Как ускорить python в 2000 раз, или как расчитывать максимальный дродаун со скоростью света :) (python, c++, cuda)

Смотрю некоторые люди интересуются темой как же скрестить питон и с++.

Так получилось что у меня есть ответ на этот вопрос. Не так давно я тут даже видео по этому поводу замутил, для примера был взят практический пример расчета ожидаемой максимальной просадки при условии что рынок будет обладать похожими характеристиками.



Видео на так себе английском, но в основном должно быть понятно большинству, можно включить автоматические русские субтитры. 

Код на гитхабе на посмотреть: github.com/CloseToAlgoTrading/CodeFromVideo/tree/master/Episode_MonteCarlo_MDD

Для завтравки картиночка по временими выполнения, можно видеть, что если обернуть с++ код и выполнить его на gpu, все это из питона, то получим увеличение производительности почти в 2000 раз %)



Но конечно никто не будет в лоб реализовывать алгоритмы на питоне, есть же векторные операции и все такое, однако даже при этом получаем вот такую картину.


Все эти красивые цифры можно получить без каких либо сложных операций. В общем кому интересно смотрите видео или код на гитхабе. 

зы. Ну и еще, всем у кого есть гпу, и кто хочет быстро обрабатывать данные пользуя почти весь функционал панды обратите внимание на RAPIDS и их cudf, а так же dask. Ну и про cupy не забудьте.