Только ленивый сейчас не говорит о том, как плохо живётся малому бизнесу, чиновники его зажимают, проверяющие органы доят как хотят, на предпринимателей заводят липовые дела, чтобы отжать активы. Кругом вопиющая несправедливость. Особенно обидно за высокотехнологичный сектор. Мы привыкли, что там работают умные, талантливые и честные молодые технари. Примерно тоже я думал и про StockSharp. Однажды мне представилась возможность поддержать их проект. Парни вкалывают на благо трейдерского сообщества чуть ли ни на голом энтузиазме. Опционально они предлагают пройти обучающие курсы. Не дешёвые, что-то в районе 30 т. р., и ценник доходит до 90. Но, чтоб не жалко было, пусть этот вклад будет как donatation для их open-source разработок.  Оплачены они были мной от имени организации, в которой тогда работал, в соответствии со внутренними договорённостями.

И вот на днях Mikhail Sukhov заявил, что кто-то ему позвонил или написал, представившись как плательщик, и попросил отменить оформленную подписку на видеоканал. Детали об этом, вероятнее всего, придуманном им сотруднике мне не известны, предоставлять документальное подтверждение обоснования прекращения оплаченной подписки он отказался. Какой смысл так тупо и прямолинейно кидать клиента? Тут же в переписке хитрожопый михаил не забыл сделать мне выгодное предложение — повторно купить те же курсы за 10 т. р. Из СМИ, видимо, он узнал, что у плательщика отозвали лицензию и расчёт был на то, что в обстоятельствах некой сомнительной просьбы и договорных отношений уже никто не разберётся.

( Читать дальше )

пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Внёс я на сайт http://webmarketstat.ru/ 150 своих последних сделок. Получилась такая картина: 75% прибыльных сделок и 25% убыточных, то есть 3 к 1. Средняя прибыльная сделка +40, средняя убыточная -80, то есть 1 к 2. Значит если я делаю 4 сделки, то мой результат 40х3-80=40. Комиссия по нефти 5$. 40-5х4=+20$. Я в плюсе.

Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс. 

Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также? 

О некоторых особенностях, свойственных высокочастотным стратегиям, рассказывает Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Представляю здесь перевод его статьи.

Большинство инвесторов, вероятно, никогда не видели эквити высокочастотной стратегии. Есть объективные причины этого: в связи с типичной производительностью таких стратегий, фирмы, использующие их, мало нуждаются в привлечении стороннего капитала. Кроме того, HFT алгоритмы имеют ограничения по емкости, которая очень важна для институциональных инвесторов. Поэтому интересно наблюдать реакцию инвестора на прибыльность HFT стратегии, которую он видит впервые. Привыкший к коэффициенту Шарпа в  диапазоне 0,5-1,5 или до 1,8, при удачном стечении обстоятельств, он бывает поражен тем, что такие стратегии показывают значения коэффициента, выражаемые двузначными числами.

( Читать дальше )

Что такое пробой?

 

Что вы имеете в виду, когда говорите о торговле пробоев внутри дня?  Новый хай дня, двух дней, недели или абсолютный хай?  Безусловно, под пробоем разные люди могут подразумевать разное. Итак, почему же многие теряют деньги, торгуя пробои внутри дня? Почему трейдеры продолжают покупать акции, когда те формируют новый хай внутри дня, а через несколько минут закрывают позицию? Как часто вам приходилось шортить акцию на пробое важного уровня поддержки, а потом, отойдя за чашкой кофе и вернувшись, вы обнаруживали, что акция отскочила и ваш соевый кофе обошелся вам в 500$, а то и 5000$? В данной статье мы раскроем вам «секрет», который многие профессионалы, торгующие пробои внутри дня, ежедневно используют, чтобы из обычного трейдера превратиться в выдающегося.

( Читать дальше )

Возникает ли у частного трейдера необходимость временно «припарковать» рубли, не выводя на депозит? Какие инструменты при этом используются? У кого есть успешный опыт?

Читал рассказ одного частного трейдера, «просадившего» при таком временном размещении (разумеется, в ожидании восходящего тренда) уйму денег на рисковых облигациях. Разумеется, для такого размещения временно свободных средств хочется чего-то консервативного, приносящего стабильный доход. 

На мой взгляд, наиболее эффективно можно использовать FXMM (ETF денежного рынка). Подвешу картинку сравнения FXMM (синяя линия) с ОФЗ (зеленая и коричневая), думаю она достаточно наглядна.


 

 Инструмент дает доходность межбанка,  см. рис. 2. Доходность извлекается из однодневного свопа рубль-доллар, постоянно роллящегося. Не всем концепция интуитивно понятна, так что желающие сообщайте — расскажу подробнее. В общем и целом доходность отражает уровень рублевых ставок в экономике — т.е. при прочих равных чем больше страх в банковской системе, тем больше будет доходность.

( Читать дальше )

Часто приходится читать в блогах, особенно когда предлагают по работать трейдерами в какой то компании и в комментариях к этим блогам такие фразы -

Умение работать в команде, хорошо бы создать команду, и прочее

Это расхожее заблуждение

1 подбор команды

должны быль люди торгующие по единой ТС что бы у них был единым и вариант технического анализа рынка в противном случае работа команды обречена на провал.

2 направления

Работа и анализ одного инструмента ни чего не даст — таким образом — трейдер должен отслеживать группу инструментов, распределить эту группу на секторы и оценивая сектор в группе понимать что именно происходит в данном сигменте рынка
второй, третий, чектвертый точно та же и только объединив их картинку в целое — понимать всю ситуацию на всем рынке в целом и задача в этом случае не работать один какой то инструмент а работать оптимальную группу которая выходит на тренд а не пилить флеты

Другими словами — 90% времени команда должна быть нацелена на изучение рынка а не на работу на нем, и только оставщееся время посвящать именно трейдингу. те денежные активы команды должны быть нацелены на трендовую ситуацию и нет смысла их морозить в проторговке флета.

( Читать дальше )

Чтение ленты — один из существенных факторов при активной торговле. Многие трейдеры знакомы с сотнями индикаторов, доступных в большинстве торговых платформ, но мало кто имеет представление о том, как читать и понимать ленту.«Понимать» — правильное слово, когда речь идет о навыках работы с окном Time and Sales. В отличие от других индикаторов, в которых есть уровни перекупленности или перепроданности, показания ленты для каждой ситуации индивидуальны. Речь идет не о том, как торгуется акция, а о том, как акция торгуется в конкретный день и на конкретном уровне цены (например, 10, 25, 100).В данной статье мы рассмотрим общие характеристики окна Time and Sales и чтение ленты (скорость ленты, размер ордеров и т.п.). Лента наиболее важна при подтверждении пробоев и выявлении спроса и предложения в критических точках.

( Читать дальше )

Что это за чудо, которое дороже Multicharts в 3.5 раза.
try.neuroshell.com/index/

Мы представляем Вашему вниманию очередные материалы для подготовки к тесту #CFA!

Учитесь, познавайте и зарабатывайте вместе с #finlabschool!

Schweser Notes 2015 для подготовки к экзамену CFA Level 2.

Book 1. Ethical and Professional Standards, Quantitative Methods and Economics
по причине того, что файл прикрепить нельзя держите ссылку vk.com/finlabschool?w=wall-78736988_191