Скальпинг с отрицательным соотношением риск/прибыль

16 августа 2015, 12:36
|
ubbar

Внёс я на сайт http://webmarketstat.ru/ 150 своих последних сделок. Получилась такая картина: 75% прибыльных сделок и 25% убыточных, то есть 3 к 1. Средняя прибыльная сделка +40, средняя убыточная -80, то есть 1 к 2. Значит если я делаю 4 сделки, то мой результат 40х3-80=40. Комиссия по нефти 5$. 40-5х4=+20$. Я в плюсе.

Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс.

Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также?

Ключевые слова:
стратегии,
ММ и РМ

354 | ★6

23 комментария

Только так и торгую. Форекс. Стоп 24 тика, тейк 11. Или 14 тиков стоп, 6 тиков тейк. Зависит от инструмента. Соотношение 70-75% прибыльных. Необходимо отметить, что очень много сделок в б.у. То есть, елси не пошло, я крою сделку. Хотя очень часто потом кусаю локти, так как в тейк таки приходит. В общем, в плюсе, но очень большие комисы. Работаю над качеством сделок, так как иногда бывает, что дневной заработок меньше, чем уплаченный комис, антирекорд был — комис в 4 раза превысил профит ))) Накормил брокера, назвается.

Александр

16 августа 2015, 12:46
Ответить

Александр, как долго торгуешь в таком стиле?

ubbar

16 августа 2015, 12:58
Ответить

ubbar, та лет пять уже с перерывами. Когда основная работа позволяет, так как скальпить в таком стиле можно в активное время, а оно, как назло, пересекается с основной работой.

Александр

16 августа 2015, 18:10
Ответить

Слишком много ошибочных постулатов.
1. Коридор никогда не бывает хаотичным, он зависит от риска и доходностей торгующих в нем.
2.Нет таких учебников, есть пособия для взращивания лудоманов, где такое описывают.
3. 150 сделок недостаточно, особенно если сделаны за короткое время.

Активный Инвестор

16 августа 2015, 12:49
Ответить

Активный Инвестор,
1.понятия хаос и порядок относительны — это да
2.идея соотношения 1/3 ментально успокаивает начинающих трейдеров, но на самом деле всё сложнее
3.брал разные выборки, результаты оставались примерно такими же, буду продолжать статистику

ubbar

16 августа 2015, 13:03
Ответить

smart-lab.ru/blog/264405.php

Ivor

16 августа 2015, 13:43
Ответить

Ivor, вот спасибо, я чего-то подобного ждал для наглядности

ubbar

16 августа 2015, 14:15
Ответить

нет абсолютно никакого преимущества у любого соотношения риск-прибыль, при условии случайного входа. А если вход не случайный, то совершенно без разницы, каким будет это соотношение и в какую сторону.
smart-lab.ru/blog/265699.php#comment4125552

Александр

16 августа 2015, 13:49
Ответить

Александр, то что вход не случайный, вовсе не гарантирует, что он прибыльный. а если неслучайный вход может быть как прибыльным так и убыточным, значит результат торговли на отрезке времени может сильно колебаться из-за разных факторов, в том числе и соотношения риск/прибыль

ubbar

16 августа 2015, 14:12
Ответить

ubbar, обсолютно верно

Александр

16 августа 2015, 14:18
Ответить

как пример, стейт робота за пол года, сделок более 1300. Соотношение риск-прибыль в пользу риска. 95% прибыльных сделок.

Ещё и жёсткий мартин присутствует, при этом фактор восстановления = 17.6 и мат ожидание запредельное = 39000
За пол года +25000%

Главное найти закономерность, а уж каким будет распределение прибыли, это дело пятое.

Александр

16 августа 2015, 14:05
Ответить

Александр, хм, если такой высокий процент прибыльных сделок, тогда и мартин, почему бы и нет… но тут сделки видимо не случайные

ubbar

16 августа 2015, 14:14
Ответить

Александр, но тут всё же мартин подпортил статистику и средний прибыльный трейд в 5,4 больше среднего убыточного получился.

ubbar

16 августа 2015, 14:25
Ответить

ubbar, а в чём порча-то? )) По вашему, должно быть наоборот? ))
У стандартных тупых мартинов как раз наоборот, так как там все сделки в копеечный плюс, без единого минуса. Тут сделки все по сигналу, и если мы в покупке, а сигнал уже на продажу, то сделка закрывается с убытком.

Александр

16 августа 2015, 14:51
Ответить

Александр, ну да, мы же с того и начинали, что стоп больше тейка, а если мартин использовать, то там объём увеличивается и совсем другое соотношение выходит

ubbar

16 августа 2015, 14:58
Ответить

ubbar, всё верно, но по пунктам если считать, то плюсовых пунктов при мартине будет скорее всего меньше.
Посмотрите кино «Двадцать одно» gidonline.club/2011/09/dvadcat-odno/
Или док фильм, по которому он снят www.youtube.com/watch?v=dtHSjuJA3Dg
Мне понравилась мысль, что если вероятность прибыльной сделки выше, то объём должен быть больше, и соответственно, наоборот.
То есть, идёт расчёт не длинны движения, а соотношения — вероятность прибыли\объём.
Естественно, что ММ нужно под это подстраивать, чтоб не угореть за раз или за три.
На стейте видно, что просадки по средствам (зелёные сопли вниз на графике баланса) очень небольшие относительно самого графика, поэтому и фактор восстановления приличный, в отличии от стандартных мартинов, где вся прибыль идёт за счёт просадок, одна из которых убивает депозит.

Это я всё к тому, что догмы на рынке не есть хорошо.

Александр

16 августа 2015, 15:35
Ответить

ubbar, у мартинов как правило средняя убыточная сделка всегда больше, так как там она одна единственная, сразу на всё депо)).

Александр

16 августа 2015, 14:54
Ответить

естественно не случайный, я и написал, что важна только закономерность, а соотношение прибыль-риск вообще не имеет никакого значения (ИМХО).

Александр

16 августа 2015, 14:23
Ответить

Работают оба варианта 1к3 и 3к1, но системы абсолютно разные, найти систему с коротким стопом гораздо сложнее, и в той и другой нужно следить за пропорцией прибыльных сделок, если она меняется не в вашу сторону — беда.

SAI

16 августа 2015, 19:14
Ответить

Стоп связанный только соотношением к потенциальному тейку (мы може управлять только потерями исходя из теории рынка), не имеет смысла. Стоп должен быть жестко связан с системой — прайс экшен, фиксированный и т.д. Если ваша система дает 70-80% прибыльных сделок, то стоп должен стаять так, чтобы не нарушать ваших сделок и выводить в + на длительной дистанции. Многие трейдеры торгуют со стопом 1к1 и не испытывают с этим проблем. Самое критичное — стоп должен быть обоснован рынком или вашем фиксом (фикс применяется только на небольших счетах), а не каким то соотношением.

Илья

16 августа 2015, 21:02
Ответить

Илья, да вот в идее, что стоп должен быть обоснован рынком, я тоже разочаровался. потому что если ставить его за некий уровень, после пробоя которого отменится сигнал, по которому я входил, то скорее всего этот уровень виден всем, и у многих там стоит стоп, а значит большая вероятность, что его выбьют. поэтому я сначала вообще не ставил стопа, а держал его в уме, потому что часто после пробоя уровня стопа можно выйти на откате и выиграть пару пунктов. потом всё же стал ставить стоп на случай резких движений. но не обязательно дожидаться стопа, а лучше выходить с небольшим минусом в случае отмены сигнала

ubbar