На днях на полках интернет-магазинов появилась книга, однозначно заслуживающая внимания любого, интересующегося инвестициями. Это перевод довольно старой работы «Value Averaging» американского исследователя Майкла Эдлесона. Исследование было опубликовано в конце 1980-х и в следующие десятилетия доказало свою эффективность.

Так совпало, что в своем паблике в инста уже второй год ежемесячно инвестирую в портфель, в основе которого именно метод VA. И сегодня в рецензии расскажу не только о принципе работы стратегии, но и о практической реализации данного метода в российских реалиях.

Цель демонстрационного портфеля — показать системный подход, серьезно снижающий расход эмоциональной энергии при участии в рынке. И не дающий инфобизнесменам подобраться к нашим деньгам со своими преимущественно бесполезными предложениями.

Вначале пару слов об российском издании, активное участие в котором принимал Сергей Спирин. Это не первая книга (предыдущая — «Глобальное распределение активов» Меба Фабера), к которой он приложил руку. Снова описываются адекватные реалии рынка, занижающие ожидания до средних.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Подвожу итоги за 2021 год, хоть и с опозданием. Решил не нарушать традицию. Пишу для себя, для анализа, рефлексии, разложить и сформулировать мысли — очень полезно. Итог -18,4%, счет проседал внутри года на 50,2%. От февральского максимума в +16,5% к минимуму октября -33,7%.
Торговля ведется трендовыми алгоритмами на валютном фьючерсе USD/RUB (Si).

1 квартал +7,9%
2 квартал -17,9%
3 квартал -14,3%
4 квартал +5,9%

Общий доход с учетом реинвестирования за 4 года составил 384%. Статистика по счету в Финаме теперь доступна только из личного кабинета. Ссылки на публичные счета отключили, неудобно.

( Читать дальше )

Дисклеймер: Автор материала не несёт ответственности за действия, совершённые читателями. Всё описанное ниже выполнено удачливым непрофессионалом — не пытайтесь повторить.

 

Добрый день!
Своё желание написать третьему лицу, упомянутое в прошлом посте, удовлетворил. Теперь решил попытаться отблагодарить сообщество этим постом.

С биржей тет-а-тет столкнулся осенью 2008 года во время обвала и ЛЧИ 2008, где победоносно участвовали Eva, Лёха my_trade (добавился ко мне в друзья после прошлого поста зачем-то)). Не помню участвовал ли я в том ЛЧИ, но, если и участвовал, то, конечно, с намерением выступить как Noxer.
После этого участвовал почти каждый год: первый начал из армии (поэтому ник soldier), а последний — из кухни дома. Пробовал разные инструменты. Решил найти все результаты и вот, получилось, что, спустя более 10 лет вышел в плюс по сумме итогов ЛЧИ. Хотя, ежели пересчитать в долларах результаты каждого года по тому курсу, то, скорее всего, до сих пор в минусе.
Вот сделал табличку, простите, но как смог:

( Читать дальше )

     Как заработать 1 миллион рублей, не прилагая особых усилий. Тут даже я охренел. 
     Ранее как-то писал пост про Газпром. Да. результаты были, но от них, прямо скажем, особого возбуждения не было. Я бы сказал было полувозбуждение. Т.е. да, но нет.
     Сегодня НЛМК рекомендовали выплатить дивидендами 12,18 рублей по итогам 4 квартала 2021 года. Инвесторы ожидали большего, но они просто зажрались. Хитрожопые спекулянты скупают и продают НЛМК, лишь бы навариться на не менее ушлых инвесторах.
     Дивиденды НЛМК последние щедро награждали инвесторов. Давайте сразу перейдём к верхней табличке (кликабельно).
     Расчёт пассивного дохода ведёт своё начало от ежемесячного пополнения брокерского счёта на 5000 рублей. На все эти деньги покупались акции НЛМК. В таблице мы видим:

• дата
• средняя приблизительная цена акций в году
• сумма ежемесячных взносов
• количество купленных акций + докупка на дивиденды
• количество докупленных акций на дивиденды
• количество дивидендов на акцию
• сумма полученных дивидендов
• Общий размер портфеля по текущей цене

     Ваще смотрю и не налюбуюсь. Это ж я бы мог стать триллионером, если бы у меня были деньги. Но если бы вкладывал по 5000 рублей ежемесячно, то уже через 5 лет стал бы миллионером. А продержав несколько месяцев получил бы ещё и дивидендов на 57000 рублей. 

( Читать дальше )

Системы все описаны у Демарка и Ларри Вильямса. Тесты были одним контрактом. Соединены вместе на одном графике 5 систем. Соотвественно 5 контрактов. 
Сами системы:


( Читать дальше )

Дивиденды в российских акциях. В настоящий момент дивидендная доходность индекса РТС превышает 11%, что является историческим максимумом.

Несмотря на рост геополитической напряженности, оснований для сокращения дивидендов российскими компаниями пока не возникает. Напротив, рост цен на сырьевые товары и слабый рубль должны привести к существенному росту доходов и дивидендов российских экспортеров и в 2022 г. Мы обновили информацию по дивидендам от российских компаний (по состоянию на момент закрытия торгов вчера, 18.01.2022), которые будут выплачены в течение следующих 12 месяцев. В частности, наибольшая дивидендная доходность по-прежнему у российских металлургов (20-25% годовых), при этом дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Газпром и ЛУКОЙЛ предлагают 15-16% годовых, и в текущей ценовой конъюнктуре рост их дивидендов продолжится в этом году. Акции МТС дают 14% годовых, а дивидендная доходность Сбербанка – 12% (27 руб на акцию). Некоторые компании будут выплачивать годовые дивиденды за 2021 г. (Газпром, Сбербанк), другие – промежуточные. Рекомендации советов директоров компаний по дивидендам начнут поступать в марте-апреле, далее в апреле-июне их утвердят акционеры, а в мае-июле ожидаются сами выплаты. К письму прилагается файл с расчетами по дивидендам всех российских компаний.

( Читать дальше )

В начале 2021 года решил попробовать поторговать по графику Ренко. Для этого выделил отдельный счет в 200 000 руб. Так как мне не удалось найти программу для автоматизированного тестирования стратегии, параметры подбирались исходя из личного опыта торговли и затем тестировались вручную в Excel.

В результате остановился на следующем варианте стратегии:

Торговля осуществляется на дневном таймфрейме  фьючерсами RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4. Настройки размера коробок 1000 пунктов, 500 пунктов, 1 пункт соответственно. При движении цены в мою сторону, наращиваю позицию при формировании очередной коробки на графике. При формировании коробки в противоположном направлении, переворачиваюсь и сокращаю позицию до изначального количества контрактов. Так как в Квике нет графика Ренко, смотрю этот график в Tradingview, а торгую через Квик в ручном режиме.

   

( Читать дальше )

Появились вопросы, а что, а как, а это подгон под историю.

Очевидно, что все системы, начиная от SPY-TLT пополам и заканчивая сложными кроссами являются подгонкой под историю. К этому моменту лучше вообще не возвращаться. 

Слегка пробежавшись по графику найдена еще одна закономерность. Если пятница падала то в субботу, в районе тех же самых 6 утра по москве неплохо выкупать дальнейшее снижение с удержанием до 12 часов. Это самое трудоемкое после вечера пятницы (не забываем бухать вовремя)
С чем связана данная закономерность? Да с тем и связана. Все торгуют с телефона, часто находясь не «на умах». Все помнят что биток всегда растет и нужно пользоваться моментом сладких цен. 

В ночь с четверга на пятницу примерно то же самое. Что кстати пересекается с прошлой закономерностью — шорт в четверг вечером. Очень удобно. Зашортил — перевернулся. 


Все вышенаписанное это просто повод подтолкнуть тех кто упорно перебирает параметры стандартных индикаторов к более углубленному исследованию рынка. (любого)

Протестил стратегию уважаемого Сергея Тарасенко. Спасибо ему за содержательный пост и активность в комментах. Алгоритм реально простой. Тестить на дневках — плёвое дело:

Если H(-1) < H то закрываем шорт (если открыт) и открываем лонг на уровне H(-1).
Если L(-1) > L то закрываем лонг (если открыт) и открываем шорт на уровне L(-1).
Открытую позу переносим через ночь.

Вот, собственно, и весь алгоритм))

----------

Протестил с 2010 по 2021 год включительно несколько фьючей. Потери заложил -5 рублей на вход и -5 рублей на выход. Тестил по годам.

Вердикт:

Рыба есть. Местами даже жирная. Но алгоритм дает внутригодовые просадки таких адских амплитуд, что среднестатистический мужчина будет срать силикатными кирпичами и кричать от боли.

Например, внутригодовое отклонение от идеальной (прямой) эквити может превышать 100% от финального результата. А брент в 2014 году нарисовал акуенный минус. Сишка нарисовала не менее акуенный минус в 2021 году.

( Читать дальше )

         В 2019 году в TSLab сделал тесты стратегии «Hi_Lo», которая установлена в базовой версии этой программы. Смысл стратегии заключается в том. что вход в лонг осуществляется при пробитии хая предыдущей свечи, вход/переворот в шорт осуществляется при пробитии лоя предыдущей свечи. В TSLab мною был создан скрипт для тестирования одновременной торговли несколькими инструментами с целью диверсификации:

 
        В результате тестирования и опыта торговли остановился на следующем варианте: торгуются фьючерсы RTS, Si, BR в соотношении 1:6:4, дневной таймфрейм. Результаты тестов за период с 01.01.2003 г. по настоящее время без капитализации, без учета комиссии и проскальзывания представлены ниже:

 

( Читать дальше )