Анализ тенденции фьючерса SBRF по значениям позиций трейдеров по данным биржи moex.ru

В конце февраля и до середины марта на фьючерсе был флет.  Индикаторы позиций  тоже были во флетовых колебаниях.

14 марта ситуация резко изменилась, хотя сам фьючерс  только 18 марта показал попытку движения вверх.

Некоторые индикаторы показали резкий рост.  И даже потом несколько дней наблюдалась дивергенция – фьючерс рос, Short плавненько рос !,   а NetPosition  падал, то есть «умные деньги» собирали шортовые позиции. Это даже видно и по индикаторам  Дневная кумулятивная дельта и Кумулятивная дельта на разных фьючах, особенно 19 марта в 14 часов (рис. 3 ). 21 марта фьючерс показал снижение. Но после каждого бара вниз были попытки лонгистов использовать отскок от верхней границы канала и как следствие положительный вид дельты.

Итог: после снижения фьюча с высот начала февраля и последующего флета в феврале – марте «умные деньги» воспользовались

экспирацией и немного сыграли в «тазик сверху»  для возобновления похода вниз.

По крайней мере фьючерс вернулся в диапазон флета ))), если смотреть тенденцию нового фьюча  (см. рис. 4 ).

Для наглядности перехода на новый фьючерс в конце поста смотрите новый график, где добавлен индикатор нового фьюча с переходом из предыдущего фьюча 1 марта.