Блог им. DenisVo |В очередной раз о календарных спрэдах

Вот задался тут вопросом, в обычной ситуации, когда мы покупаем календарные спрэды мы смотрим на разницу в волатильности и надеемся что волатильность ближней серии упадет, а дальней изменится не так сильно… ну или даже лучше сказать, на момент экспирации, вола дальней волатильности не изменится, а еще лучше вырастет.. 

вот пару картинок для примера

исходная волатильность
В очередной раз о календарных спрэдах

+50% волатильности к дальнему опциону на момент экспирации ближнего
В очередной раз о календарных спрэдах

( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

Стоит сразу сказать что акция на отчетах довольно сильно меняется в цене и это несет в себе определенные риски, но выглядит все очень заманчиво:

берем календарь на путах со страйками 110 и и на колах со страйком 131:

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

и получаем оочень широкий профиль

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW