Двойной доход по облигам...

Alexander Osipov, когда стоишь в шорте по СИ имеешь примерно 1.7 рубля в квартал за счет съедания спрэда между фьючем и спотом

vitalis, спасибо, ясно.

ves2010, берем 100р. 50 кладем в облиги. зарабатываем 4% т.е. 2р. 50 р шортим фьюч под 11% т.е. +5,5р. итого 7.5р. суммарно со ста будет 7.5%.

ves2010, суммы то две задействованы

ves2010, синтетический фьюч — это покупка опциона call и продажа опциона put, так что ок не будет. если рынок пойдет против тебя, то вынесет также, как при открытой позе по фьючерсу

ves2010, приведи пример какой актив ты собрался купить и какой фьюч ты собрался продать

ves2010, синтетика у тебя тоже маржу будет кушать, вообще то

Анатолий Иванов, ну это только 700 тыс., а с 7-ю миллионами что делать?)

Макс, это не 700 тыр, а 1,4 лям, с учетов процентов, чуть меньше 1,2 где то. 7 лямов разбиваем на 6 банков)

ves2010, когда у тебя будет 20мио, ты не будешь на смарте задавать вопросы, что с ними делать :-)

Бульдозер, папа, мама и я — дружная семья. Достаточно двух банок (тьфу, описка по Фрейду).

Анатолий Иванов, наверно ссв спасет даже от суверенного дефолта, ага.
афтар писал о е.бондах с 4% дохой, ну о каком сбере может идти речь. а исчо рейтинги эмитентов с 4% бондами, сопоставьте с рейтингом «Независимо от банка».

PS: если имеется объем от полумиллиона долларов, думаю вы даже диверсифицировать облигационный портфель сможете корпоративных заемщиков :)

ves2010, да, FXRU ETF.

billikid, + еще потенциальная проблема по дефолту эмитента :-)

cheralor, нууу, верите в дефолт рсхб или втб?

billikid, с верой — это к попам, риск дефолта есть у любого эмитента, вопрос только в вероятности этого дефолта, у втб, сбера и прочих гос.банков этот риск конечно гораздо меньше чем у МухосранскКредитБанка

cheralor, любой прогноз это вера в модель которую вы закладываете
не надо таких неизящных манипуляций
вроде взрослый дядя

ves2010, бери :-)

RS-trade (Forward), ну собственно как многие такие схемы и порвало в 4 квартале 2014

Дмитрий Д., знаете как у классика — для Атоса большая, для графа…

usertrader,
«Но надо понимать что много народу полегло на этом в прошлом году по осени»
Если можно, чуть подробнее, отчего полегли?
И вдогонку: свопы, которые через ЦБ, вроде как стандартизованы. Овернайт, неделя, месяц, три месяца, год. И аукционы по длительным далеко не каждый день. Стало быть своп на межбанке. Это реально?

bocha, полегло на шорте доллара
необходимо было довносить ГО

многие также покупали евобонды с плечом — 4 квартал 2014 — крах на на евробонды

свопы — рыночным образом делаются, через покупку/продажи валюты разными сроками исполнения. ЦБ тут не причем

Денис К., проще хранить деньги в баксах и хеджить бакс от падения через своп — это выгоднее чем держать в рублях и хеджить рубль от падения.

usertrader,
«хеджить бакс от падения через своп»
Поясните, плиз, для неумехи. Как?

ves2010, говно видно какое кладут комисс то же прописан куда же без него — а так можно же купить на Мамбе только там никто не продает и не покупает и фьючерс типа то же гонять, а можно все отдать на откуп брокеру — он то же может купить еврооблигов. Только там рынок ОТС со спрэдами и прочей фигней — много не выиграешь. Такой это рынок. Другого не будет. По факту все равное УК и брокер стараются сделать доху больше банка — иначе не будет притока клиентов.
Нет тут нормального биржевого рынка — это больше к бирже вопрос почему?
Так что ваш сарказм не в тему — альтернативы то нету.