Субботние размышления о портфеле.

 Когда коту делать нечего он, сами понимаете, чем занят. Когда трейдеру нечем заняться, он рынок анализирует.

 Соорудил некое подобие скринера в картинках, без использования всяких ТА и ФА.  Взял только ликвидные бумаги, представляющие основные сектора, на интервале 30 дней, ТФ дневной. Для начала смотрю корреляцию бумаг между собой и индексом МБ. 

Синие овалы –есть корреляция, красные –нет. Оттенок и форма отображают степень корреляции. Также видно, какие бумаги ближе к Uptrend, а какие к Downtrend.   
Далее смотрим «силу» краткосрочных трендов. 

   Зеленые линия – Uptrend, красные – Downtrend.

На следующем рисунке показана доходность, изменчивость и риск по каждой бумаге. С помощью картинки можно предварительно выбрать, то что сердцу мило.  

Можно посмотреть соотношение доходностей и величины риска по каждой бумаге. 


Видно, что практически по всем бумагам риск превалирует.

Конечно, выбирать бумаги в портфель основываясь только на этих картинках — неправильно. Но, как начальный шаг для движения в этом направлении, можно использовать.  

Можно посмотреть изменение доходности портфеля при разном наборе бумаг. 

Используя результаты анализа и меняя состав и количество входящих в портфель бумаг, можно добиться, чтобы портфель, снижался не так лихо, как на предыдущем рисунке.

 Можно собрать портфель, обгоняющий индекс или двигающийся вместе с индексом. Результат может улучшить, если добавить в портфель другие инструменты: облигации, ETF, акции зарубежных компаний.   

Принятие решения в трейдинге и инвестициях  связано с риском и не факт, что все запланированное исполнится. Любые скринеры, индикаторы, паттерны не дают гарантий будущих профитов.