Избранное трейдера Loki_Lzhec

по

Quik топ лайфхаков о которых я не сразу узнал. Часть 2

    • 07 декабря 2021, 11:12
    • |
    • hedger
  • Еще

Первая часть smart-lab.ru/blog/744930.php многим понравилась, поэтому решил написать вторую, где соберу вообще все хитрости и настройки, которые вспомню.

  1. Копирование строк из одной таблицы в другую простым перетаскиванием (к примеру, на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить во вторую таблицу)
    Quik топ лайфхаков о которых я не сразу узнал. Часть 2
  2. Удаление строк и столбцов (на строчке «газпром» зажать ЛКМ и потащить за пределы таблицы. Чтобы удалить столбец зажать ЛКМ в заголовке потащить за пределы таблицы.
    Quik топ лайфхаков о которых я не сразу узнал. Часть 2


( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

Вместо ETF-самостоятельное формирование портфеля на 100000 рублей на индекс ММВБ. Математика и ничего субъективного (ну почти).

Сразу отвечу на два вопроса-почему не ETF? и почему 100000 (Сто тысяч)?

1. Не всем нравится платить за управление фондом в процентах не от прибыли (причём реальной, а не бумажной), а от стоимости своего имущества да и класть яйца в одну корзину желают не все. 
2. Потому что это та сумма которая выделена. И, кстати, довольно типичная для начинающих инвесторов.

Трудности со строгим следованиям пропорциям индекса: 
а) невозможно установить строгую пропорцию из-за недопустимости дробления лота (покупка неполного лота, это совсем отдельная песня, от которой больше проблем).
б) Высокая стоимость отдельных бумаг, полный лот которых превышает 20% общей  инвестируемой суммы.

Методика формирования портфеля:
1.Определялось количество полных лотов каждого эмитента пропорционально весу эмитента в индексе.
2. На первом этапе отбора в портфель включались Эмитенты доля которых в индексе превышала 1 лот. При этом для включения дробная часть округлялась до целого.

( Читать дальше )

Грааль для терпил. Фьючерс. Через тернии к звёздам

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Грааль для терпил. Фьючерс на индекс ММВБ с капитализацией

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.

( Читать дальше )

Вопрос к знатокам!

    • 09 ноября 2021, 10:55
    • |
    • Alex64
  • Еще
Давно не просматривал, но сегодня увидел предварительный отчет по НДФЛ за 2021г.
Сумма несколько удивила. Налоговая база без малого около 2-х лямов. Как то вот так выдернуть из оборота 250тыс. совсем не хоцца.
По сему вопрос. Как правильно разрулить ситуацию, чтобы заплатить как можно попозже?

4% на дельтахедже за пять недель легко и просто

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

Новички! Посмотрите, как можно за месяц и 5 дней на опционном локировании заработать более 4%! При этом, это может делать любой, кто вчера пришел на рынок. Стратегия стара как мир и легка даже для ученика третьего класса с тройкой по математике. Требуется лишь одно правило- покупать квартальную волатильность ниже 5.2% на центральном опционе. Это может любой. Давайте прямо сейчас- покупаем черный пут 1.165 по 122 с дельтой- 0.47 (будто сейчас 5.2%). Надо 100 штук. Теперь смотрим на желтую цену фьючерса слева вверху. Там 1.1637. Покупаем 47 фьючерсов. Через каждые пять минут смотрим. Если к примеру дельта опциона стала 0.46, то продаем один фьючерс, чтобы их с 47 стало 46. И так легко зарабатываем. Нас устроит и белое, и желтое, и синее со второй картинки.



( Читать дальше )

Фьючерсные календари

    • 19 апреля 2021, 19:03
    • |
    • Neo
  • Еще

Раз тут подняли эту тему, даю ссылку для просветления от одного известного автора

 


Хеджирование портфеля акций с помощью опционов. Простыми словами.

Рассмотрим на конкретном примере, как можно застраховать свой портфель акций российских компаний на Московской бирже от падения его стоимости с помощью опционов FORTS.

    Для хеджирования от падения цены используются опционы пут. Покупка Опциона представляет собой аналог покупки страховки. Мы фиксируем подходящее нам значение цены базового актива (страйк опциона). При падении цены ниже страйка наш купленный опцион выходит в деньги. Взамен мы платим продавцу опциона премию. Чем дальше страйк опциона от текущей цены, тем ниже премия. Наш убыток ограничен премией. Наш потенциальный доход не ограничен.

    Поскольку мы рассматриваем не отдельные акции, а портфель в целом, нам интересны производные инструменты на индекс МосБиржи и индекс РТС. Состав Индекса РТС аналогичен индексу МосБиржи, только выражен не в рублях, а в долларах. Здесь необходимо отметить, что базовым активом для опционов на Мосбирже являются не сами индексы, а фьючерсы на них. Опционы на фьючерс на индекс МосБиржи  на данный момент малоликвидны, поэтому нас будут интересовать опционы на фьючерс на индекс РТС.



( Читать дальше )

Методичка ABC of stock trading от легенды Blastarr_no_1

12 лет назад в ЖЖ блистал такой человек Blastarr_no_1. Он красочно рассказывал, как зарабатывал деньги десятками миллионов рублей, и в итоге заработал на кризисе 2008-2009 более 1 млрд рублей. Потом он сообщил всем что ушёл в политику и удалил свой ЖЖ. Выдумка или правда — так и осталось тайной. Вот тут 10 лет назад я делился у себя в блоге мыслями после прочтения его блога. По ссылке внутри поста на бластара можно не переходить, после удаления этот логин зарегали какие-то лохотронщики.

Этот человек тогда накатал методичку торговли которую назвал ABC of stock trading. Сейчас ее сложно где-либо найти кроме смартлаба. Из тех, кто сейчас на рынке, мало кто помнит такие далекие времена, поэтому я решил на всякий случай напомнить, вдруг вас заинтересует.

Итак, Методичка ABC от blastarr_no_1 «Основные принципы спекуляции» в 5 частях:

smart-lab.ru/blog/250818.php
smart-lab.ru/blog/250820.php
smart-lab.ru/blog/250824.php
smart-lab.ru/blog/250827.php
smart-lab.ru/blog/250831.php

Чтобы не просрать этот пост, добавляйте его в избранное❤️

Классическая неудача направленной торговли опционами (продолжение «опционы против фьючерса»)

    • 12 декабря 2019, 19:13
    • |
    • FZF
  • Еще

22 ноября я описал направленную позицию из опционов. smart-lab.ru/blog/576360.php
Тогда я мечтал о росте доллара.

Позиция была следующая:
Классическая неудача направленной торговли опционами (продолжение «опционы против  фьючерса»)

Ожидалось получить прибыль при цене  в районе 65000. Но события развивались не так как хотелось:
Классическая неудача направленной торговли опционами (продолжение «опционы против  фьючерса»)



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн