Избранное трейдера Kit Kat

по

ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ИЛИ КАК ПРОИСХОДИЛ РАЗВОРОТ ПО SI 10 ФЕВРАЛЯ

Приветствую всех смартлабовцев. Я хотел бы рассказать, как мы в клубе анализируем события и какими инструментами пользуемся на примере сихи и её недавнего разворота. Анализируем дневные свечи USDRUB_TOM

Начнем пожалуй с дельта-кластерного анализа. Ничего сложного в этом анализе нет, главное что наглядно и чисто биржевая информация с ленты, ничего додумывать и придумывать не нужно. Вот для примера свечи 4,7 и 8 февраля, левая сторона объём, правая дельта между покупками и продажами. Давайте проанализируем их только с точки зрения ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЛИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ покупок/продаж. Что мы видим? — неэффективность покупок и эффективность продаж. Цена всегда уходила ниже от зоны покупок, что говорит о неэффективности покупок а ниже появлялись продажи, которые давили на цену и проталкивали её ещё ниже, что говорит об их эффективности. Как мы видим, цена каждый раз спускалась на эффективности продаж.

.ДЕЛЬТА-КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ СОБЫТИЙ ИЛИ КАК ПРОИСХОДИЛ РАЗВОРОТ ПО SI 10 ФЕВРАЛЯ

( Читать дальше )

☄️Как продавать до глубокой коррекции.

🙉 Из каждого утюга слышно: Я же говорил, коррекция… перегрет рынок… геополитика. Легко махать кулаками после драки. Есть даже те кто докупает. 

🙈 Продавать до коррекций и начала медвежьего рынка — легко. 

• Добавляете на недельный график индикатор — 30 SMA. 

• Открываете 3 индекса — S&P 500, Nasdaq и DJ. 

• Как только 2 из 3х графиков пересекают 30 SMA — выходите в кэш. 

🙊Не спорьте с рынком и следуйте за трендом. Делать деньги легко на растущем рынке, поэтому сохраните кэш до следующего роста. 🎣

☄️Как продавать до глубокой коррекции.

#проденьги #идеи #коррекция


Практическое использование нейросетей на рынке 1.

Я уже писал о попытке применить нейросети, и вердикт был неутешительным, с точки зрения практического трейдинга. Я усердно (более менее) прокачивал свои скилы в машинном обучении, учился программировать, в качестве данных используя котировочки, но особой перспективы не видел. Но я оказался не прав, и в конечном итоге, у меня в нейросеть на фондовом рынке получилось.   
Но давайте не сразу к прогнозированию и зарабатыванию денег, сначала рассмотрим другой вариант практического применения нейросетей. 
Нейросеть как черный ящик.
Допустим есть у вас рабочий алгоритм, который показал свою эффективность на протяжении 10 лет реальной торговли. Вопрос как его продать, не раскрывая секреты трейдерской кухни? А почему бы не использовать неинтерпретируемость нейросетей, превратив ее слабости в ее силу? Эта мысль приходила мне раньше, но реализация подкачала, до ума эту мысль я довел недавно, благо потребность возникла. Схема очень простая, у нас есть сырой ряд, из которого нужно посчитать нужные признаки (признаки это и есть мои трейдерские секретики), эти признаки настолько хороши, что подав их в простенькую модель машинного обучения мы получим хороший результат. Но как скрыть алгоритм расчета признаков? А все просто, мы на вход в нейросеть подаем котировочки, а на выход в качестве таргета — наши секретные признаки, таким образом поставив перед нейросетью задачу калькулятора. Подчеркну, тут мы ничего не прогнозируем, признаки находится внутри временного ряда. Это первый этап. На втором этапе мы занимаемся уже прогнозированием, используя полученные признаки. 

( Читать дальше )

Единственный график который нужно знать чтобы понять - КОНЕЦ БЛИЗКО

Единственный график который нужно знать чтобы понять - КОНЕЦ БЛИЗКО

это миллиарды долларов в МАРЖИНАЛЬНЫХ аккаунтах в США. заметьте как стремиться ввысь график перед каждым мега кризисом — 2000 год, 2008 год, и теперь наше время. 

fred.stlouisfed.org/series/BOGZ1FL663067003Q

Очень надеюсь вася уже встал в лонг)

Субботние размышления о портфеле.

 Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.

 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной. Для начала смотрю корреляцию бумаг между собой и индексом МБ. Субботние размышления о портфеле.

Синие овалы –есть корреляция, красные –нет. Оттенок и форма отображают степень корреляции. Также видно, какие бумаги ближе к Uptrend, а какие к Downtrend.   
Далее смотрим «силу» краткосрочных трендов. 
Субботние размышления о портфеле.



( Читать дальше )

Покупка на прорыве волатильности

Читаю дальше книгу Ларри Вильямса и дошёл до следующей торговой идеи:
Рисунок 4.5 показывает результаты ежедневной покупки и продажи фьючерса на бонды по цене открытия дня на расстоянии 100 процентов величины диапазона предыдущего дня выше цены открытия для длинной позиции и 100 процентов величины диапазона предыдущего дня ниже цены открытия для короткой позиции. Защитный стоп-ордер выставляется на уровне 1500$ или 50-процентной величины диапазона предыдущего дня, вычитаемой из точки нашего входа. В то же самое время, для выхода применяется техника катапультирования (bailout) или первое после входа открытие позиции с плюсом. (стр. 185)

Сформулирую кратко ещё раз.

Покупки. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вверх диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию выше точки входа. Стоп на уровне точки входа минус половина диапазона предыдущего дня.

Продажи наоборот. Дожидаемся открытия дня. Откладываем вниз диапазон предыдущего дня и входим на этом уровне. Если в этот день нет такой цены, то не входим и завтра считаем заново. Выход по следующему открытию ниже точки входа. Стоп на уровне точки входа плюс половина диапазона предыдущего дня.

( Читать дальше )

Физико-математические основы Грааля. Часть 2

    • 20 декабря 2020, 12:31
    • |
    • Toddler
  • Еще
При обсуждении основ построения граальной ТС, у страждущих возникли философские вопросы:
1. а где математика, где вожделенные формулы?
2. а зачем нужно распределение Эрланга для интервалов времени между котировками? Мы-де привыкли все делать, используя OHLC, и Грааль и так уже давно у нас в руках.

Постараюсь ответить на эти вопросы.

1. Вся математика с вожделенными формулами описана в теории диффузионных случайных процессов. Могу порекомендовать следующую литературу:
Гардинер К.В. «Стохастические методы в естественных науках»
Попов П.В. «Диффузия»
применительно к финансам:
Rama Cont, Peter Tonkov «Financial Modelling with jump processes»

Фактически, все сводится к анализу уравнений Ланжевена или Фоккера-Планка для движения диффундирующей частицы.

Для практических целей, необходимо изучить вид распределения приращений протекающего процесса и воспользоваться формулами конкретной подходящей модели.
К примеру, вид распределения приращений цены на рынке подобен распределению приращений для Variance Gamma Process:

( Читать дальше )

НЕФТЬ. СОТ190910.+суперфизик.

Пока есть чем дышать
углеводородов на планете доХ&ра

В прошлую отчетную неделю с 3-10 сентября нефть выросла на 4 бакса.

Двигали как обычно фонды, взяв на грудь нетто +41000, что предвещало хорошее движение в рост на месяц вперед.

НЕФТЬ. СОТ190910.+суперфизик.
Даже команда елэотчиков EWI

нарисовала ДВЕ заходные единицы

Но потом сильно обкакакалась в месте, где брн вернулась на 59 (лайт на 54) и пробила двойку  первой заходной.

НЕФТЬ. СОТ190910.+суперфизик.

( Читать дальше )

В поисках Истины или Почему мы вычисляем именно матожидание?

    • 16 ноября 2018, 11:51
    • |
    • ch5oh
  • Еще

Некоторое время назад после подробного обсуждения с коллегами вопроса "Нормален ли рынок и если ненормален, то какой он на самом деле?" от других коллег прозвучало недоумение: "А зачем тебе копаться в этих дебрях? Какой в этом смысл?". Короткий ответ будет неполным, а полный ответ с примерами и философским вопросом может оказаться интересен (или даже полезен коллегам).

 

 

1. Итак. Быстрый ответ состоит в разнице инженерного (институтского) и научного (университетского) мышления.

Как работает инженерное мышление: в институе студентам дали формулу и надрессировали ее применять. И они будут лепить ее везде. С огромной эффективностью и высокой скоростью. Пока самолеты не начнут падать. И тогда может выясниться, что у формулы были примечания мелким шрифтом. Ограничения области применимости.

 


Как работает научное мышление: необходимо не просто запомнить формулу (зачастую даже собственно запоминание формулы даже не является целью изучения вопроса). Фокус будет находиться на методе получения этой формулы. Причем должны быть абсолютно прояснены все подробности: почему? откуда это следует? какие есть ограничения? и т.д.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн