Блог им. Tinych |Зависимость GZU8 от USDInd,BRU8

Очень часто говорят, что наш рынок зависит от нефти, от американского рынка, доллара. Решил посмотреть, как зависят цены текущего фьючерса на ГП, от цены фьючерса на Брент и индекса доллара. В качестве исходных данных взял последние 100 пятиминутных свечек.  Прежде всего посмотрим корреляцию между ними.
 
Зависимость  GZU8 от USDInd,BRU8


Видно, что корреляция, как и антикорреляция слабые. Теперь прикинем эти зависимости на графиках.

Зависимость  GZU8 от USDInd,BRU8

( Читать дальше )

Блог им. Tinych |Прогноз изменения значений MICEX от Brent.

На  дневных данных  все еще прослеживается существенная корреляция между  индексом Московской биржи и нефтью марки Брент.
Прогноз изменения значений MICEX от  Brent.
  Учитывая этот факт,  можно попытаться построить  прогноз того, как будет меняться значение  индекса в зависимости от цены нефти. Но при этом  придется допустить, что другие факторы на индекс Московской биржи не влияют, к сожалению, в действительности все значительно сложнее.
Прогноз изменения значений MICEX от  Brent.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW