Коллеги, добрый день!
Вчера  система «Светофор» нарисовала вот такую картинку по RTSI_240м:



Сигналы построены по принципу, описанному ТУТ

Если кратко, то синий цвет свечей означает следующее:
Начиная с полудня 28.06 средний размер растущей свечи на RTSI_240м в 4 раза больше, чем средний размер падающей свечи. В том числе то же самое происходит с утра 02.07. Зона мощнейшего выноса медведей и максимальной эйфории быков, причем на достаточно серьезных свечах  - 240м.

Вообще ситуация редкая. Для наглядности справа представляю такую же ситуацию на RTSI_240м, которая сложилась на графике в последний раз (27.10.11). Там же и показано дальнейшее развитие ситуации.

Не берусь утверждать, что и в этот раз будет так же, но в любом случае иметь в виду такой вариант стоит и быкам, и медведям.

За сим все и удачи! 

Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Пожалуй, настала пора объясниться…
Люди не знакомые с принципами EWT, часто упрекают меня в крайне «армагедонистических» долгосрочных прогнозах (например, ММВБ ниже 500п) Что  могу ответить на это? Хотите торговать по личной субъективной оценке – делайте это! Хотите – выбирайте то СУБЪЕКТИВНОЕ мнение аналитиков, которое будет совпадать с вашим мнением о рынке. Личные прогнозы публикую не для большего количества «лайков» или одобрительных отзывов. Просто анализирую большие таймфреймы по своим ОБЪЕКТИВНЫМ методам анализа. Если что-то работает на малых таймфремах (а оно работает — достаточно посмотреть результативность и точность предыдущих прогнозов с апреля), то вполне вероятно сработает и на больших временных интервалах.
 
Для знакомых с EWT:
Мои текущие раскладки не являются для меня «истинной в последней инстанции». Всегда публикую вариант, который считаю самым вероятным (для лучшего восприятия людей, не знакомых с EWT), т.к. есть и другие в запасе.


( Читать дальше )

Заседание ФРС, несомненно, является одним из важных фундаментальных факторов, который способствует формированию или изменению тенденций на мировых рынках. (С)Роман Некрасов.
В своем исследованнии Роман справедливо отметил, что по результатам выборки из 11 последних заседаний, торговая сессия РТС закрывалась обычно либо в плюс, либо в минус, а последующие несколько торговых дней показывали, как правило, продолжение тенденции, или же напротив, эта тенденция разворачивалась, но чаще всего случался непонятный боковик.

Я тоже решил провести какое-нибудь исследование,
дабы порадовать аудиторию смартлаба чем нибудь сногсшибательным.
 
Чтобы исследование имело хоть какую то практическую ценность, в отличие от вышеупомянутого, целью его будет найти четкие закономерности между фундаментальным событием и его следствием в виде движения цены.
 
Поскольку заседания ФРС случаются не так часто, по «статистическим выкладкам» на их основе мягко говоря не хочется.
Поэтому я решил выбрать события, которые происходят несколько чаще, но при этом не менее фундаментальные, с точки зрения влияния на умы и настроения трейдеров.
 


( Читать дальше )

 
Т.к. больше смотрю минутный график фуча, то обратил внимание на повторяющиеся свечные «паттерны». Да взять любой тайминг, на нем можно встретить много таких паттернов. Раньше я только слышал, что есть какой-то молот и висельник, и решил найти все свечные паттерны, которые видел на графике фуча. Составил небольшой список основных свечных моделей. В список вошли и такие, которые не попадались на глаза, т.к. смотрел только по минутному графику.




( Читать дальше )

Two Windows (два окна)

В данной статье мы познакомим вас со стратегией «Two windows». Она основана на трендследящей системе с применением фильтров для нахождения оптимальных точек входа в рынок. Разберем эту стратегию на примере фьючерса на индекс РТС. Для этого нам понадобится система из двух окон. В одном будет часовой график, в другом — минутный. 

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРОВ
Часовой график 
Нанесём на часовой график две экспоненциальные скользящие средние (СС)с периодом 34. Первую скользящую среднюю возьмём по минимальному значению, а вторую — по максимальному.
 



Получившийся график с нанесёнными индикаторами будет служить нам фильтром для определения тренда и направления совершаемых сделок. Как он работает? Когда свечи находятся под обеими скользящими средними — мы будем открывать позиции только на продажу, когда выше скользящих — только на покупку, если между скользящими — и на покупку, и на продажу, в зависимости от сигналов с минутного графика.


( Читать дальше )

Недавно я рассказывал о генераторе механических торговых систем. При этом приводился пример создания техники сопровождения позиции из чужой механической торговой системы.
Сегодня я на конкретных примерах расскажу о создании техники сопровождения позиции, а также о том, как выбрать финансовые инструменты, подходящие для данной торговой техники.
 
Для того, чтобы мы с Вами говорили «на одном языке» давайте введем понятие «обвязка».
 
Для чего нужна обвязка торговой системы


( Читать дальше )

Часть 1. Суть рынка, что движет капиталами. Манипуляции и развод на рынках с помощью СМИ. Зомбирование сознания. ФА и ТА –только для новичков.  С.Демура и волновики.  Что для меня является приоритетом.  Принципы среднесрочной и долгосрочной торговли, не путать с внутридневной.  Мошенники и гуру, которые нас окружают.
Давно хотел написать данный пост, но всё как то не находил времени, но вот наконец выкладываю все свои мыли, пока что одну из трёх частей.  Знаю, что данный пост вызовет массу критики, но постарайтесь себя держать в руках и объективно отвечать в комментариях с чем вы согласны а с чем нет.
     7 лет  уже работаю и наблюдаю за рынком и кто бы, что не говорил, но он постоянно меняется. Многое из того, что работало на нём раньше, сейчас вообще не имеет смысла.  Все фондовые рынки стали сейчас заложниками политических игр и интриг, и нарушилась вся логическая цепочка – не рынки зависят от реальной экономики а экономика от стабильности  фондовых рынков, по сути  “не собака веляет  хвостом, а хвост собакой”, но об этом во 2-й части.  Многие трейдеры пытаются найти какой то грааль, применяя всевозможный теханализ, который написан во всех книжках, и думают что этого достаточно, чтоб стабильно зарабатывать на рынке. Неужели не понятно, что – то что было и действовало раньше, не значит будет действовать всегда.  Есть те, кто любит и верит в элиотта и в фибоначчи, постоянно подгоняя эти волны и сетки  под текущее состояние цены актива. Очень долго следил за тем же, всем известным С.Демурой,  главного нашего волновика, который всё продолжал ждать армагедона по своим волнам и в 2009 и в 2010 и в 2011 годах, но он не понимал основного (сути), что чем хуже будут дела в экономике, тем лучше будут дела на фондовых рынках, казалось бы парадокс, но кроме печатного станка при ухудшении ситуации, власти так  ничего лучше пока и не придумали, но к сожалению вечно это продлиться не сможет.  Нравится мне всегда слушать его (С.Демуры) ответы на чётко поставленные вопросы ))), 90% из которых  звучат следующим образом: ну если пойдём вниз, то первые цели такие то потом будем смотреть, если пойдём вверх то первые цели такие потом будем смотреть, типа сейчас ещё не понятно то ли мы рисуем три в три, то ли это четвёрка, то ли это волна 5. Вобщем как всегда любой волновик, задним числом на разных таймфреймах подгонит вам свой волновой анализ так как ему надо, и процент поподаний весьма у них мал и самое главное, анализировать ситуацию наперёд они могут едва ли, впрочем как и все остальные технари, которые любят играть на пробой и отбой от сильных уровней, которые всё чаще становятся ложными. За последний год я вёл статистику – 80% выходов из каналов на разных инструментах  оказывались ложными.  У меня всегда возникал вопрос  -  как можно заработать на том, что видят все? Неужели вы считаете,  что прочитав одну книжку по теханализу,  или изучив волновую теорию вы сможете стабильно зарабатывать? Хочу вас огорчить!!! Всё намного сложнее!!!  Я уже не хочу брать всю остальную чушь, которую применяют в своей торговле многие трейдеры, типа облочков, бабочек, уровней камарилья и многого другого. Никогда не возникал  у вас вопрос  - для чего придумано столько разных видов ТА и столько разных индикаторов? – Да для того, чтоб пока новички перепробуют всё, они уже останутся без денег и и если вдруг кому то удастся заработать на какой то разновидности ТА, то человек сразу же поверит в неё и потом ещё долгое время будет сливать деньги в поисках ошибки именно в себе а не в ТА, он станет заложником своей случайности – принцип казино: если человек первый придёт в казино и выиграет, то навсегда попадёт в зависимость, от того что ощутил вкус лёгких денег и чем больше он будет вновь испытывать свою удачу, тем больше денег он будет оставлять, НО НИКОГДА НЕ ОСТАНОВИТСЯ И БУДЕТ ВЕРИТЬ, что раз один раз повезло, то повезёт ещё, но если человек первый раз придёт в казино и оставит там деньги, то считай ему повезло и он больше никогда не зайдёт туда.


( Читать дальше )