2019 09 21 Позиции трейдеров фьючерса РТС

Без разделения позиций по группам трейдеров получаем информацию по индикатору ОИ (в том числе можно и в Квике).

Расшифровка цифр представлена на следующем рисунке.

===========
№ 1    Когда во время роста цен неудовлетворенный спрос (ОИ)  растет, это подтверждает тренд и позволяет удваивать открытые позиции. Это говорит о том, что на рынок выходит больше продавцов. Когда они в панике будут закрывать позиции, их покупки, вероятно, толкнут цены еще выше

№2   Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены падают, это говорит о том, что на рынке активно действуют искатели минимума. Безопасно открывать дополнительные позиции на продажу, поскольку эти охотники за удачей, вероятно, толкнут цены еще ниже, когда выбросят белый флаг.

№ 3    Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время роста цен, это говорит о старении тренда и о том, что основной подъем уже сделан. Это сигнал для вас: ужесточить остановки на удерживаемых позициях и избегать новых покупок.

N4    Когда неудовлетворенный спрос падает во время подъема цен, это говорит о том, что и проигравшие и выигравшие «протрезвели». Покупатели получают прибыль, а продавцы закрывают свои позиции. Рынок не верит в будущее, и тренд, за которым следует большинство, готов к развороту. Если неудовлетворенный спрос падает во время роста цен, продавайте и готовьтесь играть на понижение. 

№ 5   Когда неудовлетворенный спрос падает во время спада цен, это значит, что продававшие закрывают позиции с прибылью, а покупавшие уходят с рынка, признав свои потери. Если неудовлетворенный спрос падает во время спада, закрывайте свои позиции и готовьтесь покупать. 

№ 6   Когда неудовлетворенный спрос остается постоянным во время падения цен, это говорит о старении тренда и о том, что вы должны ужесточить остановки на проданных позициях. Постоянный неудовлетворенный спрос во время коридора цен не дает новой информации. 

№ 7      Когда неудовлетворенный спрос резко падает при постоянных ценах, это указывает на то, что крупные финансовые структуры закрывают позиции ранее. Это сигнал к покупке. Когда финансовые воротилы закрывают свои позиции, это значит, что они готовятся к росту цен.
Иногда  не растет,  а падает ))) 

№ 8    Когда неудовлетворенный спрос растет, а цены удерживаются в своем коридоре, это сигнал «медведям». Финансовые воротилы могут продать больше, чем спекулянты. Резкий рост неудовлетворенного спроса при постоянных ценах показывает, что финансовые воротилы готовятся к падению цен. Иногда  не падает, а  растет ))) 

№ 9   Вариант оба во флете.  Просто    ЖДЕМ-с  )))))
------
Тест написал Алифанов Алексей
========================================

Наблюдаем:
— на участке А рост фьючерса и рост ОИ;
 -на участке В  11 числа ОИ упал. Что говорит о потере интереса к дальнейшему активному росту;
— на участке С мелкими толчками начал неуверенно расти фьючерс на флетовом участке индикатора ОИ (линия  
  черного цвета), а это информация на бОльшем формате соответствует по классификации цифре 3, что говорит что «тренд сдыхает» и нужно     
  подтягивать стопы вслед за фьючерсом. 
— на участке D осуществлялся «лонгокрыл», то есть УД («умные деньги») и остальные трейдеры закрывали свои позиции;
— на участке Е, то есть в предверии экспирации общее количество позиций значительно снизилось. 

Для анализа позиций с разделением по группам трейдеров имеем следующую картину.

Здесь наблюдаем  значения открытых позиций трейдеров по итогам дневной сессии. И картина движения ОИ (13, 16 и 17 числа)  не совсем совпадает с движением ОИ на предыдущем рисунке, где показывается динамика значения открытых позиций всего торгового дня.  
Для однозначности картин хотелось бы  иметь информацию и по позициям трейдеров на сайте moex.ru  с разбивкой по группам по итогам всего торгового дня.
Но главное то, что после 13 числа индикатор Poza стал уменьшаться, что говорит о сокращении лонговых позиций юр. лиц. То есть под событие роста нефти в преддверии экспирации УД вышли из лонгов. 

Динамика открытых позиций физ. лиц представлена на следующем рисунке.

Будем дальше наблюдать.. .

=--------------------

Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц:
— Short -   шортовые позиции юр. лиц:
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call позициями  юр. лиц;
— Put —    разница  между лонговыми и  шортовыми Put позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put позициями  юр. лиц;
— Volume – объем в контрактах;
— OI -  общий открытый интерес;
— Short_Fiz  — шортовые позиции физ. лиц:
— Long_Fiz -  лонговые позиции физ. лиц:
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ.лиц.