Вчера кстати произошло редкое событие — бпиф денежного рынка Альфы (AKMM) упал в цене по итогам дня.

Как видно по графику, обычно этот БПИФ закрывает каждый день в плюс, так как рост его цены отражает доходность, которую дает ставка денежного рынка (сейчас 15,8% в моменте). То есть обычно фонд растет по 0,03-0,04% в день, за исключением пятницы, когда доходность вырастает вперед на два выходных дня. 

Каждый раз интересно почему происходит снижение? Маркетос решил отдохнуть?:)

Больше года уже ничего не писал. Время летит, часики тикают.

Пока мои исследования проходят в совершенно ином измерении, напишу ещё немного про арбитраж (потому что не жалко =)), да и Новый Год на носу. На днях у @Андрей К  вышла очень крутая статья про техническое развитие торгового дела, очень рекомендую ознакомиться тем, кто ещё не видел — smart-lab.ru/blog/971081.php

После прочтения таких статей простым криптанам становится совершенно очевидно, что алготрейдеры-техноманьяки со своими ужасными железками ПЛИС/FPGA всерьёз намерены запустить свои щупальца в уютное криптоболотце и выкачать оттуда все полимеры. Что же делать обычным трудягам, заколачивающим свои сатошики с помощью треугольно-арбитражных скриптов на питоне или ещё чём?

Во-первых, хочу успокоить, что криптобирж как грибов и на нашу братию должно хватить (читайте мою прошлую статью). И не везде со своей железкой можно влезть. А во-вторых, есть методы и для тех, кто имеет желание стать чуть равнее других, но не имеет технической возможности.

( Читать дальше )

Привет смартлаб.

Вам тут периодически пытаются рассказать в разделе алго, как важно перейти на c++ на низко рисковых и доходных стратах ) И что при этом сразу можно залететь в Москва-Сити к каким то топ заказчикам) Кстати Мск-Сити является черной меткой в резюме, это так, между нами девочками.

Ну что, обсудим техническую сторону низко рисковых и при этом высоко достаточно доходных страт? Я как то в своих топиках рассказывал, как страты могут балансировать из «тупых» высокотехнологичных стратегий в совсем нетехнологичные, но с развитым математическим аппаратом. Так вот сегодня речь пойдет только про хардкор, где профит берется силой и мощью технологий.

Смотрели видосики некого Дмитрия Черемушкина из мохнатого года так 2009-2010, где Дмитрий сидит и сравнивает два стакана фьюча и акции, как они расходятся в моменте и тд? Видимо так ковались победы в ЛЧИ мохнатых годов, которыми потом бравировались.  

Так формировались неэффективности, за которыми стали приходить первые алго ). Наверняка они писались даже на бейсике. Это был закат ручных трейдеров, которые блистали на ЛЧИ  примерно 2008-2011 годов. 

( Читать дальше )

Всё самое важное, что произошло за неделю в мире финансов в России и в мире: российских инвесторов наконец собираются защитить от банкротств брокеров, в США происходит куринопокалипсис из-за птичьего гриппа, кожаным мешкам запретили присваивать себе авторские права нейросетей, а очередной крипто-фонд накрылся. (Видеоверсия выпуска здесь.)

Отсутствующую дыру в бюджете закрывают отсутствующими валютными резервами

В позапрошлом выпуске мы с вами обсуждали рекордный дефицит российского бюджета, который только за январь составил 1,8 трлн рублей – более половины дефицита, запланированного на весь 2023 год. А тут еще на прошедшем послании Федеральному собранию президент пообещал дополнительные меры социальной поддержки – от фонда помощи семьям военнослужащих до повышения размера минимальной оплаты труда.

( Читать дальше )

Многие не поняли суть американских санкций, они не для того, чтобы ограничить экспорт продукции Apple, доля которой на российском рынке ничтожна, а для того, чтобы ограничить китайский экспорт в Россию — телефоны Xiaomi, OnePlus и др. производителей дороже $300, содержащие американские технологии, и получить формальный повод обвинить китайские компании в нарушении санкций.

В меньшей степени такие санкции затронут телефоны Huawei, которые уже находятся под американскими санкциями, работают на китайских процессорах Huawei Kirin под управлением собственной операционной системы.

Санкционная политика США действует глобально и распространяется не только на товары, произведёные на территории США, но и на все товары, которые содержат компоненты США, технологии США или так или иначе связаны с США.

Как вы знаете, у нас на смартлабе можно писать книжные рецензии. Что удобно, так это то, что они прикрепляются к вашему профилю и вы всегда можете посмотреть список книг, которые вы прочли и перечитать свои рецензии. Лично у меня в профиле уже 230 книг, больше чем у кого-либо на смартлабе:
 
В настоящий момент я ощущаю то, что ценных мыслей в этих книгах было вполне достаточно, и чем читать новые книги, хотелось бы перечитать старые. Какие книги я бы рекомендовал самому себе перечитать во второй раз? (Название каждой книги я сделал ссылкой на мой обзор)

1. Даниэль Канеман, "Думай медленно… Решай быстро". Эпохальная научная книга, прорыв в психологии и поведенческих финансах. Подзабылось уже много, неплохо было бы прочитать вновь.

2. "Сила привычки", Чарлз Дахигг. Вроде как идея про необходимость развивать правильные привычки простая, но сдается мне, я ее недостаточно усвоил.

3. "Жизнь и смерть величайшего биржевого спекулянта" Любой трейдер должен перечитывать такое раз в несколько лет. Это и полезно и увлекательно и интересно.

( Читать дальше )

10% от миллиарда — США готовы платить за информацию о способах обхода санкций Россией

По сообщению Bloomberg, в Америке начали платить осведомителям за информацию о том, как те или иные компании обходят американские санкции. За три недели американская финансовая разведка FinCEN получила более ста сообщений. Несмотря на то, что не ясно, какая часть из них представляет хоть какую-то ценность, тенденция любопытная.

Сама программа старая — в США уже достаточно давно поддерживают осведомителей, которые сообщают о незаконных банковских операциях. Правда, в первую очередь речь идет о Комиссии по ценным бумагам (SEC), хотя и сами FinCEN платили за информацию, но прежде всего об отмывании денег. Но с конца прошлого года к ней добавились операции по обходу санкций.

Важный момент — осведомители могут находиться за пределами США, в том числе и в России. Такая ситуация открывает ящик Пандоры: если российские финансисты смогут сообщать о способах обхода санкций, то многие ограничения станут эффективными. Мотивация более чем существенная — в теории осведомитель может претендовать на 10% (!) от объема средств, о которых он сообщил. С учетом того, что обход санкций — это вопрос на миллиарды, а самолет до Стамбула стоит не то чтобы дорого, появляются некоторые неприятные для нас прогнозы.

( Читать дальше )

пишет Spedell:  

Невероятная дыра в российском бюджете образовывается в начале 2023 года. По оперативным данным Минфина РФ на 1 февраля 2023 расходы за январь 2023 составили 3.12 трлн руб (+70% г/г!) по сравнению с 1.83 трлн в январе 2022, 1.56 трлн в январе 2021 и 1.62 трлн в январе 2020. 

Это уже второй месяц, когда расходы рвут все рекорды. Так в декабре оформили невероятные 6.8 трлн за месяц (при средних расходах с января по ноябрь в 2.2 трлн) против 4.8 трлн в 2021 (средних расходах с января по ноябрь в 1.8 трлн). Расходы в декабре почти на 1 трлн превысили ожидаемые/плановые. 

В январе 2023 расходы минимум на 900 млрд отклоняются от плана. Детализация расходов нет, но с высокой вероятностью значительная часть сверхрасходов пошла на оборонные нужды. 

Если так дело пойдет, то очевидно никаких плановых 29.4 трлн расходов за 2023 не будет. Напомню, в 2022 потратили 31.4 трлн, а собирались в начале года оформить 24 трлн, т.е. по итогам 2022 бюджет распух на 7.4 трлн. 

( Читать дальше )

Группа трейдеров-экспертов-аналитиков ведущих телеграмм и инстаграмм каналов под руководством ведущих хэдж-фондов выяснила при следующем ниже сценарии.
Выход на пенсию трейдера-инвестора откладывается как минимум на 5 лет и более.
Хотели в 35 будет в 40. Это минимум.
Хэдж фонды далее выслали письма своим инвесторам с подробным разъяснением.
С целью избежать дальнейших исков в судах. О невыполнении цели в 35.

Теперь что же пишет СПАЙДЕЛЛ.
Неадекватная монетарная вакханалия подходит к своему завершению. 9.2 трлн долл поступило от ведущих мировых ЦБ в 2020 и лишь 2.6 трлн долл в 2021, причем практически все пришлось на ФРС и ЕЦБ (1.4 трлн $ и 1.15 трлн $ соответственно), следовательно все остальные ЦБ сработали по нулям, преимущественно за счет долларового сокращения баланса ЦБ Японии.

За 2020-2021 влили 11.8 трлн, что сопоставимо с 10 летним периодом до 2020 (август 2008-​декабрь 2019) и всеми безумными операциями QE и программами кредитования от вышеуказанных ЦБ.

( Читать дальше )

     Кризис потребительских цен в США заставил американцев испытать страдания российского народа в полной мере. А поддавшись страху, как мы помним, они смели с полок магазинов туалетную бумагу. Но потребительская инфляция появилась отнюдь не из-за туалетной бумаги.
     Когда экономика США полыхает и вот уже должно что-то произойти можно просто взять деньги из ниоткуда и ими потушить разгорающийся огонёк:


( Читать дальше )