SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ubbar
Скальпинг с отрицательным соотношением риск/прибыль
- 16 августа 2015, 12:36
- |
Внёс я на сайт http://webmarketstat.ru/ 150 своих последних сделок. Получилась такая картина: 75% прибыльных сделок и 25% убыточных, то есть 3 к 1. Средняя прибыльная сделка +40, средняя убыточная -80, то есть 1 к 2. Значит если я делаю 4 сделки, то мой результат 40х3-80=40. Комиссия по нефти 5$. 40-5х4=+20$. Я в плюсе.
Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс.
Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также?
Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс.
Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также?
355 |
Читайте на SMART-LAB:
Рынок между перемирием и инфляцией: что сейчас двигает евро и фунт
В среду EUR/USD держится около 1.1600, индекс доллара DXY зажат у 99.00, а американские фондовые фьючерсы прибавляют почти 1%. Рынки отыгрывают...
18:18
С 1 сентября для такси вводятся краткосрочные полисы ОСГОП
24 марта 2026 года Госдума приняла во II и III чтениях поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков...
12:47
1. Коридор никогда не бывает хаотичным, он зависит от риска и доходностей торгующих в нем.
2.Нет таких учебников, есть пособия для взращивания лудоманов, где такое описывают.
3. 150 сделок недостаточно, особенно если сделаны за короткое время.
1.понятия хаос и порядок относительны — это да
2.идея соотношения 1/3 ментально успокаивает начинающих трейдеров, но на самом деле всё сложнее
3.брал разные выборки, результаты оставались примерно такими же, буду продолжать статистику
smart-lab.ru/blog/265699.php#comment4125552
Ещё и жёсткий мартин присутствует, при этом фактор восстановления = 17.6 и мат ожидание запредельное = 39000
За пол года +25000%
Главное найти закономерность, а уж каким будет распределение прибыли, это дело пятое.
У стандартных тупых мартинов как раз наоборот, так как там все сделки в копеечный плюс, без единого минуса. Тут сделки все по сигналу, и если мы в покупке, а сигнал уже на продажу, то сделка закрывается с убытком.
Посмотрите кино «Двадцать одно» gidonline.club/2011/09/dvadcat-odno/
Или док фильм, по которому он снят www.youtube.com/watch?v=dtHSjuJA3Dg
Мне понравилась мысль, что если вероятность прибыльной сделки выше, то объём должен быть больше, и соответственно, наоборот.
То есть, идёт расчёт не длинны движения, а соотношения — вероятность прибыли\объём.
Естественно, что ММ нужно под это подстраивать, чтоб не угореть за раз или за три.
На стейте видно, что просадки по средствам (зелёные сопли вниз на графике баланса) очень небольшие относительно самого графика, поэтому и фактор восстановления приличный, в отличии от стандартных мартинов, где вся прибыль идёт за счёт просадок, одна из которых убивает депозит.
Это я всё к тому, что догмы на рынке не есть хорошо.