Мюсли вслух - 95. Мой путь в искусстве... продолжение 2

Итак, старый добрый Эксел...

Да, формализация ТС безусловно позитивна. Однако это не гарантия позитивного результата. На бирже вообще никаких гарантий быть не может. На бирже по моему опыту есть только пять закономерностей: 

1. Движение цены любого биржевого инструмента для обычного спекулянта статистически непредсказуемо.
2. Возможная прибыльность ТС напрямую связана с риском. Больше риск – выше прибыль. При этом снижение риска не гарантия безубыточности, а повышение риска не гарантия прибыльности.
3. Большие деньги на бирже имеют преимущество. В конечном счете большие деньги двигают рынок в выгодном для них направлении.
4. Владение инсайдерской информацией, очевидно, дает преимущество. Однако не очевидно, но факт, что эта информация, как правило, либо организована денежными мешками, либо выкупается ими тем или иным способом у тех, кто ею владеет и используется с прибылью за счет биржевого планктона.
5. Выражение «время-деньги» для биржевой торговли четко материализуется. Преимущество во времени, как минимум, позволяет постоянно доить Ваш депо. 

Соответственно, максимальную прибыль получают те, кто владеет одновременно и деньгами и информацией и временем.

Например, Ваш брокер наверняка задерживает трансляцию котировок на какие-то доли секунды (владение временем) и видит выставленные вами стоп-ззаявки и заявки (владение информацией). Он может запрограммировать выставление собственных заявок перед Вашими с прибылью для себя за счет Вас. 

Особенно прибыльна практика некоторых брокеров по «изъятию денег» с депо спекулянтов-интрадейщиков, кода в нужный момент (если цена пошла против Вас) они просто подвешивают Ваш терминал и не дают Вам закрыть убыточную заявку, в то время, как сами уже закрыли ее своими деньгами. После разблокировки терминала Вы выставляете заявку с большим убытком, а бОльшую часть этого убытка брокер кладет себе в карман. 

Сам неоднократно с этим сталкивался, когда попытался спекулировать интрадей фьючерсом на RTS. При малых объемах все было нормально. С увеличением объема сделок появились проблемы с зависаниями, которые ВСЕГДА приводили к моим убыткам. Если бы это было связано с техническими проблемами, убыточные и прибыльные сделки хотя бы приблизительно статистически уравновешивались бы.

 Еще больше могут получить те, кто владеет информацией, поступающей от брокеров на серверы биржи. Представьте себе, например, что вы знаете, какой (в деньгах) навес шортов образовался по конкретной бумаге  и у Вас достаточно денег, чтобы вывести цену вверх за пределы стоп-лоссов… Да, что то я размечтался...


Продолжение следует...


Всем успехов в торгах.)