Блог им. DenisVo

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

Стоит сразу сказать что акция на отчетах довольно сильно меняется в цене и это несет в себе определенные риски, но выглядит все очень заманчиво:

берем календарь на путах со страйками 110 и и на колах со страйком 131:

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

и получаем оочень широкий профиль

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

предполагается что уже через пару дней мы будем иметь прибыль :)

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

и очень хочется в это верить, но думается мне, что вола ближних (проданных) опционов будет расти до самого отчета, а значит не сильно нам на пользу. Сразу же после отчета волатильность обвалится и будем надеятся что мы останемся в зоне прибыльности, а если нет… переделать в вертикальный спрэд?

Кстати, тестирование на истории только в период отчетов не сильно обнадеживает… но все ж.
Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

В любых трейдах на отчетах обязательно нужно учитывать изменение веги в результате изменения IV в разы.
avatar

Дар Ветер

Дар Ветер, ну я так понимаю что вега то уменьшится. В целом профиль съедет вниз сразу после отчета и не совсем ясно что мы получим так как отчет как раз перед экспирацией.
ну а на момент открытия дельта и гамма почти 0,
вега показывает 0.137 при тетте 1.435
avatar

Denis

А в чем делали бэктестинг?
avatar

noHurry

noHurry, есть буржуйский сайт в стадии разработки. гетволатилити называется. Для беглого взгляда на ситуацию пойдет
avatar

Denis

Denis, спасибо, попробую. 
avatar

noHurry

noHurry, ну все же лучше уже известный софт пользовать, он и стабильнее и более понятно как что считает… %) просто мы все жмемся на то что бы за него платить
avatar

Denis

Denis, бэктестинг на опционах довольно редкая вещь, поэтому стараюсь отслеживать все новое и сравниваю. 
avatar

noHurry


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW