Избранное трейдера Aleks778
Сегодня сделал извращение на волатильностях Si и RTS. Это были недельные опционы с экспирацией 23/04/2020. На центральном 107500 страйке RTS волатильность была 60 , а на центральном 75000 страйке Si волатильность опустилась до 20.
Волатильность Si я купил, а RTS продал. Сделал я это через стредлы.
Пропорции выбирал следующим образом. Фьючерс RTS в рублях стоит 158709 руб., а фьючерс Si =75000 руб. На один RTS приходится 2,116 Si .
Поскольку Si я покупал, а RTS продавал, то пропорцию взял с запасом 1:3
Дальше подразумевалось дельтахеджирование по следующим правилам:
Когда у RTS дельта становится 1, выравнивать ее в ноль, и в этот же момент выравнивать в ноль позицию Si. Ведущей должна быть проданная позиция.
Позицию я сделал в 12:30, а к 16:20 волатильности немного сошлись. Закрыл позицию с прибылью 5400 руб.
Ждать не стал, поскольку у меня нет математического описания для таких позиций. Делаю я так редко и по интуиции. Но если в рублях выразить центры стредлов, то Si примерно на 18-19 тыс. руб. дешевле, чем RTS. Так что, 5 тысяч мне для получения удовольствия вполне хвалило. Жадничать не надо.
вместе мы пройдем все стадии от первоначального капитала в 500 долларов и торговли на микро контрактах на чикагской бирже, до торговли крупными объемами опционов на ньюйоркской фондовой бирже.
Наша торговля будет всегда внутри дня, наши риски будут всегда жестко контролируемы и минимальны, мы никогда не оставим наш счет с открытой позицией на ночь, и мы всегда после закрытия торгового периода будем стараться встретиться и отпраздновать очередную победу, очередной шаг на пути к нашей основной цели – изменить свою жизнь и торговать самые элитные биржевые инструменты в мире.
Лучше всех (по доходности) себя показала стратегия под кодовым названием BXMD. Это покупка индекса S&P и продажа call-опциона на него с дельтой 30.
Второе место стратегия PUT — это просто продажа пут-опциона на центральном страйке.
В цифрах это выглядит следующим образом
Сегодня у меня радостное событие. Спустя ровно три года после публикации моей книги «Я – трейдер. Спекулятивная бихевиористика» доход с ее продажи достиг первой «несгораемой» величины))). Не буду уточнять, какой именно, но, как уже подмечали многие авторы, писательский труд – дело не шибко выгодное. Приятно только то, что мысли и идеи оказались востребованы, хотя и ограниченным числом читателей.
Этот год запомнился всем читателям форума впечатляющим количеством граалей, выложенных на всеобщее обозрение разными блогерами Смарт-лаба. Просто, какой-то сезон палева граалей!
То, что вы прочтете дальше, может показаться шуткой; пару лет назад я бы, наверно, и сам присоединился к улюлюкающей толпе, но сейчас я все это пишу на полном серьезе. Уверен, что многие из вас, воспользовавшись этим откровением, существенно улучшат свои результаты в трейдинге. Особенно это касается краткосрочных спекулянтов и интрадейщиков, таких как я сам.