1. BR опустилась к нижней границе нового коридора флета
2. fRTS, ES  и NASDAG опустились проверить линию поддержки
3. fSBRF опустился к нижней границе  коридора флета

Оптимистический вариант:  пора сделать отскок от линий поддержки !

2018 11 14   Точка зрения на ситуацию с  фьючерсом BR

Анализ включает  следующие элементы:

— межрыночный взгляд с помощью нормированных активов в части их корреляции;
— собственные нормированные индикаторы на базе данных по открытым позициям юридических и физических лиц Московской биржи Long, Short,Position. 
Предварительно в EXCEL проведена нормализация значений активов  (пересчет значений инструмента в новый диапазон значений от 0 до 100).   

Рис. 1 Корреляция рынков.

Скриншот наглядно показывает общую картину корреляции по наблюдаемым активам. Для начала отмечаем длительный тренд вниз фьючерса брент (далее по тексту перед активом проставлена буква fбез обозначения разных по времени фьючерсов)  f BR  и  перед 8 ноября предварительные движения вниз двух активов: RGBI  и  f Si_invers

Нанесение сигналов (наглядных подсказок) по открытию  позиций в Excel по нормированным индикаторам   Long,  Position, Close,    Short  по следующим правилам:

—  полное совпадение индикаторов  для открытия позиции Buy   получаем надпись зел круг;
— неполное совпадение индикаторов для открытия позиции Buy получаем надпись зел крест;
—  полное совпадение индикаторов  для открытия позиции  Sell   получаем надпись крас круг;
—  неполное совпадение индикаторов  для открытия позиции  Sell  получаем надпись крас крест.
Значки по этим подсказкам наносим вручную (((. 

Прочие варианты комбинаций индикаторов значками не отображаются.

Копия на facebook.com/CorrelationMarket

1.   Используем возможности Excel при расчете нормированных индикаторов.

После получения нормированных индикаторов можно нанести на диаграмму значки сигналов.
Применяя условие:

=ЕСЛИ ( И ( Long 1 >= Long 0; Position 1 >=  Position 0;  Цена закрытия 1  >= Цена закрытия 0; Short 1 < Short 0 );    1;

   ЕСЛИ ( И ( Long 1 <= Long 0; Position 1 <=  Position 0; Цена закрытия 1 < = Цена закрытия 0; Short 1 > Short 0 );   -1;   0 ) )

получим  подсказки для расстановки сигналов.

В формуле применено обозначение:
Текущий день  – обозначение через 1,    Предыдущий день  — обозначение через 0.

Красный значок — Short,  зеленый — Long.  
Сигналы можно применять для автоторговли Советником ) ) ).. .


2.       Выявление драйвера в индикаторах.

 Драйвером является тот, у кого бОльший наклон линии поддержки или сопротивления.

На графике во второй половине сентября драйвером был Long. Сигналы флетового  Short можно «творчески» игнорировать.

2018 11 04 Нормированные индикаторы на рынке

1. Межрыночный взгляд.

2.  fRTS. С 26 октября основным драйвером является снижение шортовых позиций. А 1 и 2 ноября проявили силу и лонгисты.

Поиск следов работы маркет-мейкеров с помощью  межрыночного анализа (корреляция нормализованных инструментов)  и предлагаемых ниже нормализованных индикаторов (по данным открытых позиций и объемов контрактов Московской биржи)

Межрыночный анализ выражается в наблюдении за сохранением / изменением корреляции в наблюдаемых нормализуемых инструментах.  На прилагаемом ниже рис. 1  видно, как маркет-мейкеры (далее по тексту «акулы») двигают инструмент, либо временно находятся во флете.

Наблюдение за сохранением / изменением / дивергенцией  предлагаемых нормализуемых индикаторов позволяет отследить не только сохранение тренда, но и выявить перекладывание позиций акул.

Можно использовать совместно с другими вариантами анализа, например, с объемным анализом.

1. 1.      Немного о корреляции.

Корреляция

Работа с инструментом фьючерс Сбербанка на Московской бирже.

Используются межрыночный и объемный анализы, индикаторы Умных Денег.

1. При межрыночом анализе  наблюдаем за движением инструментов, представленных на рисунке 1.

RTS и SBRF  отследили небольшие просадки по BR,  ES,  NASDAG. Крупные инвесторы продолжают выходить из ОФЗ (инструмент RGBI), толкая рынок вниз. 



Рис.1  Наблюдение корреляции на рынке. 

2. Всю прошедшую неделю Умные Деньги сокращают короткие позиции RTS_short, увеличивают длинные позиции RTS_long.  Общая позиция  Умных Денег RTS_position   показывает рост.

Индикаторы Умных Денег рассчитаны на базе значений лонговых и шортовых  позиций на сайте Московской биржи.