В предыдущий день:
  — лонги снижаются;
—  шорты тоже показали снижение,  но общая тенденция вверх;
—  индикатор Poza показал отскок вверх.
В итоге два предыдущих дня индикаторы показывают смешанную картину, что говорит о некотором состоянии равновесия, то есть о флетовой ситуации. 

Далее рассматриваем индикаторы в SBProX.
Индикатор Open Interest показывает общее количество открытых позиций всех трейдеров. За предыдущий день OI значение снизилось.
Индикатор Cumulative Delta за предыдущий день сначала снизился, говорящий об инициативе продавцов, но в вечерней сессии начались покупки.
Далее наблюдаем в реал-тайм  попытку подняться выше 21 800.

По итогам 11 апреля фьючерс показал снижение, но большая часть юр.лица работали в рост (индикатор Poza показал максимум). Индикатор объема на максимуме. Стоило насторожиться.
После 16 и 17  числа  Poza, Long, Short дружно не противоречат  тенденции на снижение фьючерса. 
Весь апрель шортовые позиции физ.лиц  Short_F  категорично неправы ))))

Будем наблюдать! )))

 ======

PS:1. Для улучшения восприятия картины уменьшено количество показываемых индикаторов.
     2. Уменьшены названия индикаторов:

-         Poza – разница в позициях лонг Long  и шорт Short  юр.лиц  (предыдущее название NetPosition);

-          Long –  лонговые позиции юр.лиц (предыдущее название NetLong);

-          Short —  шортовые позиции юр.лиц (предыдущее название NetShort);

-          Short_F

В апреле юрики сбрасывали шорт (NetShort). А лонги (NetLong) можно сказать еще и не росли. «Умные деньги» юриков (NetPosition) растут.  И даже после небольшой коррекции  возможно дальнейшее накопление лонгов (NetLong) и как результат – дальнейшее ралли.

Ситуация по движению на фьючерсе RTS  аналогична с ситуацией  по движению на фьючерсе SBRF (смотри предыдущий пост).

С 15 по 18 марта заметен рост NetLong, NetPosition и самого фьючерса.  Одновременно заметен рост  шортовых позиций  NetShort. Можно предположить о движении завершающегося   движения вверх и выхода  из ранее накопленных лонговых позиций в середине февраля.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались экспирацией и вновь немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.

По крайней мере фьючерс вернулся в диапазон флета ))), если смотреть тенденцию нового фьюча.

В конце февраля и до середины марта на фьючерсе был флет.  Индикаторы позиций  тоже были во флетовых колебаниях.

14 марта ситуация резко изменилась, хотя сам фьючерс  только 18 марта показал попытку движения вверх.

Некоторые индикаторы показали резкий рост.  И даже потом несколько дней наблюдалась дивергенция – фьючерс рос, Short плавненько рос !,   а NetPosition  падал, то есть «умные деньги» собирали шортовые позиции. Это даже видно и по индикаторам  Дневная кумулятивная дельта и Кумулятивная дельта на разных фьючах, особенно 19 марта в 14 часов (рис. 3 ). 21 марта фьючерс показал снижение. Но после каждого бара вниз были попытки лонгистов использовать отскок от верхней границы канала и как следствие положительный вид дельты.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались

экспирацией и немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.