Избранное трейдера MElena


Привет!
Трейдеры часто говорят о так называемом Turnaround Tuesday («разворотный вторник») — это эффект восстановления американского рынка во вторник после падения в понедельник.
Мы решили проверить, работает ли этот эффект на дневных данных, на примере ETF на S&P 500. Мы замерили данные c 2001 года.
Что делаем: под закрытие каждого торгового понедельника с 2001 года покупаем ETF на S&P 500, если цена ETF ниже цены закрытия торгов в пятницу. Фиксируем результат на окончание торгов во вторник.
Зеленым изображена доходность стратегии, синим — доходность индекса S&P 500 (все без учета дивидендов)
Что получили: доходность, сопоставимую с индексом S&P 500, со значительно меньшими просадками в срок с августа 2001 по август 2019 года. Общее число сделок за этот период — 407, средняя доходность одной сделки — 0,21%, доля положительных сделок — 58%.



Часовой график немецкого DAX 30 показывает, что структура снижения с 12 656 до 11 266 является импульсивной. Паттерн помечен (i) — (ii) — (iii) — (iv) — (v), где также видны пять подволн волны (iii). Импульсы указывают в сторону большей тенденции, которая более или менее отвечает на наш вопрос. Медведи по-прежнему у руля DAX 30. В ближайшие месяцы можно ожидать более низких уровней. С другой стороны, трехволновая коррекция следует за каждым импульсом, прежде чем тренд может возобновиться. Можно ожидать восстановления примерно до 12 000 человек до того, как медведи вернутся. Индикатор MACD также поддерживает краткосрочный позитивный прогноз. Он показывает сильную бычью дивергенцию между волнами (iii) и (v). Даже если быкам удается превысить 12 000, негативный прогноз остается действительным ниже 12 656. Если этот подсчет верен, это не время, чтобы играть против тренда. Часовой график DAX 30 показывает, что инвесторы правы, что нервничают на этот раз.
А вот и табличка по S&P500!
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11epplwQPMo2cLZSFLD_G7dXBuV6eX01-66TJZpK4dBA/edit?usp=sharing
Первым делом, делаем свою собственную копию: «Файл» -> «Создать копию».
1. Это лайт-версия: аналогично на странице Main – в зеленое поле вписывается целевая сумма в $.
Чуть ниже вносятся только тикеры и только количество купленных уже акций. Данные можно скопировать из каких-то своих таблиц, будь то Excel или Google-таблица (можно скачать брокерский отчет в личном кабинете брокера в формате Excel), а можно просто вбить вручную.

2. На вкладке “S&P500” автоматически проверяется соответствие вбитых вами тикеров с существующими, и расставляются купленные акции в правильные поля. Если какая-то компания становится в индексе выше или ниже (такое происходит почти каждый день, особенно на дне индекса), цифры автоматически следуют за тикером, ничего корректировать не надо. Поля В, С, D, E загружаются автоматически и обновляются каждый день. Поля G, H, I, J, AB загружаются автоматически и обновляются каждые 20-30 минут. Поля K, O, P, Q от того, какую сумму вы вбили в «Цель (капитал)». Поля R, S, T зависят от того, какие тикеры вы вбили и сколько купленных акций вписали. Поля U, V, W, X несут информацию о дивидендах и обновляются 1-2 раза в неделю. Поле «Кризис-радар» вставлено просто так, в развлекательных целях, читайте пометку (наведите на черный уголок над надписью «Кризис-радар»). На этой вкладке вообще ничего редактировать не нужно.

