Блог им. DenisVo |Нужен совет по опционной позиции.

Всем привет… Нужен совет по одной из позиций.
К сожалению не могу картинку показать. Но чисто в теории может кто подскажет.

Немного случайно родилась такая ситуация. Есть некоторое количество акций, они довольно волатильны нынче. Имеется хэджирующие опционы пут и есть проданные опционы колл. Истекают через месяц. Цена акции почти дошла до страйка колл опционов. Там есть еще небольшой запас хода, но судя по тому что нынче на рынке творится, акции явно могу пойти и дальше за месяц то. 

Собственно у меня два варинта .

— докупить скажем колл опцион чуть повыше от проданного и получить еще небольшую прибыль при движении актива дальше вверх, и закрыть все позиции после того как калл опцион исполнят.

— Ничего не делать и и посмотреть дойдет ли цена выше страйка колл, но тогда надо будет что то делать с пут опционом который хэджирует позицию… да бы не терять на нем денег.

Как бы посоветовали поступить, что бы как можно больше денег выжать из такой ситуции?

Блог им. DenisVo |Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

Стоит сразу сказать что акция на отчетах довольно сильно меняется в цене и это несет в себе определенные риски, но выглядит все очень заманчиво:

берем календарь на путах со страйками 110 и и на колах со страйком 131:

Двойной календарный спрэд в ожидании отчетности LNKD

и получаем оочень широкий профиль

( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |WYNN дубль два. :)

Итак.. вторая попытка заработать на этой бумаге, попробуем поразмыслить, что и как следует делать.

04/26/2016 ожидается выход отчетности, что явно спровоцирует хороше движение в бумаге, в общем на это и идет упор. Однако в этот раз мы составим вот такую конструкцию:

WYNN дубль два. :)

WYNN JUN17'16 110 CALL +1
WYNN JUN17'16 115 CALL -1
WYNN JUN17'16 82.5 PUT +1
WYNN JUN17'16 80 PUT -1

возьмем июньские опционы, что бы было достаточно времени для уравления позицией. Так же мы уменьшили немного влияние временного распада и существенно меньше затратили средств если сравнивать со стрэдлом. Вот текущие греки:

( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |Earnings seasons

В ближайшие пару недель на амереканском рынке нас ждет очередной сезон отчетов, а значит есть что обсудить :).

Предлагаю рассмотреть два варианта стратегий, они не новы и всем известны и возможно кто то уже использует их, было бы здорово услышать Ваше мнение. Итак:

1. Суть стратегии такова, за несколько дней до выхода отчета мы покупаем стрэдл/стрэнгл в расчете на рост IV. И продаем его перед выходом отчетности. Риск тут не слишком велик, но если даже цена никуда не двинется с места, есть большая вероятность что рост волатильности поможет нам заработать или в худшем случае выйти из позиции с малыми потерями.

2. Стратегия заключается в том что бы перед выходом отчетности купить календарный спрэд, а сразу после выхода отчета его продать. Обычно у ближнего опциона IV выше чем у дальнего, а сразу после выхода отчета волатильность падает. У ближнего она падает много сильнее чем у дальнего, а следовательно в моменте мы можем получить  неплохую прибыль.

Какие плюсы/минусы видите в этих подходах?

Блог им. DenisVo |Опять про календарный спрэд на малом временном промежутке

Приветствую всех.

Возможно тема уже много раз обсуждалась но тем не менее. Очень привлекательными выглядят недельные опционы и календарные спрэды с ними.
В рассмотрение возьмем не сильно волатильную акцию Intel (INTC) и попробуем получить выгоду от временного распада. Признаюсь, что идею стратегии где то читал в нете, где не помню уже.
Суть стратегии, продаем во вторник вечером опцион истекающий в пяницу и покупаем который истекает через месяц. Однако мы пойдем дальше и возьмем два календарных спрэда со страйками равноудаленными от цены актива.

Вот как это выглядит.

позиция
Опять про календарный спрэд на малом временном промежутке

( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |Календарный спред

Доброго времени суток,
На данный момент рассматриваю открытие каледарного спреда по бумаге CRM (salesforce). Единственное что смущает это отчетность которая выходит 24.02.2016. Учитывая это, возможно стоить рассмотреть иные стратегии, так как данные явно спровоцируют движение. Думаю данные будут хорошие и пойдем вверх. Недельный график:
Календарный спред

( Читать дальше )

Блог им. DenisVo |Какие существуют возможности сокращения убытков опционной позиции?

Добрый день.
На смарт-лабе (а так же в торговле опционами) я человек новый, однако заметил что нет нет и люди с охотой помогают советом.
Хотелось бы узнать что опытные люди будут делать для сокращения рисков имей бы они следующую опционную позицию:

Позиция были открыты вчера перед закрытием.

Базовый актив WYNN.

Какие существуют возможности сокращения убытков опционной позиции?

так выглядит профиль этой позиции:

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW