<HELP> for explanation

Блог им. inferno

Влияние фаз луны на индекс РТС

Заседание ФРС, несомненно, является одним из важных фундаментальных факторов, который способствует формированию или изменению тенденций на мировых рынках. (С)Роман Некрасов.
В своем исследованнии Роман справедливо отметил, что по результатам выборки из 11 последних заседаний, торговая сессия РТС закрывалась обычно либо в плюс, либо в минус, а последующие несколько торговых дней показывали, как правило, продолжение тенденции, или же напротив, эта тенденция разворачивалась, но чаще всего случался непонятный боковик.

Я тоже решил провести какое-нибудь исследование,
дабы порадовать аудиторию смартлаба чем нибудь сногсшибательным.
 
Чтобы исследование имело хоть какую то практическую ценность, в отличие от вышеупомянутого, целью его будет найти четкие закономерности между фундаментальным событием и его следствием в виде движения цены.
 
Поскольку заседания ФРС случаются не так часто, по «статистическим выкладкам» на их основе мягко говоря не хочется.
Поэтому я решил выбрать события, которые происходят несколько чаще, но при этом не менее фундаментальные, с точки зрения влияния на умы и настроения трейдеров.
 

Смена фаз луны происходит дважды в месяц, что при наличии системы, на них основанной, позволило бы довольно комфортно торговать среднесрок.
 
В основу системы положены общеизвестные наблюдения о том что
В период полнолуния у многих людей возникает прилив сил, воодушевление, позитивное настроение.
Вы сами наверное замечали, что в этот период и работается легче, идеи гениальнее, секс более бурный, и т.д.
В новолуние наоборот наступает спад, наваливается депресия, и ничего не хочется. Отсюда и будем плясать.
 
Возьмем за период полнолуния 5 дней, собственно сам день полнолуния и по 2 дня до и после, когда луна пости круглая. Аналогично для новолуния. 

Будем отслеживать поведение рынка в этот период.
Если в полнолуние рынок вырос, значит он двигается в полной гармонии с ритмами луны, и следует покупать. Если же упал, то что то с ним не то, от такого рынка надо держаться подальше. Иначе можно попать в непонятный боковик, повышенную волатильность, или на сбой биржи.

В новолуние наоборот, если рынок упал, то все в порядке, продаем за рынком, а если показывает оптимизм, значит это неправильный рынок, и на нем торгуют неправильные трейдеры.
Вобщем, не торгуем при расхождении направления рынка и фазы луны (назовем это явление «Лунный Дивер»:).
 
Итак, позиция открыта по правилам. Что дальше, где цель, стоп?
Правильно! Выходим при смене фазы луны на обратную, через 14 дней.
Все!
 
Тестирование на данных по индексу РТС с 1.02.2010 по 21.06.2012 показало следующие результаты
Влияние фаз луны на индекс РТС 
За весь период заработано около 1500 пунктов индекса.
Совершено 24 сделки, из них 20 в плюс со средним профитом 80п/сд. и 4 в минус средний лосс 40п/сд.
(upd: для невнимательных, индекса — а не фьюча, для фьюча умножайте цифры на 100)

Расчет проводился в экселе на реальных данных из терминала, точки перелома фаз луны нагуглены в интернете.
Влияние фаз луны на индекс РТС



Всем удачи. Торгуйте в соответствии с законами вселенной и избегайте лунного дивера)
 
 

Да, забыл сказать. Искатели граалей — это ваш шанс. Не упустите!
avatar

inferno

это как про ловлю сазана в период полнолуния! весело!
avatar

avk63

«За весь период заработано около 1500 пунктов индекса.
Совершено 24 сделки, из них 20 в плюс со средним профитом 80п/сд. и 4 в минус средний лосс 40п/сд.»?!?!? почему бы не взять 4я сделками 13000 пунктов и не мучатся?
Евгений Городничев, 1500 пунктов индекса, а не фьючерса
avatar

inferno

Евгений Городничев, а взять 13000, почему бы и нет. только уметь надо, а то можно взять минус 13000.
avatar

inferno

inferno, мой минус ограничен 1000 ;-)
Евгений Городничев, это не я, честно! Сам удивился, когда увидел.
avatar

inferno

inferno, ;-) я про стоп ;-))) а на минусы мне по барабану ;-) от них не холодно не жарко ;-)))
Евгений Городничев, система отталкивается от временных интервалов а не от цены, потому и стоп от времени.
avatar

inferno

Евгений Городничев, Исправил.
avatar

inferno

при стандартном слипе в 100п на РИ система пробьет пол)
avatar

Marsel Tazetdinov

Марсель Тазетдинов, читаем внимательно, «пунктов индекса», что соответствует в 100 большему к-ву пунктов на фьюче. Для читателей по диагонали добавил примечание в пост.
avatar

inferno

этот боян описан еще в энциклопедии торговых стратегий
avatar

ves2010


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW