Нужен совет по опционной позиции.
Всем привет… Нужен совет по одной из позиций.
К сожалению не могу картинку показать. Но чисто в теории может кто подскажет.
Немного случайно родилась такая ситуация. Есть некоторое количество акций, они довольно волатильны нынче. Имеется хэджирующие опционы пут и есть проданные опционы колл. Истекают через месяц. Цена акции почти дошла до страйка колл опционов. Там есть еще небольшой запас хода, но судя по тому что нынче на рынке творится, акции явно могу пойти и дальше за месяц то.
Собственно у меня два варинта .
— докупить скажем колл опцион чуть повыше от проданного и получить еще небольшую прибыль при движении актива дальше вверх, и закрыть все позиции после того как калл опцион исполнят.
— Ничего не делать и и посмотреть дойдет ли цена выше страйка колл, но тогда надо будет что то делать с пут опционом который хэджирует позицию… да бы не терять на нем денег.
Как бы посоветовали поступить, что бы как можно больше денег выжать из такой ситуции?
548
Читайте на SMART-LAB:
🔥 Займер увеличил чистую прибыль на 11% в 2025 году
Объявляем финансовые результаты 2025 года по стандартам МСФО. 🟢 Чистая прибыль Группы Займер в 2025 году выросла на 11% до 4,3 млрд рублей...
Комиссионные доходы Займера выросли более чем вчетверо
Финтех-группа Займер опубликовала результаты по МСФО за 2025 год. Ее чистая прибыль в отчетном периоде выросла на 10,6% г/г, до 4,3 млрд руб.,...
М.Видео размывается
Компания объявила о реализации преимущественного права акционеров в рамках «допки» М.Видео (MVID) Инфо и показатели С 25 марта у...
Россети Ленэнерго. Отчет МСФО. Считаем дивидендную базу
Компания Россети Ленэнерго опубликовала финансовый отчет за 2025г. по МСФО. Отчет МСФО и РСБУ у сетевых компаний очень похожи, а так...
так брокер меньше комиссии получит.
ЗЫ с проданными несколько сложнее, но и в деньгах близко к центральному страйку не страшно.
Но все же хочется и не потерять позицию :)
Вот сценарий с роллированием путов при росте цены за 10 дней на 3000п от текущей, где Вы уже в плюсе.
Ответ — стоит. Внимание — погрешность моделирования — не учтена волатильность, то есть сценарий рисуется по изменению цены и срока до экспиры, но без изменения волатильности. Падение волатильности будет играть в Вашу пользу, рост — против Вас. Но когда акция растет, вола расти не должна по идее.
Если уж исполнят будем искать новую точку входа.
вот Ваша позиция. Тут лучшее будет врагом хорошего. Я бы не трогала. Если продолжит переть вверх, ближе к экспирации опционов скинете колья, да и все. Да, в убыток, но это ж оптимизации стоимости хэджирования, такова цена.
зы. но конечно :) лучше враг хорошего.