Блог им. DenisVo |В очередной раз о календарных спрэдах

Вот задался тут вопросом, в обычной ситуации, когда мы покупаем календарные спрэды мы смотрим на разницу в волатильности и надеемся что волатильность ближней серии упадет, а дальней изменится не так сильно… ну или даже лучше сказать, на момент экспирации, вола дальней волатильности не изменится, а еще лучше вырастет.. 

вот пару картинок для примера

исходная волатильность
В очередной раз о календарных спрэдах

+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего
В очередной раз о календарных спрэдах

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW