Блог им. asfa

Этот раз стал предпоследним…

    • 09 мая 2019, 00:30
    • |
    • asfa
  • Еще

  …когда я продавал непокрытый опцион.

Всем привет!

Набираю группу учеников для обучения торговли на... :)  Больная тема тут, я смотрю.

На самом деле пытался написать одному человеку, а мне пишет:
«Ошибка: Ваш рейтин слишком низкий, вы не можете отправить инбокс. Минимально необходимый рейтинг: 50»

Поэтому предлагаю сообществу БАРТЕР
я вам сказку на ночь, а вы мне «плюсики» (ну или чего там). 5 вроде есть, получается надо ещё 45 штук.

В декабре 2010 года перед Новым годом решил я сделать себе подарок и продать январский 185000Call на RTS когда фьючерс был 177000. (А вы помните такие цены? Как-то мой бывший молодой коллега подошёл и с выпученными глазами спросил: «а ты знаешь, что РТС был когда-то 2500, т.е. фьюч 250000???»).
Но хотя опционы были уже месячные, маржируемые, православные, а вот новогодние каникулы на бирже ещё были по 10-13 дней! Поэтому продал я этой гадости где-то на треть счёта, ибо гэп может быть большой («продажа 1»).

Этот раз стал предпоследним…
11.01. Поехали вверх и вечером перевалили за 180000. Но распад большой + выходные скоро снова. Усредняюсь = «продажа 2», всего чуть более половины счёта. (Мало ли что…)

12.01. НЕ МАЛО! Проход вверх до 188000. Ничего не делал, не хэджил. Офигевал наверно, чего-то забыл уже…

13.01. Не пошли дальше вверх. Продаюсь тут уже на всё («продажа 3») и жду откат.

14.01. Решил откупить при цене фьюча = 185000. Не дошло немножко… Ну ладно, экспирация в понедельник, может дойдёт?

17.01. НЕТ, ЗАЧЕМ ЖЕ? Уход вверх выше 190000. Хэджить днём хочу, но денег свободных нет.

Вечереет. Ну всё, игра кончилась. И экспирация грядёт! Надо всё закрывать, т.к. ГО для фьючей не хватит.

Где-то 18 часов выставляю на покупку всё, но «Недостаточно средств… бла-бла-бла».

Даже уйти не дают, с…!!!

Звоню брокеру: «расширь лимиты, брат». Но товарищ говорит: «не брат ты мне, гнида чернож*пая» начинает мне рассказывать о рисках торговли опционами. Я его резко прерываю и говорю, что вот сейчас ни времени, ни желания слушать его нет. Ещё оказалось, что он новенький и не знает зачем это мне надо и как это вообще делается…

Не матерюсь. Вслух.

Объясняю и прошу найти рисковика, пусть это сделает максимально быстро. Время идёт…

Сделали. Закрылся. Убыток почти 3000/контракт. Бывало и похуже…

Вот скрины с сайта биржи. Она всё помнит:

Этот раз стал предпоследним…
Этот раз стал предпоследним…
«Хорошее» начало 2011 года.

Мораль сказки?

Да всё тоже самое (конечно, для плечевиков пишу):

  1. Контроль рисков. Не знаешь как точно контролировать риски – не лезь в сделку/инструмент!
  2. Не продавай опционы, если не планируешь хэджить позу.
  3. Усреднение против движа «убило больше евреев, чем Гитлер» недопустимо! Перед усреднением подумай: «а чем я лучше еврея что я буду делать, если пойдёт дальше против позы»?
  4. Ставь стопы, хоть какие-нибудь. Иначе возможен слив счёта очень быстро.
  5. Надежда – это женское имя и с рынком имеет мало общего.
  6. Часто «авось» превращает в «лось».
  7. Не торгуй.

 Хорошее, старое видео:

https://www.youtube.com/watch?v=dEqDzoI8LYU

★4
52 комментария
Такие страхи на ночь?! Совсем близких не жалеете )
avatar
VladMih, все спят уже, и нам пора!
avatar
Я помню такие цены, помню стою в лонгах на все депо несколько лямов акции голубишки без плеч плюс с начала года был 20%. И тут хаи майские, нутром понимал надо было продавать или хотя бы захеджиться шортом Ри. Тут как раз он ровно по 200000. Только хотел зашортить, а круглая сумма ушла и не стал догонять, а была пятница. А на выходные кто помнит, сша срезали рейтинг агенство эсенпи500.
   Все выходные в шоке были как откроется наш рынок. 

     Короче открылся он гепищем вниз и от моих 20% прибыли осталлсь 4%. Я фиксился по рынку на открытии. Потом рынок ушел глубоко вниз, с высокими отскоками. Вообщем год я закончил +50% и новыми сединами и колоссальным опытом…
avatar
Gsimplov777, да, это был август 2011, число 01.




И вот ведь совпадение! Именно это было моей последней сделкой с непокрытыми продажами опционов. Но в этот раз мне «повезло», продавал коллы, некоторые даже «в деньгах».
avatar
asfa, август, блин перепутал с маем, да были времена…
avatar
Видео отличное
avatar
Ray Badman, да, очень полезно его пересматривать.
(Интересные посты пишите, спасибо!)
avatar
Если бы купили путы было бы примерно тоже самое.
Сказка понравилась.Особенно мораль. =)
avatar
ch5oh, нет, путы бы обнулили счёт (3-й вход и загрузка уже на 100%), а тогда осталось ещё прилично.
Сказка в данном случае «не ложь»… Спасибо!


avatar
asfa, к тому и клоню. Дело не в продаже и не в колах. ;-)
avatar
ch5oh, понял, согласен. Такого у меня уже давно нет.
avatar
Поставил +. Надо так надо. Чего обсуждать.
avatar
EdvardGrey, спасибо!
avatar
Надежда – имя антирыночное.
Профит — имя подходящее. ;)

Мораль:
назови собаку «Компостер» — она тебе всю руку откусит.
Не шутите с именами, так.
avatar
Жесть.
Сергей Нагель, жизнь…
avatar
это был предпоследний, значит продолжение сказки будет), плюсика не жалко
avatar
USDD, ну, кратко об этом я уже ответил Gsimplov777 ночью. Вероятно напишу. Не ожидал, что так накидают быстро. Спасибо!
avatar
Последний раз непокрытой продажи был перед 2018 Новым Годом?
Один в один почти было: с открытия торгов в первые дни января полетели вверх ракетой.
Подвзбудоражили продавцов перед кончиной 9 апреля…
avatar
UHSF, четт я переболел опционами, не вижу смысла (если адреналина конечно надо, тогда да)… если есть фьючи. Тем более непокрытыми, оёёй)
avatar
USDD, опционы бывают интересны в исключительных случаях. Так же, согласен, фьючерсов может быть достаточно.
avatar
UHSF, нет, в том же 2011, август. Напишу отдельно об этом.
avatar
Smoker_Joker, спасибо большое! Когда-то видел этот видос, но привычки сохранять интересное ещё не было. Теперь сохраню!
avatar
По п.2. Наверняка, все планируют хеджить. Типа, продал коллы, подойдет к моему страйку, куплю фьючей. А когда подходит к страйку, потом перебивает пп на 200-300, думают, ну вот куплю фьючей, рынок откатит вниз за страйк, придется продавать с убытком, и ждут. А потом рынок ушел вверх за страйк на 500, 1000 и т.д. :(
avatar
MegaFan, да, тут нужна система автоматическая. Руками не сделать нормально, в том числе из-за эмоций, или просто отошёл в туалет, или вот:
вчера с 15.49 РТС за 2 минуты сделал 700 пунктов, а у меня QUIK стал жутко тормозить, потом вообще завис на 3 минуты! Пришлось перезапускать.
avatar
asfa, квик сакс. Попробуйте найти брокера со свом личным протоколом передачи данных. Будет меньше проблем по идее.
avatar
Правильно. Не лезьте в продажу опцев, оставьте это мне))



avatar
ALANES, хорошо! На своём счёте я завязал ещё в 2011 году.
Красивые кривые у вас. И апрель 2018 хорошо прошёл, с учётом того, что недельки на РИ делаете.
Успехов!
avatar
asfa, апрель он не показал. там эквити только с августа.
avatar
ch5oh, в его профиле много информации
avatar
ch5oh, Специально для Вас выкладываю апрель 2018, хотя и нет там ничего трагичного, так- кувырок небольшой)

avatar
ALANES, там еще в феврале кульбит был. Я протупил и не закрыл продажи, когда была такая возможность. Было досадно.

ПС Показывайте эквити сразу с 2017. Там вообще красота была неописуемая весь год (у продавцов опционов).
avatar
asfa, Взаимно, коллега!
avatar
ALANES, найдите на комоне эквити Kuba28.
Он раньше тоже хвастатся на СЛ эквити, а потом почему-то перестал.
avatar
ch5oh, Так хвастаться тут особо нечем. На смартлабе многие по 50% в месяц зашибают))
avatar
ALANES, да? А кто именно? Я только одного встречал за все годы. Он сделал +40% за 2 недели и решил что бог. Предлагал мне поуправлять моими деньгами. Помочь предлагал решить мои «финансовые проблемы».
avatar
Продавать только путы, ниже 0 не упадем, и запомните, при продаже опционов вам платят премию за риск, не превышайте его, вы должны быть готовы (ваш депозит) к гэпам по 10-30%, все равно отрастет обратно, бывает год пересиживать приходится, но с грамотным усреднением, вы свои 25% годовых всегда унесете.
avatar
XMAX, я уже давно завязал опционы продавать, в 2011 году. Начинал ещё в 2007 году...
Причина: нет понимания как реально контролировать риски.

Однако случаи бывают разные. Да такие, что и придумать нельзя! Невозможно просто!

!!! Если это тайна, то удалю!!

Вот товарищ Солодин рассказывал про август 2015 года (может в личной беседе, не помню уже. Сразу видео на его канале об этом не нашёл.)

Логика такая:
https://www.youtube.com/watch?v=YyCJW3ACjdY

S&P упал на 10-12%, значит всё круто!

Но на 4-й день падения из стаканов опционов ушли все ММ. Это опционы на фьюч S&P! Остальные товарищи или уже «влетели», или тоже решили сделать выходной, что логично (нет ММ - как торговать-то?). Остались в стаканах только те, кто выставляют заявки «на дурака» = неадекватно низко и неадекватно высоко. Брокер в некоторый момент посчитал, что «волатильность» выросла очень сильно и начал закрывать продавцов путов по ценам «неадекватно высоко». Они стали кончаться, «волатильность» «нарисовалась» ещё выше…
Итого: в теории хороший профит, на практике большой минус. Хорошо, что он человек очень опытный и засунул в эту позу не более 10% счёта. 

(Люди иски подавали против такого «беспредела» со стороны брокера, но результата не было.)
avatar
Mister Iks, «рейтинг» выпрашивался не для того, чтобы показать «своё превосходство». Мне это незачем.
Причина описана в начале поста: захотел написать человеку в личку — не дают, рейтинг нужен. Не было бы правила, что нужно для личного сообщения иметь 50+, не писал бы. Почитал зачем это нужно — понял.
Почитал как его повысить. Действую по инструкции.
avatar
Сколько в итоге то было просрано?)
мудрый инвестор, 
1. В той сделке немного, меньше 100 тыщ. руб.
2. Я жив (пока) + я продолжаю торговать (пока) = итога нет (пока).
3. максимальная просадка = квартира в Подмосковье (пока).
avatar
asfa, аа так вы игрок) ну биржа это весело
мудрый инвестор, «Что наша жизнь? — ИГРА!»
Для меня это уже давно невесело. (Старею наверно).
А вот первые большие прибыли на майском падении 2006 — это да. Нет, не так. Это как первые наркотики! Алко и секс, и ...!!!
avatar
У трейдера на перспективу 3 варианта,
1- обменять здоровье на деньги... 
2- потерять деньги похуистически и сберечь здоровье.
3- трейдер изначально болен и не имеет денег и дрочить ему до отказа лимбической системы.
avatar
КАРАТЕЛЬ, наверно так и есть.
Интересная статья у Вас про домафин. Другими словами читал уже об этом ранее.
Если так дело обстоит, тогда всё грустновато, ибо п.2 отпадает…
avatar
Плюсиков в 6 раз перекидали с вас 6 статей)
avatar
Stasik, да, но ведь просил 45 всего. «НУ ШО ЗА ЛЮДИ?»
Ну парочку напишу ещё.
avatar

теги блога asfa

....все тэги



UPDONW