Блог им. Tinych |Произвольный портфель

Прочитал статью Тимофея о его портфельных инвестициях. Не зная состав его портфеля решил взять произвольный набор бумаг и посмотреть, что из этого получится. Специально не включил Сбербанк,  Роснефть и ГП, но добавил несколько бумаг, не имеющих корреляцию с индексом.  
Произвольный портфель

На графике коричневая линия-нормированная доходность MICEX, синяя -нормированная доходность портфеля. 
Видно, что Ростелеком и Магнит убили доходность портфеля. Картину можно подправить изменением весов, ребалансировкой портфеля и включением бумаг с высокой доходностью. 
Таблица доходностей и беты.
Произвольный портфель

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW