат, а в частности текущий или будущий результат какой-то конкретной сделки — это совокупность:
факторов, которые нам известны; 
факторов, на которые мы можем влиять; 
факторов, на которые мы НЕ можем влиять;
и факторов, которые нам НЕ известны.
 
   Спрашивается: можем ли мы контролировать или тем более планировать результат? -Нет!
Мы можем лишь контролировать и планировать свои действия. И если действия систематичны, а не хаотичны, то на дистанции как раз и будет проявляться какой-то средний устойчивый результат. Именно об этом говорят, когда приводят в пример богача, у которого если отнять все деньги… то через какое-то время он всё вернёт.

   Но вернёмся к конкретному одиночному результату. Результат — всего лишь некая область вероятностей вследствие наличия неизвестных и неконтролируемых факторов… но беда в том, что мозг не любит вероятности, мозгу нужна логика и чёткие объяснения, причём здесь и сейчас и что бы так работало всегда! И когда на графике возникает знакомый сетап, мозг сразу же(если не сознательно — то бессознательно) думает: ага — это та самая возможность, которую я жду и она должна реализоваться так как я этого жду, потому что я уже имел дело с такой же и делая то же что в прошлый раз я сейчас заработаю денежку…
   Тыдыщь!!! Произошла фиксация на конечном результате — вы в ловушке, теперь вы будете делать всё как в прошлый раз, мало того — само восприятие реальности у вас исказиться и вы будете «цепляться» за малейшие подтверждения своего убеждения, игнорируя абсолютно всё, что ему противоречит. Иллюзия прошлого опыта коварна…
  Это в спортзале можно: так я в прошлый раз круто забил бицуху вон теми гантельками… забью и сегодня так же. Идёте берёте те же самые гантели и точно такими же движениями, теми же самыми(ну естественно) бицепсами начинаете достижение задуманного конкретного результата. Тут всё норм, все факторы зависят от нас, так же как и в прошлый раз.

( Читать дальше )

  Одна из базовых техник шпионов, что бы заставить человека работать на себя очень проста: надо вынудить его совершить мелкий проступок, затем ШАНТАЖИРУЯ этим мелким проступком, склонить его на совершение бОльшего, затем — ещё бОльшего… и вот жертва уже полной власти шантажиста.
  В торговле, особенно несистемной, довести себя до свершения очень большой ошибки, НЕ ПРЕКРАТИВ её пока она была мала — очень просто. Тут и трендовость рынка и психология играют так сказать «нА руку». "-О блин, чёт так резко против входа пошло, даже стоп не успел поставить, ну и ладно! Не буду ставить, вот щас усредню, ну а если что — руками закрою.." Ну вы поняли) 
  Чем дольше и больше становиться ошибка, тем труднее её закрыть… даже не признать, как иногда любят писать теоретики… вы там уже всё признали и кровавыми слезами поклялись, но закрыыыть… надежда, как известно — живучая тварь. Даже смерть депозита ей бывает не страшна(закину ещё — отыграюсь)
 
Замечали за собой подобное, научились бороться с этим?

п.с. Ответ: «надо торговать системно и не будет надобности в подобный херомантии!» — Не принимается, потому как единственно верный и… скучный.)

Сижу счас в рынке, жду исполнения приказов. Рынок не подчиняется, огрызается. Рядом лежит планшет самсунг. 
дело в том, что я люблю не только посидеть, но и полежать. 
    И вот я что сделал:
    Я сделал два монитора. Теперь я могу спокойно взять планшет андроид и пойти в другую комнату и там полежать, глядя на рынок через планшет))))
    Страшно удобно.
Не все смерды знают, но ваш планшет или смартфон на Android можно использовать как полноценный второй монитор для компьютера или ноутбука. Причем речь идет не об удаленном доступе с Android к компьютеру, а именно о втором мониторе: который отображается в параметрах экрана и на который можно выводить отдельное от основного монитора изображение

Теперь я, убирая снег возле дома,  либо  сидя на унитазе — я всегда вижу рынок!)))))))))))) А вы так сможете?
     Вот ссылка на полезную фичу
remontka.pro/android-as-2nd-monitor/

   Читайте Хемингуэя и будет вам польза! 

Ваш все тот же самый 
             S. Hamster

В то время как глобальные инвестбанки снижали прогнозы по ценам на нефть на 2019 год, на Московской бирже появился таинственный трейдер, скупающий нефтяные фьючерсы.

Аномальный рост длинных позиций в контрактах на нефть Brent статистика биржи начала фиксировать с января.

Чуть меньше чем за месяц некое физлицо или узкая группа физлиц приобрели почти миллион фьючерсов на североморский сорт, сделав ставку суммарным объемом более 45 миллиардов рублей, следует из данных биржи по производным финансовым инструментам.

Активная скупка началась 14 января — спустя неделю после того, как биржа вернулась к работе после новогодних каникул. За первую неделю неизвестный инвестор приобрел 438 тысяч фьючерсов на Brent, открыв ставку номинальным объемом 18,3 миллиарда рублей.

 

Спустя неделю было приобретено еще около 300 тысяч контрактов, добавивших к позиции дополнительно 12,5 млрд рублей.

К концу января впервые в истории биржи на руках у физических лиц, согласно статистике, находилось более миллиона контрактов на Brent.

( Читать дальше )