Избранное трейдера Ми-28

по

Три грааля l 3 часть

    • 20 апреля 2020, 09:46
    • |
    • Larry99
  • Еще

Грааль №3. Три индейца. После некоторого тренда три последовательно
восходящие вершины образуются на одной линии. Это лучший признак
истощения тренда. Ждем первую же полновесную импульсную свечу в
обратном направлении и открываем сделку. Стоп за границей последней
вершины или еще лучше за границей импульсной свечи
Три грааля l 3 часть



Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.

    • 14 марта 2020, 23:48
    • |
    • Stoic
  • Еще

 Почитал статьи по конкурсу «натуральный газ» и другие обзоры. Заметил, что многие жалуются на маленькую ликвидность в контракте, мол, это нельзя торговать.

 Можно. Во всем есть свои плюсы и даже есть плюсы в небольшой ликвидности.

 Стратегия №1. «Ловля шпилек»

 Применительно только на ММВБ.

Из-за маленькой ликвидности на фьючерсных контрактах часто возникают неэффективности, так называемые «шпильки». Обычно они возникают во время открытия торгов или на выходе новостей.

 Стратегия проста.

 1) Выставляем заявки на покупку и продажу перед закрытием торговой сессии на вечерке. Ставим заявки сеткой. По графикам можете сами примерно определить на каком расстоянии ставить.

Ловим шпильку на следующее утро с открытия.

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.



Важный момент.

 Перед открытием обязательно смотрим котировки NG в Америке, уже будет видно, как он должен открыться, это ориентир, относительно этого ненужные (близкие) заявки убираем. 



( Читать дальше )

Кубок Роббинса

Кубок Роббинса
Добрый день! Я тот самый парень с третьей строчки. После того как меня за выходные потревожило более 10 человек с просьбой рассказать тайны жизни, вселенной и вообще, было принято решение сняться с кубка. Телефон звенит и вибрирует не переставая. Начал понимать почему пообщаться с кем либо интересным можно только через личное знакомство. Человек один, а всех много. Все хотят узнать грааль/секрет/тайну. Мне спокойная жизнь дороже славы. У меня все! Спасибо всем за поддержку!

 


Что делать в такой ситуации

Что делать в такой ситуации


Введение

Сегодня 09.03.2020 рынок нефти открылся просто чудовищным падением! На 8:30 фьючерс нефти марки Brent снижается уже почти на 30%! Еще в пятницу нефть стоила 45 долларов за баррель, а сейчас уже 32! Сказать, что это плохо, не сказать ничего. Я торгую на рынке с 2006 года и что-то не припоминаю такого однодневного обвала. В данной статье я хочу поделиться с вами своим видением того, что и как нужно делать в подобной ситуации.

Корреляция нефти и рублевых активов

Вряд ли для кого-то будет секретом то, что между ценой нефти и рублевыми активами существует положительная корреляция. Т.е. чем выше нефть, тем лучше рублю, а чем крепче рубль, тем больше товаров мы можем купить за одинаковое количество национальной валюты.

Очевидно, что такое резкое падение цены на нефть не сулит рублю ничего хорошего. Объясняется это, прежде всего тем, что Россия – страна экспортер нефти и газа. И снижение цен на эти товары очень неблагоприятно сказывается на пополнении бюджета.



( Читать дальше )

Искусственный трейдер. Часть 1. Подготовка данных для машинного обучения (видео).

Всех с наступающим (и никаких отступлений!) Днем Защитника Отечества ака Денем Советской Армии и Военно-Морского Флота!
И за тех, кто в море! Ну а те кто в ЗОЖе, начинаем готовить себе замену — искусственного трейдера.
Важнейшей частью любого алгоритма машинного обучения являются данные, на которых происходит обучение, а еще важнее качество этих данных.
Для приготовления искусственного трейдера нам понадобятся следующие ингредиенты:
1.Установленная платформа Jatotrader (FREE или круче) версии 2.9.3 или выше. Можно обойтись и без установки Джато и взять тестовый набор данных отсюда. Описание содержимого файлов датасета — в конце топика.
2.Питон.Jupyter Notebook (Anaconda3)
Короче говоря, Jatotrader мы используем как предварительный обработчик и генератор данных для машинного обучения (МО), а Python для создания модели, обученной на этих данных. Возможности Jatotrader позволяют создавать частотные графики из тиковых данных, примерно такого вида 



( Читать дальше )

О дисциплине. На рынке и не только


«…дисциплина нужна ровно до того момента, пока не образуется привычка»
  Гэри Келлер

На Смартлабе часто публикуются посты о первостепенной важности дисциплины в трейдинге. В не связанной с рынком жизни часто видишь успешных людей, подходящих под определение «дисциплинированных». На самом ли деле дисциплина первостепенна?

Ответом будет «да» в краткосроке и «нет» в долгосроке. Дисциплина важна на период формирования определенного навыка – привычки, и не важна после этого, когда эта привычка наработана. Серьезные усилия, зачастую, направляются на создание навыка. В дальнейшем же, следование созданной привычке не вызывает затруднений.

Например, для взрослого человека обычным делом является чистить зубы. Привычка давным-давно наработана. А для маленького ребенка, только формирующего этот навык, все не так просто. Привычка не наработана. Нужно время и терпение (в т.ч. его родителей).

И так во всем! Дисциплинированно создаем навык в начальный период и кайфуем после этого, не тратя никаких усилий.



( Читать дальше )

Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.

В начале хочу написать что будет выложено на следующей недели.
Это будет видеокурс по TSLab, C# + TSLab API. TSLab — 12 часов, C# — 18 часов, TSLab API — 24 часа. Всего 6гб инфы.
Курс по платформе TSLab, программированию на C#, написанию торговых роботов на TSLab API.
В процессе обучения вы научитесь создавать свои блоки и инструменты для визуального редактора, помогающие в написании скриптов.
Примеры скринов с материала. 
Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.Раздаю. Качайте. Тех. анализ. 20 уроков.+Анонс раздач. TSLab, C#.

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • TSLab

Беспроигрышная стратегия для фьючерсов.

    • 10 января 2020, 19:43
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Стратегия стара как мир, и называется — календарный спред. В общем, разновидность арбитража. В простейшем виде, продаем дальний фьючерс, покупаем ближний, ждем некоторое время, закрываем позицию, получаем гарантированную прибыль. Как и у каждой стратегии, есть свои нюансы, и ошибки могу привести к убыткам. Но, это не ошибки, типа, не угадали куда пойдет — вверх или вниз. Это ошибки стратегии. Здесь не надо гадать куда пойдет.

В неклассическом виде в эту стратегию можно играть хоть интрадей, и 3-4 сделки в день вам обеспечены. Играть руками не рекомендую, целый день пялиться в монитор — может крыша поехать. А вот автоматом оч неплохо, тем более, что стратегия легко алгоритмизируется. Риски? — максимум 2-3 неудачных копеечных сделок в месяц.
Ну, и прежде чем начинать, попробуйте на кошках — смоделируйте в Python, например.
Исходная идея изложена. Ну, а конкретика, это уже не для общего доступа, кому нужны конкуренты в стакане.) Здесь каждый сам за себя. Ну, а стратегий на этой идее можно построить не одну, а целое семейство. Удачи!


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн