Обещанное видео по настройке торгового терминала Quik! Всех с наступающими Праздниками!!!

Вечер добрый!
Столкнулся с следующим нюансом:
Совсем недавно (14.12.2016) купил ЕО RUS-28 (http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOD&code=XS0088543193) с большой наценкой (171%), но с хорошей ликвидностью (для допущенных к торгам ЕО на ММВБ — это ОЧЕНЬ важный показатель).
Так вот, как и все инвесторы я ожидал стандартного процесса выплат купонов (12.5% в USD!!!), но столкнулся с неожиданностью.
Купон, как ожидалось 24.12.2016г я так и не получил… так как оказывается у этих ЕО есть еще дата расчета (типо отсечка)!!!!
Ни на  одном профильном сайте подобной инфы я не видел… стал искать.
Нашел описание на сайте НРД: joxi.ru/brRG59XuWaZWm1

Картина рисуется следующая: Я купил облигации (14.12.16) за 13 дней до отсечки, оплатил НКД (около 60$ на одну ЦБ), а возврата оплаченного мной НКД я так и не получил, так как на дату отсечки (расчета) ими владел, пред идущий владелец!!!
Абсурдно то, что этот НКД повторно получил старый владелец, так как он владел ими на дату расчетов!!!
В общем жду ответа от депозитария… Напишу, чем закончится=)

( Читать дальше )

Если вы читаете мой блог, то Вы знаете, что я не использую индикаторы в своей торговле. Однако иногда я использую индикатор АТР и сейчас расскажу как!

Индикатор АТР это самый простой индикатор, который можно придумать, он просто считает волатильность в каком-то периоде времени. Я использую его для измерения средней дневной волатильности. Я включаю дневной график торгуемой пары раз в несколько месяцев, чтобы узнать волатильность в данное время. Например сейчас волатильность пары доллар-франк:

Что мне это дает!? Я не всегда торгую среднесрочно, иногда приходится торговать строго внутри одной или двух торговых сессий, а значит я должен четко понимать примерный потенциал своей сделки. Всем известно, что торговать в любых условиях просто невозможно и всегда необходимо дожидаться лучших торговых условий, однако иногда происходит так, что лучшие торговые условия приходят, а весь дневной потенциал уже исчерпан! Например, я хочу войти от уровня и вижу точку входа, но я включаю дневной график и вижу, что пара уже прошла 55 пунктов сегодня, а ее общий дневной АТР всего 65 в среднем за последнее время — это означает, что вероятность получения хорошей прибыли сегодня внутри дня очень сильно уменьшается и лучше в такую сделку уже не входить!

( Читать дальше )

Вот и подошел 2016 год к концу. На сегодня моя годовая прибыль составляет 51% после уплаты всех налогов. На конец ЛЧИ прибыль составляла 64%  с налогами, и буквально за две недели уменьшилась до 51%. Огромную лепту внес НКНХап и немного другие бумаги. Но я считаю, все равно для себя год успешным, так как план был всего 35%.
  Мои активы сейчас
НКНХап-17,15%
Казаньоргсинтез-19,03%
Русал рдр-13,73%
НЛМК-10,85%
ВСМПО-АВСМ-7,35%
Газпром-2,88%
ОФЗ-25080-17,39%
Доллар-5,69%
Евро-5,93%
В первом квартале 2017 собираюсь работать только с  НЛМК, НКНХап, Русал рдр, Казаньоргсинтез. Все остальное планирую продавать, и увеличивать позицию в указанных акциях.
Инвестиционные идеи.
НКНХ ап. Основные новости. Ожидаемая прибыль за 2016г около 27 ярдов. Покупка ТАИФом у Татнефти  22% НКНХ. Продажа Бусыгиным соей доли в НКНХ-0,192%, Временное управление в Татфондбанке, Привлечение ТАИФом кредитных средств до 5 лет около 30 ярдов.
    А теперь все и по порядку. Планы строительства олефинового комплекса НКНХ, я уже называю мифом, чем реальностью. Эта идея возникла у НКНХ, еще до 2010 года и были приобретены лицензии и заключены предварительные соглашения с производителями оборудования. И на тот момент это было очень рентабельным мероприятиям. Но с каждым днем этот проект все более и более становится утопическим. Большая часть продукции по планам предназначалась на экспорт и стройку должны были профинансировать в большей части иностранные банки. Но тут появились санкции и привлечь деньги стало гораздо тяжелей.  Затем был подписан контракт с китайцами на строительство Силы Сибири, а параллельно с ним Сибур начал строить ЗапСибНефтехим, который будет производить 1,5 мл.т. этилена в год, где зять Путина является членом совета директоров и имеет долю. В связи с этим олефиновый комплекс НКНХ, где должны были быть построены две очереди производства этилена мощностью 1,2 мл.т. стали не особо нужны в России и  федеральные чиновники начали по максимуму вставлять палки в колеса этого проекта лишив почти всех обещанных льгот и субсидий. 

( Читать дальше )

Добрый день!
хочу поделиться с участниками сайта новой версией решением для учета и анализа сделок IDeals 1.2.5.1 на платформе 1С.

По сравнению с предыдущей версией 1.2.0.1 было реализовано очень много изменений и исправлений.
Из основных — добавлен валютный учет по всем раздела учета (ценные бумаги, денежные средства и т.д.).

краткое описание:

Учет и анализ сделок iDeals на 1С для трейдера и инвестора

iDeals — беcплатная конфигурация 1С для учета и анализа сделок трейдеров и инвесторов.


Функциональные возможности:*

1. учет ценных бумаг (акций, облигаций, лонг / шорт)
2. метод учета ценных бумаг ФИФО/по средней
3. учет полученных комиссий
4. учет полученных дивидендов
5. загрузка валют
6. загрузка котировок с файлов скачанных с finam.ru
7. учет облигаций (оплата купона, полное и частичное погашение облигаций, амортизация)
8. ежедневный расчет стоимости чистых активов (СЧА)
9. валютный учет

В конфигурацию существуют разнообразные отчеты:

( Читать дальше )

Очень важная книга для тех, кто определяет стратегию страны.

Главный вывод, который я сделал по прочтению, тот же, что и раньше: ключ к благосостоянию страны — высокая производительность труда. Но что нового я узнал? Что ключ к высокой производительности — это масштабируемый выпуск, что достигается в основном в промышленности (или в производстве софта). Поэтому история не знает примеров, когда страна сразу стала успешной постиндустриальной экономикой, миновав этап индустриализации (см. тайну №9). Важно понимать, что ставка на услуги — это очень медленный рост производительности, потому условно парикмахер не может стричь в 5 раз больше. 

Кроме того, интересно и то, что на этапе своего развития, становления, страна должна закрыть по максимуму свой рынок там, где у нее есть собственное производство (в этом смысле для поддержки своей промышленности Россия просто обязана сделать максимальную пошлину на иномарки и иностранные воздушные суда, как бы жестко это не звучало). Почему? Потому что собственной производственной экосистеме нужно время для того, чтобы встать на ноги и наладить эффективное конкурентоспособное производство. Все развитые страны так и делали в прошлом (см. тайну №7). В этом смысле контрсанкции и запрет ввоза европейской с/х продукции — огромное благо для нашей страны. 

Но для того, чтобы бизнес развивался а не оставался мелким лавочным, нужны инвестиции, для чего нужен развитый рынок капитала. В этом плане США впереди всей планеты именно потому что там как нигде развит аппарат венчурного финансирования.

В общем книга интересна тем, кто увлекается экономикой и решает прикладные стратегические задачи в масштабах страны. В книге очень много отсылок на исторические примеры, которые подтверждают каждый тезис.

А вот и сами «23 тайны капитализма»

( Читать дальше )

Пока мировые финансовые рынки захлёстывает эйфория, я все же считаю, что мировая экономика сейчас на краю пропасти и эйфория это просто психоз.
Главная проблема и главный риск сегодня это ни нефть, ни долг США, ни Трамп и не Дойче Банк. Главная проблема – это пузырь на внутреннем рынке кредитования Китая.

Вот для наглядности график объема чистого внутреннего кредита. На 2015 год он составлял 133 триллиона юаней, это примерно 20 триллионов долларов!!! Средняя ставка по кредитам в 2015 году составила 4,35%



При такой ставке просто проценты по кредиту за год будут равны 5,8 трлн. юаней. (Для сравнения ВВП Китая в 2015 был равен 67 трлн. юаней)
В 2015 году, ставка по депозитам была всего 1,5% ставка по кредитам 4,35%. То есть у банков была маржа 2,85%. Но есть проблема – Дело в том, что есть такой показатель как % невозврата или другими словами % плохих долгов. Так вот в 2015 году он был равен 1,5%. А это ведет к тому, что реальная маржа банков была не 2,85%, а 1,35%.

( Читать дальше )

На картинке инфляция в США на три достаточно ключевых товара: стоимость высшего образования, медицина, автомобиль. Авторы картинки американцы и скорее волнуются: если раньше обучить ребенка стоило как купить машину, то теперь это как купить дом. Видимо, это проблема в США и такой акцент имеет хороший вирусный характер, повышает клики. Тут сразу вопрос, а есть ли реально инфляция в США (те самые 2-4%), если ее формируют отдельные товары, может реально всё таки в США дефляция, а значит стагнация? 

Рис. 1: «Темпы инфляции в США на отдельные товары»


Рис. 2: «Объем федеральных кредитов в США на образование»




( Читать дальше )

Всем привет. Я немного вынырнул из небытия. Извиняюсь, что прервал тему про опционы, просто к ней охладел. 

А так — презентую новый проект, Калькулятор доходности портфелей по Марковицу.  Многие видели подобные картинки и знают, что это такое:


Для тех, кто не знает — это кривая риск-доходность портфеля, составленного из 2 инструментов. Марковиц доказал (за что получил Нобеля по экономике), что эта кривая всегда выгнута влево-вверх, и никогда вправо-вниз. То есть, добавление в портфель рисковых высокодоходных инструментов может уменьшить риск портфеля при увеличении прибыльности. Отсюда пошла быть современная портфельная теория.

А теперь можно считать и рисовать на дому! И совершенно бесплатно, в смысле даром! 

Давайте по-порядку.

1. Качаем версию с Гитхаба (ссылка в конце поста), распаковываем. Проверяем на вирусы или читаем исходный код, убеждаемся, что все безопасно. Разблокируем calcaa.cmd через свойства файла и запускаем программу. Да, работает под Виндой и Линуксом. На Маках тоже должно, но не проверял из-за наличия отсутствия.

( Читать дальше )