Скальпинг с отрицательным соотношением риск/прибыль

Внёс я на сайт http://webmarketstat.ru/ 150 своих последних сделок. Получилась такая картина: 75% прибыльных сделок и 25% убыточных, то есть 3 к 1. Средняя прибыльная сделка +40, средняя убыточная -80, то есть 1 к 2. Значит если я делаю 4 сделки, то мой результат 40х3-80=40. Комиссия по нефти 5$. 40-5х4=+20$. Я в плюсе.

Все мы в курсе с первых учебников, что соотношение риск/прибыль должно быть не ниже 1/3. На теории всё красиво, а на практике оказывается, что лось будет выпадать чаще просто потому, что он ближе. А поскольку основное время рынок находится в хаотичном рэндже и бьётся туда-сюда, то возможно лучше как раз подальше ставить стоп и почаще закрывать небольшую прибыль. А если прикрутить к этому голову, опыт и стратегию, то можно выйти в плюс.

Мне интересно, торгует ли ещё кто-нибудь также?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

стратегии ММ и РМ

ubbar

Москва

240

с 21 августа 2011

23 Комментария

Александр
16 августа 2015, 12:46
Только так и торгую. Форекс. Стоп 24 тика, тейк 11. Или 14 тиков стоп, 6 тиков тейк. Зависит от инструмента. Соотношение 70-75% прибыльных. Необходимо отметить, что очень много сделок в б.у. То есть, елси не пошло, я крою сделку. Хотя очень часто потом кусаю локти, так как в тейк таки приходит. В общем, в плюсе, но очень большие комисы. Работаю над качеством сделок, так как иногда бывает, что дневной заработок меньше, чем уплаченный комис, антирекорд был — комис в 4 раза превысил профит ))) Накормил брокера, назвается.
0
Активный Инвестор
16 августа 2015, 12:49
Слишком много ошибочных постулатов.
1. Коридор никогда не бывает хаотичным, он зависит от риска и доходностей торгующих в нем.
2.Нет таких учебников, есть пособия для взращивания лудоманов, где такое описывают.
3. 150 сделок недостаточно, особенно если сделаны за короткое время.
0
Ivor
16 августа 2015, 13:43
smart-lab.ru/blog/264405.php
0
Александр
16 августа 2015, 13:49
нет абсолютно никакого преимущества у любого соотношения риск-прибыль, при условии случайного входа. А если вход не случайный, то совершенно без разницы, каким будет это соотношение и в какую сторону.
smart-lab.ru/blog/265699.php#comment4125552
0

Читайте на SMART-LAB:

Рубль в зоне риска. Как заработать на развороте?

В начале мая мы писали : из-за снижения объемов покупки валюты по бюджетному правилу ждать быстрого ослабления рубля не стоит. В прошлом месяце инвесторы могли заработать на укреплении...

ВТБ Мои Инвестиции

02.06.2026

MOLOT — наша новая ИИ-модель для поиска вредоносного кода

Мы уже встроили ее в PT Application Inspector — инструмент для выявления уязвимостей и тестирования безопасности приложений (будет доступна начиная с релиза 6.0). Добавили AI в PT AI, так сказать 😅...

Positive Technologies

02.06.2026

Что купить в секторе здравоохранения? Идеи с апсайдом до 57%

🔹 Россия Акции российского сектора здравоохранения выглядят относительно надежным направлением вложений в условиях затянувшейся геополитической нестабильности. Ведущие представители...

Финам Брокер

02.06.2026

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...