Блог им. inferno

Влияние фаз луны на индекс РТС

Заседание ФРС, несомненно, является одним из важных фундаментальных факторов, который способствует формированию или изменению тенденций на мировых рынках. (С)Роман Некрасов.
В своем исследованнии Роман справедливо отметил, что по результатам выборки из 11 последних заседаний, торговая сессия РТС закрывалась обычно либо в плюс, либо в минус, а последующие несколько торговых дней показывали, как правило, продолжение тенденции, или же напротив, эта тенденция разворачивалась, но чаще всего случался непонятный боковик.

Я тоже решил провести какое-нибудь исследование,
дабы порадовать аудиторию смартлаба чем нибудь сногсшибательным.
 
Чтобы исследование имело хоть какую то практическую ценность, в отличие от вышеупомянутого, целью его будет найти четкие закономерности между фундаментальным событием и его следствием в виде движения цены.
 
Поскольку заседания ФРС случаются не так часто, по «статистическим выкладкам» на их основе мягко говоря не хочется.
Поэтому я решил выбрать события, которые происходят несколько чаще, но при этом не менее фундаментальные, с точки зрения влияния на умы и настроения трейдеров.
 

Смена фаз луны происходит дважды в месяц, что при наличии системы, на них основанной, позволило бы довольно комфортно торговать среднесрок.
 
В основу системы положены общеизвестные наблюдения о том что
В период полнолуния у многих людей возникает прилив сил, воодушевление, позитивное настроение.
Вы сами наверное замечали, что в этот период и работается легче, идеи гениальнее, секс более бурный, и т.д.
В новолуние наоборот наступает спад, наваливается депресия, и ничего не хочется. Отсюда и будем плясать.
 
Возьмем за период полнолуния 5 дней, собственно сам день полнолуния и по 2 дня до и после, когда луна пости круглая. Аналогично для новолуния. 

Будем отслеживать поведение рынка в этот период.
Если в полнолуние рынок вырос, значит он двигается в полной гармонии с ритмами луны, и следует покупать. Если же упал, то что то с ним не то, от такого рынка надо держаться подальше. Иначе можно попать в непонятный боковик, повышенную волатильность, или на сбой биржи.

В новолуние наоборот, если рынок упал, то все в порядке, продаем за рынком, а если показывает оптимизм, значит это неправильный рынок, и на нем торгуют неправильные трейдеры.
Вобщем, не торгуем при расхождении направления рынка и фазы луны (назовем это явление «Лунный Дивер»:).
 
Итак, позиция открыта по правилам. Что дальше, где цель, стоп?
Правильно! Выходим при смене фазы луны на обратную, через 14 дней.
Все!
 
Тестирование на данных по индексу РТС с 1.02.2010 по 21.06.2012 показало следующие результаты
Влияние фаз луны на индекс РТС 
За весь период заработано около 1500 пунктов индекса.
Совершено 24 сделки, из них 20 в плюс со средним профитом 80п/сд. и 4 в минус средний лосс 40п/сд.
(upd: для невнимательных, индекса — а не фьюча, для фьюча умножайте цифры на 100)

Расчет проводился в экселе на реальных данных из терминала, точки перелома фаз луны нагуглены в интернете.
Влияние фаз луны на индекс РТС



Всем удачи. Торгуйте в соответствии с законами вселенной и избегайте лунного дивера)
 
★11
Да, забыл сказать. Искатели граалей — это ваш шанс. Не упустите!
avatar

inferno

это как про ловлю сазана в период полнолуния! весело!
avatar

avk63

«За весь период заработано около 1500 пунктов индекса.
Совершено 24 сделки, из них 20 в плюс со средним профитом 80п/сд. и 4 в минус средний лосс 40п/сд.»?!?!? почему бы не взять 4я сделками 13000 пунктов и не мучатся?
Евгений Городничев, 1500 пунктов индекса, а не фьючерса
avatar

inferno

Евгений Городничев, а взять 13000, почему бы и нет. только уметь надо, а то можно взять минус 13000.
avatar

inferno

inferno, мой минус ограничен 1000 ;-)
Евгений Городничев, это не я, честно! Сам удивился, когда увидел.
avatar

inferno

inferno, ;-) я про стоп ;-))) а на минусы мне по барабану ;-) от них не холодно не жарко ;-)))
Евгений Городничев, система отталкивается от временных интервалов а не от цены, потому и стоп от времени.
avatar

inferno

Евгений Городничев, Исправил.
avatar

inferno

при стандартном слипе в 100п на РИ система пробьет пол)
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, читаем внимательно, «пунктов индекса», что соответствует в 100 большему к-ву пунктов на фьюче. Для читателей по диагонали добавил примечание в пост.
avatar

inferno

этот боян описан еще в энциклопедии торговых стратегий
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW