Блог им. Stoic

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.

    • 14 марта 2020, 23:48
    • |
    • Stoic
  • Еще

 Почитал статьи по конкурсу «натуральный газ» и другие обзоры. Заметил, что многие жалуются на маленькую ликвидность в контракте, мол, это нельзя торговать.

 Можно. Во всем есть свои плюсы и даже есть плюсы в небольшой ликвидности.

 Стратегия №1. «Ловля шпилек»

 Применительно только на ММВБ.

Из-за маленькой ликвидности на фьючерсных контрактах часто возникают неэффективности, так называемые «шпильки». Обычно они возникают во время открытия торгов или на выходе новостей.

 Стратегия проста.

 1) Выставляем заявки на покупку и продажу перед закрытием торговой сессии на вечерке. Ставим заявки сеткой. По графикам можете сами примерно определить на каком расстоянии ставить.

Ловим шпильку на следующее утро с открытия.

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.



Важный момент.

 Перед открытием обязательно смотрим котировки NG в Америке, уже будет видно, как он должен открыться, это ориентир, относительно этого ненужные (близкие) заявки убираем. 

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.

 Но если этого не случилось, не поймали шпильку, это еще не значит, что ее не будет в ближайший час. Тот, кто ошибся в направлении (некий крупный игрок, поняв свою ошибку, сделает это чуть позже). Это видно на графиках

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.


2) С учетом открытия переставляем заявки и ждем еще час,  а если деньги не заняты в других стратегиях, то можно, хоть целый день ловить шпильки, передвигая заявки.

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.

3) Тоже самое перед выходом новостей.

Я в свое время ловил шпильки, не такие уж там и «копейки» получаются, как некоторые думают, если просуммировать. А главное — нет риска! Для начинающих самое то!

Стратегия №2. «Новостной триггер»

 

 У многих инструментов есть свои особенности поведения. Фьючерс на природный газ не исключение. Наблюдательные трейдеры давно заметили такую особенность и для газа.  Данная стратегия хранилась у меня в архиве до поры, до времени. 

 Суть:

 Каждый четверг в 18-30 мск выходят новости по запасам природного газа. Сами показатели статистики, как ни странно, не имеют никакого значения, сама новость служит лишь драйвером или триггером. Статистика вызывает импульс и дальнейшее движение до конца сессии.

 Позиция открывается за 5-10 минут до выхода новости.

 Направление зависит от направленности предыдущего дня американского индекса, то есть смотрим, как закрылся SNP500 в 8 часов утра по Москве и делаем обратную заявку. То есть если «сиплый» закрылся в минусе, то открываем лонг по газу за 5-10 минут до статы.

 Стопа нет, закрытие в конце сессии.

 В данном случае используется особый нрав этого инструмента – идти против общей направленности на рынке.


Пример. 4 марта 2020 года SNP500 закрывается в плюсе. 5 Марта в 18-20 входим в шорт по фьючерсу NG.

Несколько стратегий торговли фьючерсом на натуральный газ NG на ММВБ.

И закрываем в конце торговой сессии, берем 50 пунктов на контракт. 

 

 Если кто обратил внимание, то, например 9 и 10 марта 2020, когда все рушилось, фьючерс NG  закрывался в плюсе, то есть шел против общей направленности рынков. Интересная особенность!

 

 Успешных торгов!

 

★21
Был бы там еще народ )))

А где Вы смотрите цену на газ до начала торгов ?
Какой самый лучший онлайн монитор?
avatar

Technotrade

Technotrade, Источников сейчас много, через сайты это investing.com  profinance.ru   Я еще как то давно, когда занимался скальпингом пользовался торговым терминалом OEC для отслеживания поводырей.
avatar

Stoic

Коллега, замечал такое на других инструментах:

Несколько моментов, на мушке Акрон.

Оставлять «спящие» дальние ордера. Шпиля их может зацепить.

avatar

Sarmatae

А раскрутить рынок опционов на газфьюч не судьба наверное сейчас? 
avatar

Sergio Fedosoni


теги блога Stoic

....все тэги



2010-2020
UPDONW