Избранное трейдера Kapral
Да, что то я размечтался...
Но вернемся к ТС. За прошедшие годы я перепробовал много разных подходов в попытках извлечь максимальную прибыль. Возникала очередная идея, программировалась в Экселе, исполнялась в течение длительного времени. Результаты по ходу анализировались. По результатам возникала новая идея или старая модернизировалась.
Один из подходов был связан с отбором лучших на текущий момент бумаг в лучших секторах по их результатам на бирже. Другой – с оптимизацией расчетных инструментов для определения входа/выхода в позиции. Были проведены расчеты по выбору оптимального дня недели для торговли каждой бумагой портфеля. Были и другие попытки. Одно довольно полезное исследование было сделано для определения среднесрочных периодов колебаний цен торгуемых бумаг с помощью разложения в ряды Фурье…
Все материалы конференции: http://confa.smart-lab.ru/20170930
Итак, старый добрый Эксел...
Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей: