Смотрю некоторые люди интересуются темой как же скрестить питон и с++.

Так получилось что у меня есть ответ на этот вопрос. Не так давно я тут даже видео по этому поводу замутил, для примера был взят практический пример расчета ожидаемой максимальной просадки при условии что рынок будет обладать похожими характеристиками.



( Читать дальше )

Всем привет!
То о чем так долго мечтали большевики — свершилось!
Представляю QLua-сервер для управления заявками в Квике Квиком. Как обычно, в несколько строк кода.


( Читать дальше )

В порядке алаверды вот этому посту: https://smart-lab.ru/blog/543417.php .

Ильич в работе «Последний клапан» (т. 21, с. 386) указывал, что расслоение деревни, с выделением кулачества — это последний клапан, через который пар революции и прорвется в социальную жизнь. Так оно и случилось.

Равным образом, в мировой экономике тоже есть такой последний клапан. Это финансовый рычаг ФР, Debt-to-Equity, отношение заёмного капитала к собственному. Чтобы понять, как он играет и почему он клапан, необходимо заглянуть в статистику по индексу S&P, например, вот сюда: https://www.yardeni.com/pub/spxratios.pdf .

Есть формулы, значение которых недооценено в экономическом анализе. Прежде всего, это разложение Дюпона: ROE = ЧР * ОбП * (1 + ФР), где ЧР чистая рентабельность, ОбП — оборачиваемость пассивов (со снятым НДС в выручке), ФР — финансовый рычаг. Посмотрим, что сейчас в ROE, и что здесь драйверы, what is hot & what is not, как говорят у них.

ROE = 9% годовых. Примерно совпадает с депозитом в банке Тинькофф, слава ему. В 2 раза ниже, чем то же ROE в индустриальном секторе. Ну, где производство выведено в Китай, и ещё есть люфт по зарплатам.

( Читать дальше )

От более стратегического видения рынка, который я описывал, например, в статьях:

https://smart-lab.ru/blog/534372.php

https://smart-lab.ru/blog/535384.php

https://smart-lab.ru/blog/536789.php


предлагаю перейти к тактическому и задумаемся, как оценить качество того или иного алгоритма входа в позицию по некоторому инструменту. 




Одним из таких подходов является MFE/MAE анализ. Что это такое? Рассмотрим рисунок ниже.

( Читать дальше )

Решение о написание данной статьи было принято в процессе обсуждения статьи smart-lab.ru/blog/541776.php с ее автором, благодарю его за мотивацию. Рад, что это обсуждение также сподвигло автора на публикацию ряда статей с составление виртуальных портфелей.
 smart-lab.ru/blog/542166.php
smart-lab.ru/blog/542163.php
и другие.

С благодарностями закончили, продолжим.

Вот собственно результат анализа 43 эмитентов (на 2 июня 2019г.)

/> /> /> /> /> /> />

настоящее	ожидание	риски		Сумма			Место
5,78	4,53	0,53		10,84		НКНХ, ап	1
4,55	3,06	1,75		9,36

( Читать дальше )

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

Товарищи, всем привет! 

Кажется в течение последнего года не было серьезных вопросов к функционалу QUIKSharp, и мы собираемся наконец объявить его стабильным (версия 1.0, была бэтой очень долго) и доступным через NuGet, без необходимости клонировать проект с ГитХаба и строить его самим.

Очень важно, что цель проекта: «повторить API QLUA в C# максимально точно и качественно». Ничего больше, но не меньше.

Тут обсуждение: https://github.com/finsight/QUIKSharp/issues/195

Кто уже пользуется библиотекой и кого всё устраивает, просто поставьте +1 на ГитХабе (и может оставьте пожелания для версии 2.0). Кто пользуется, но испытывает неудобства, опишите их пожалуйста по ссылке.

Кто видит этот проект впервые и умеет прогать в C# — попробуйте, пожалуйста! Там есть пример с графической оболочкой и много отвеченных вопросов по тэгу question: https://github.com/finsight/QUIKSharp/labels/question, плюс readme на русском: 

( Читать дальше )

Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Алгоритм данной торговли был описан уважаемым Гном  (https://smart-lab.ru/blog/499606.php) и, поскольку я являюсь любителем различных теорий Мартингейла и усреднения, написал робота по этой стратегии.

Подробно на алгоритме останавливаться не буду — читайте по ссылке у Гнома, там очень хорошо всё расписано.

Здесь — немного измененная реализация. Отличие в том, что позиции открываются не через равные промежутки цены, а чуть шире: еще должно прийти хотя бы минимальное подтверждение, что дальше не полетит (в данном случае использован вход обратно в канал Боллинджера, но это несложно поменять на что угодно).

Если полетит против нас вертикально, мы хотя бы не будет бессмысленно открывать кучу сделок на мгновенной длинной вертикальной палке.

Итак, представляю: «Судак-Тудак» Универсальный (одновременно для акций и фьючерсов).



Если хотите добавить инструменты (а они добавляются в массив aTickerList), не забудьте вписать их данные в массивы:

( Читать дальше )