Все ведь знали, что ныне покойный Борис Березовский являлся доктором физико-математических наук?

А кто-нибудь знает его тему?

Березовский просто обожал трейдинг!

Тема звучит так: «Разработка теоретических основ алгоритмизации принятия предпроектных решений и их применения».

Защищена в 1983 году (на Америке, видно, хотел сколотить первое бабло), в его работе рассматривается обобщение задачи о разборчивой невесте.

А вот и сама задача о разборчивой невесте (впервые сформулированная Мартином Гарднером в 1960 году):

1. Невеста ищет себе жениха (существует единственное вакантное место).

2. Есть известное число претендентов.

3. Невеста общается с претендентами в случайном порядке, с каждым не более одного раза.

4. О каждом текущем претенденте известно, лучше он или хуже любого из предыдущих.

5. В результате общения с текущим претендентом невеста должна либо ему отказать, либо принять его предложение.

6. Если предложение принято, процесс останавливается, если невеста отказывает жениху, то вернуться к нему позже она не сможет.

7. Цель — выбрать лучшего претендента.

А знаете теперь как эту задачу применить к трейдингу?

Вот то-то и оно!

Ай да Боря, ай да *»ин сын! Знал ведь, где нужно копать! ;)

Имеются трое интересующих нас управляющих, решивших участвовать в ЛЧИ, в котором, как мы знаем, участие принимают тысячи других опытнейших и удачливых инвесторов.

Вероятность того, что кто-то из рассматриваемой тройки управляющих выиграет в ЛЧИ = p, 0<p<1.

Предположим, что ЛЧИ завершился и нам стало известно, что первый и второй управляющие из нашей тройки не выиграли ЛЧИ (например, заняли 15-е и 999-е места). Про место третьего управляющего в общем зачете ЛЧИ и про имя победителя ЛЧИ ничего неизвестно.

Внимание, вопрос! Какова вероятность того, что наш третий управляющий выиграл в ЛЧИ?

Доброго времени суток, коллеги!

Сегодня подготовил информацию по часто встречающимся проблемам с торговым терминалом QUIK. Данная статья поможет вам решать основные проблемы самостоятельно.

Для начала хотел бы рассказать про банальные вещи. Но поверьте, и на таких этапах возникают проблемы.

Вот мы такие счастливые установили программу Quik, хотим торговать, но запнулись на генерации ключей.

Какие проблемы могут возникнуть при генерации ключей?

1) Системная ошибка при регистрации ключей в личном кабинете Брокера (если у вашего Брокера есть такая процедура)

Данная ошибка может быть связана с тем, что у вас в логине используются недопустимые символы, таким образом, кодировка ключей получается некоренной. Рекомендуется в логине указывать номер вашего счета. Этого будет достаточно. Потому что в программе Quik вам будет достаточно ввести только первый символ логина.

( Читать дальше )

Давно уже не самый интересный актив, но может быть кому-то помогут эти несколько крупных мазков к общей картине с точки зрения инвестора.

В ближайшие годы, на мой взгляд, на Россети всё большее внимание будут оказывать 4 фактора.
1) Инвестиционная программа
Здесь собственно и писать-то особо нечего, который пару-тройку месяцев назад участники и так уже достаточно обсудили. Просто ещё раз: объём 1,3 трлн.руб., делается в интересах Ростеха. Если всё-таки от этой жути откажутся, то можно будет ещё раз вернуться посмотреть отдельные мрск.

2) Изменение системы тарифообразования.
Прошедшие годы большинство филиалов МРСК (региональных сетей) регулировались методом доходности инвестированного капитала (RAB). Первый долгосрочный период закончился практически для всех в 2017 году и с 2018 года начался новый. Только вот на RABе многие не остались, а ушли на долгосрочную индексацию (это связано в том числе с трудностями соблюдения критериев для RABа). Для инвестора здесь важно понимать, что RAB подразумевает учёт в тарифах доходности капитала и величины возврата капитала исходя из срока его использования в течение 35 лет. А вот долгосрочная индексация предполагает только включение амортизации без какой-либо прибыли. После перехода с RABа на долгосрочную индексацию в теории даже какое-то время может быть сохранение абсолютной величины соответствующей части необходимой валовой выручки (величина амортизации может без потери замещать величину возврата капитала и его доходности в случае если большое количество основных фондов имеет много меньший чем 35 лет срок амортизации). Но потеря потенциальной выручки в тарифах в перспективе неизбежна.

( Читать дальше )

Здравствуй, друг! Хочу рассказать свою историю о поражение в трейдинге.Все началось в 2014.09.11 мне тогда было 18 лет.Я открыл счет на бинарных опционах и сразу начал изучать азы трейдинга.Счет был слит в 100$ и я покинул БО, потому что мат.ожидания не в твою пользу.В 2015 в марте перешел на форекс и там понеслось… Я начал изучать все  курсы: Герчика, Резвякова, Пурнова ,xelius Group, Юнайтед трейдерс и многих.Счет был слит в 200$.Я контролировал все риски, я изучал и тестировал стратегии по 7-12 часов в день.Я был проклят и  одержим рынком, Я не азартный человек и по этому выявлял закономерности, и тестировал тщательно, у меня не тряслись руки после входа в позицию, я не испытывал давления.Но после перехода на реальный счет начинается слив.сначала 5 подряд убыточных сделок и не одной прибыльной, потом 7,12 и тут я пропустил 13 потому, что сделал перерыв и она оказалось прибыльной, а потом следующая прибыльная, но я просто наблюдал. Потом опять вступил в бой и с такими передышками счет был слит.Я понял, что нужно доверять стратегии и не отступать.Дальше интереснее будет, потом в 2016 году открыл брокерский счет в Открытии и начал там торговать.С 2016по 2017 года слил 10 000рублей торговлей внутри дня -это сумма ничтожна.Потом был в апатии, что не могу и рубля вытянуть с рынка.Я с самого начала понимал что с большей суммой мне грозит катастрофа.Я начал самостоятельно создавать стратегию.Идея заключалась в том, что многие участники ставят стопы и на этом акцентировалась моя стратегия .В общем не в этом суть.Я уверен в своей стратегии и продолжаю до сих пор по ней торговать.Я тестировал с 2013 до 2018 года января и завел 250 000 рублей и вступил в бой, на жизнь взял 150 000 руб. на конец года.Когда я начал торговать все шло шикарно, сигналы были и я их четко отрабатывал.Я начал выпендриваться перед остальными участниками рынка и был уверен в себе.Потом рынок начал меня наказывать и не дает сигналы, а дает просадку .Счет опустился до 200 000руб., Я снял 50 000 и счет превратился в 150 000руб.Я снизил риски, потом у меня в аэропорту пропала эта сумма и я не то, что расстроился я был в ярости! В общем я все деньги на жизнь почти спустил.Осталось в районе 30 000рублей и депозит в 92 000руб.Когда тестировал на разных рынках такой просадки не было.Я не смогу отступить иначе нарушу правило: не отступать! На сегодняшний день я в апатии и на статистику это не влияет.Есть сигнал, то я вхожу.Когда начал искать где допустил ошибку, то обнаружил, что ее нет! Это не объяснимо.Каюсь, еще в районе 30 000руб.я спустил внутри дня.Внутри дня у меня была полоса  30 подряд убытков.Я перевернул стратегию и все равно одни убытки и так я слил 30к.Че за фигня? В общем, если до живу до того момента, когда выползу из этой просадки, то смело начинайте верить в себя и в свою стратегию.Я уверен что попал в черную полосу и то, что многие через это проходили. Даже, если ты соблюдаешь риски и у тебя есть план, и ты эмоционально устойчив у тебя все равно будут проблемы.Я как захожу, то инструмент как бы специально: Ага! вот где твой стоп! на тебе.А потом начинаешь на историю смотреть и там все сигналы четко отрабатывались.Если я уйду сейчас, то с большей вероятности появиться момент для входа, который я упущу и он отобьет все мои убытки и закрою этот год в плюс, но уже без меня.Планирую сдохнуть, слава богу тут знакомых нет.

Всем привет! Иногда, читаю посты на данном сайте, решил попробовать написать сам. Блог — дело для меня новое, поэтому строго не судите, все приходит с опытом.

На бирже, я торгую уже 12 лет (Как быстро летит время). За этот период перепробовал разные подходы.

Начинал, как и многие, с индикаторов (Это был 2006 год, мы все торговали, как могли), потом технический анализ, книги-книги-книги, тестирование идей из книг, попытки создания своих систем, изучение объемов (стакан, лента) и опять новые системы, роботизация и сбор статистики на истории. В общем все, как у всех.

Понятно, что были и взлеты, и падения. Трейдинг это путь проб, ошибок, анализа ошибок и выводов. Я не встречал тех, у кого сразу бы все складывалось гладко.

Стоит отметить, что именно изучение стакана и ленты, а впоследствии роботизация принесли наибольшие плоды, но обо все по порядку.

Начинаю вести данный блог, с целью общения на тему трейдинга, возможно кому-то пригодится опыт, который я буду описывать здесь. Я буду только рад, если кто-то найдет в моих текстах что-то полезное для себя. А возможно поделится своим опытом в комментариях, мне будет очень интересно услышать ваши идеи относительно обсуждаемых тем.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )